异方差性（heteroscedasticity ）是相对于同方差而言的。所谓同方差，是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。拓展资料。一，以一道题为例；问。用EVIEWS进行怀特检验，得出数据。White Heteroskedasticity Test。F-statistic 2.425769 Probability 0.087784。Obs*R-squared 9.283873 Probability 0.098263。Probability=0.098263，0.087784>0.015。