计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

一、 单项选择题

1、设  、 都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（  B   ）。

A. ； 

B.  ；

C.    ；

D.   。

2、在自相关情况下，常用的估计方法是（   B  ）。

A． 普通最小二乘法 ；              B.   广义差分法 ；

C工具变量法 ；                  D.   加权最小二乘法 。

3、某国大学教授的薪金回归方程为： ，其中，为年薪，为教龄，=，=，则非白种人男性教授的平均薪金为（  A  ）。

A.   ；        B.  ；

C.  ；     D.  。

4、 已知模型的形式为 ，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.53, 则广义差分变量是（ B  ）。

    A．  ， ；

B.   ， ；

    C.    ，  ；

D.    ， 。

5、下列说法不正确的是（  C  ）。

     A.   自相关是一种随机误差现象；

B.   自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；        

C.   检验自相关的方法有 F 检验法；    

D.   修正自相关的方法有广义差分法。

6、 在修正自相关的方法中，不正确的是（  B  ）。

   A. 广义差分法；                 B.  加权最小二乘法；

   C. 一阶差分法；                 D.  Durbin 两步法。

7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引

入虚拟变量的个数为（  B   ）

A.4；

B.3；

C.2；

D.1。

8、在 DW 检验中，当 d 统计量为 4 时，表明（ D ）。

   A．存在完全的正自相关；     

B.  不能判定；

C.  不存在自相关；      

D.  存在完全的负自相关。

9、 已知 DW统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

近似等于（  A ）

  A.    0；                B.   -1； 

C.    1；                D.   4。

二、 多项选择题

1、 检验序列自相关的方法是（  C  E   ）。

    A.  F检验法；                 B.  White检验法；       C.  DW检验法；

D.  Goldfeld-Quandt检验法；    E.  图形法。

2、 能够修正序列自相关的方法有 （ B  C  D  ）。

A.  加权最小二乘法；      

B.  Cochrane-Orcutt 法；

C.  一阶差分法；

D.  广义差分法；

E.  工具变量法。

3、 应用 DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有 （A B C D E ）。

A． 解释变量为非随机的；                B.  截距项不为零；

C.  随机误差项服从一阶自回归；          D.   数据无缺失项；

E.  回归模型中不能含有滞后解释变量。

4、 随机步游序列是 （A  C  D  ）。

A． 非平稳序列；                       B.  平稳序列；

C.  一阶单整序列；                     D.  存在单位根的序列；

E.  不存在单位根的序列。

三、 判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。

    对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。

2、白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。

对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。

3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

    错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。

4、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

5、设回归方程为 。

                  =（-7.4809）  （119.8711）

      由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。

错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为。

四、计算题 

1.设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元），可支配收入为 X（单位：万元），随机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS进行回归分析，设总体回归模型为：，Eviews的估计结果如下：

（1）写出样本回归方程的表达式；

（2）检验截距和斜率回归系数的显著性（显著性水平为10%）；

（3）解释斜率回归系数的经济含义；

（4）解释F检验的结果；

（5）决定系数（也称“可决系数”）为多少？解释其含义；

（6）某家庭的年可支配收入为3万元，估计其年消费支出为多少？

（7）是否需要修正回归模型？如需修正，写出修正后的总体回归模型？

（8）是否需要作异方差检验？为什么？

 （本小题20分）

答：（1） 样本回归方程的表达式为 ： ；

    （2） 对于截距，因为p值 = 0.3157> 0.1, 所以不显著；

          对于斜率回归系数，因为p值 = 0.0000 < 0.1, 所以显著；

（3）的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；

（4）由于F值为5.13，其p值为0 .000 < 0.1，说明回归方程整体显著；

（5）决定系数为0.986，说明回归方程的拟合度良好，在消费支出Y的变异中有98.6%可由可支配收入X作解释；

（6）年消费支出为5.685+0.703×3=7.794（万元）；

（7）需要修正模型。修正模型为： 

（8）需要作异方差检验，因为是截面数据。