| 一、单项选择题 |
| 1. 模型验证属于（ ）的职能。 A. 模型开发者 B. 董事会 C. 模型风险管理群组 D. 高级管理层 E. 模型使用者
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| 描述：模型治理 |
| 您的答案：C |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 2. 以下不属于国债期货套利策略的主要风险点的是（ ）。 A. DV01 B. 融资成本波动 C. 保证金占用 D. 交易对手违约
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| 描述：国债期货期现套利策略 |
| 您的答案：D |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 3. 下列不属于Pre-trade风险限额指标的是（ ）。 A. 资金占用限额 B. 价格偏离度限额 C. 对手评级限额 D. 单笔止损限额
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| 描述：风险限额设计 |
| 您的答案：D |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 4. 以下不属于LTCM破产事件发生原因的是（ ）。 A. 模型存在缺陷 B. 程序化交易难以对非预期事件作出最优应对 C. 高杠杆比率 D. 交易员瞒报头寸
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| 描述：LTCM破产事件回溯 |
| 您的答案：D |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 二、多项选择题 |
| 5. 新模型的模型风险管理流程包括（ ）。 A. 模型发起 B. 模型设计 C. 模型实施 D. 模型文档化 E. 模型验证
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| 描述：模型风险管理流程 |
| 您的答案：A,D,B,E,C |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 6. 以下选项属于模型风险来源的是（ ）。 A. 模型由于市场变化不再适用 B. 模型假设不合理 C. 未授权的模型变更 D. 模型实现差错
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| 描述：模型风险来源 |
| 您的答案：C,B,D,A |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 7. 模型验证范围包括（ ）。 A. 模型假设 B. 输入数据 C. 计算过程 D. 输出结果
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| 描述：模型验证 |
| 您的答案：D,B,A,C |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 8. 量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？ A. 投资策略 B. 定价估值 C. 客户关系管理 D. 风险管理
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| 描述：模型简介 |
| 您的答案：B,D,A |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 三、判断题 |
| 9. 模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。
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| 描述：美国模型风险管理监管指引 |
| 您的答案：正确 |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 10. 骑士资本事件发生的一个原因是前端风控功能不健全。
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| 描述：骑士资本事件回溯 |
| 您的答案：正确 |
| 题目分数：10 |
| 此题得分：10.0 |
| 批注： |
| 试卷总得分：100.0 |
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