正态过程是一种随机过程，它的每一个时刻的随机变量都服从正态分布。正态过程的一个重要性质是，它是严平稳的和各态历经的。这意味着，正态过程的所有统计性质都不随时间变化，而且可以用一次观察的时间平均来估计统计平均。举个例子，如果X(t)是一个正态过程，那么它的均值函数mu(t)和自相关函数R(t_1，t_2)都是常数，不依赖于t。而且，如果我们对X(t)进行多次观察，得到不同的样本函数x_1(t)，x_2(t)，…，x_n(t)，那么可以用其中任意一个样本函数的时间平均来估计mu(t)和R(t_1，t_2)。