自1902年起，皇家马德里队就参加了西班牙国王杯，并在该杯赛上取得了多次夺冠的荣耀。第一次夺冠是在1904-1905赛季，当时马德里队以4比0击败毕尔巴鄂竞技队，夺得了第一届国王杯冠军。此后，皇家马德里队又在1905-1906、1906-1907、1916-1917、1919-1920和1930-1931赛季获得了国王杯冠军。随着时间的推移，皇家马德里队又在1953-1954、1974-1975、1975-1976、1980-1981、1983-1984、1988-19、19-1990、1993-1994、1997-1998、1999-2000、2001-2002、2004-2005、2008-2009、2012-2013和2017-2018赛季获得了国王杯冠军。