风险控制手册

A.证券持仓数量控制：

1. 投资单一股票不超上市公司总股本的5％

2. 单票市值不超过流通市值的9.99％

3. 单票市值不超过总市值的4.99％

4.不得投资于流通股本2000万以下股票

5. 不得持有权证、债券等资产

6. 新股新债申购数量占比其规模

7. 单只AA债券买入不超发行规模的10％

8. 单只创业板不得超流通股5％

9. 投资于单只信用债券不得超过其债券发行总量的10％

10. 投资于一家上市公司所发行的股票不得超过该上市公司流通股本的4.99％

11. 单只可转换公司债券投资额度不得超过该债券发行总额的10％

12. 单只股票封闭式基金的投资额不得超过该基金最新份额的5％

13.禁止投资

14.投资范围-证券池

15.投资于到期时间（含回售）在1个月以上的单只主体和债项评级均为AAA的国有金融企业债不超过50万张（1张＝100元面值，下同）

16.单指股票

17.投资货币基金