吕梁是老区，战争时期是红军东征主战场、晋绥边区首府和后委机关所在地。一部《吕梁英雄传》，是战争年代吕梁人民不畏牺牲、前赴后继的真实写照。吕梁是发展新区，于2003年撤地设市，是山西省最年轻的地级市。吕梁的建置，最早可追溯到春秋时代，当时吕梁有屈邑、平陵邑、中阳邑及瓜衍县等。公元前376年，韩、赵、魏“三家分晋”以后，吕梁为赵国境域，境内设有中阳、兹氏（即前瓜衍，今汾阳、孝义一带）、大陵（即前“平陵”，今文水）等。秦庄襄王四年（前246）设太原郡后，吕梁遂为太原郡境域，设有大陵、兹氏等县。