1、代理服务器设置错误：地址、端口、用户名和密码等信息设置错误时，会提示“未连接到互联网，代理服务器出现问题”，这种情况下，需要检查并修正代理服务器的设置信息。修正后就可以正常使用了。2、网络连接问题：断网或网络不稳定时，会提示“未连接到互联网，代理服务器出现问题”，需要断开网络，重新连接，确保网络畅通。3、防火墙问题：防火墙阻止了代理服务器的连接时，会提示“未连接到互联网，代理服务器出现问题”，需要检查防火墙设置，确保没有阻止代理服务器的连接，设置完成后，就会恢复正常。