计量经济学名词解释

计量经济模型反应变量之间相关关系的随机性方程或方程组

狭义的计量经济学研究因果相关关系的回归方程

随机误差项观察值Y围绕它的期望值E（Y|X）的离差，即 u=Y- E（Y|X）

经典回归模型具有因果关系的线性回归模型

经典假设为保证参数估计量具有良好的统计性质，针对参数估计方法提出的基本假定

最佳无偏估计具有线性性，无偏性，有效性的普通最小二乘估计

拟合优度模型对样本观测值的拟合程度

异方差性如果两列时间数列数据表现出一致的变化趋势（非平稳）即它们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数

序列相关性多元线性回归模型的随机干扰项违背了相互的基本假设。称为存在序列相关性

虚假序列相关指由于忽略的重要解释变量而导致模型出现的序列相关性

工具变量在模型估计中被作为工具使用，以替代与随机干扰项相关的随机变量

虚拟变量为了在模型中量化一些影响经济变量的因素，构造只取0或1的人工变量，称为虚拟变量

识别若联立方程计量经济学模型中某个结构不具有确定性的统计形式，则称该方程为不可识别

结构模型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式模型

简化式模型用所有先决变量作为每个内生变量的解释变量，所形成的模型称为简化式模型

内生变量具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，是由模型系统决定的，同时对模型系统产生影响。

先决变量外生变量和内生变量的滞后变量

平稳性的单整性一个时间序列经过d次差分后变成平稳序列，则称原序列是d阶单整序列

协整性若Yt=α0 +α1Xt+μt中的X与Y是I（1）序列，若该试所表述的它们间的长期均衡关系成立，则由非均衡误差式μt=Yt-α0-α1Xt给出的线性组合是I（0）序列，此时称X与Y是协整的。

单位根检验通过X t=ρXt-1+μt判断它是否有单位跟来判断某单位根是否平稳

平行数据指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据

模型检验的内容1经济意义检验2统计检验3计量经济学的检验4模型预测检验

建立模型的步骤要点1理论模型的设计2样本数据的收集3模型参数的估计4模型的检验

计量经济学应用范围 1结构分析2经济预测3评价4检验与发展经济理论

随机误差项包含的内容1代表未知的影响因素2代表残缺数据3代表众多细小影响因素4代表数据观测误差5代表模型设定误差6变量的内在随机性

随机误差项设置的原因由于简化模型的考虑，为了保证参数是可以检验的

经典假设的内容1回归模型是正确设定的2解释变量X是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值3解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常熟4随机误差项μ具有给定X条件下的零均值、同方差以及不序列相关性5随机误差项与解释变量不相关6随机误差项服从零均值、同方差的正态分布。

模型检验的必要性参数的估计值与真值的差异有多大，是否显著，能否付诸应用还要通过检验才能决定。

统计检验的内容拟合优度检验、变量的显著性检验以及参数检验的置信区间估计

异方差产生的原因由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大

序列相关产生的原因由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素在时间上的连续性，带来它们对被解释变量的影响的连续性

异方差产生的后果（同序列相关）1参数估计量非有效2变量的显著检验失去意义3模型的预测失效

多重共线性产生的原因 1经济变量相关的共同趋势2滞后变量的引入3样本资料的 后果1完全共线性下参数估计量不存在2近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大3参数估计量经济含义不合理4变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义

随机解释变量问题及其解决方法 第一、随机解释变量与误差项相互；第二、随机解释变量与误差项同期无关，而异期相关；第三、随机解释变量与误差项同期相关；第四、解决方法为工具变量法。

DW检验适应的前提 1解释变量X非随机2随机干扰项μt为一阶自回归形式：μt=ρμt-1+εt  3回归模型中不应出现下列形式：Yt=β0+β1Xt1+…+βkβtk+γYt-1+μt 4回归模型含有截距项

工具变量适用的原则1与所代替的随机解释变量高度相关：Cov(Z,Xj)=0 2与随机干扰项不相关：Cov（Z, μ）=0  3与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性

虚拟变量设置的原则每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只有在模型中引入m-1个虚拟变量

联立方程模型的问题1随机解释变量问题2损失变量信息问题3损失方程之间的相关信息问题

单方程方法的模型1经典截面数据模型2选择性样本模型3离散选择模型4计数数据模型5持续时间数据模型6时间序列分析模型

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