商业银行管理习题4

计算题

1.李探花为了购置豪宅向银行申请了一笔15 年期、金额为2000 万元的住宅抵押贷款。问在贷款利率为 10%时，他这笔贷款的月偿付额是多少？如果该笔贷款选择的是可变利率，且从第二年开始，利率上升到 12%，李先生每月的偿付额变成了多少？

2. 某银行易变性负债为 3000 万元，脆弱性负债为 4000 万元，稳定性负债为 9000 万元。根据规定，其法定存款准备金率为 10%。该行按照通行的比率，为三类资金准备相应的流动性准备，易变性负债为 95%，脆弱性负债为 30%，稳定性负债为 15%。另外，该行过去的 10 年内，贷款年平均增长 10%，按此比例计算，未来 1 年，其新增贷款余额的最大可能为 2100 万元。该行应该保持多少流动性准备？

3. 张已文2012 年3 月1 日向银行申请5 年期个人住房贷款，所购商品房总值为 100 万元，贷款额度 70%，其中住房公积金贷款 32 万元，利率为

4.28%，其余贷款利率为

5.%，每月末等额还款一次，求每次应还款多少？

4. 某银行用10％的加权平均资金成本筹得1500万资金，扣除6％的法定存款准备金之后用于投资。投资两种证券，一种是12％的应税证券，一种是10％的免税证券，该银行所处边际税率为 33％，如何进行投资组合以获得最高收益？

6. 一张5年期、面值为1 000美元，每年付息一次每次80美元的美国中期国债，如果购入价格为 900美元，计算此投资的当期收益率和到期收益率。

材料分析题（请结合材料讨论你的观点）

1.今年 5 月 10 日，中国人民银行公布的一季度《中国货币执行报告》披露：2011 年，中国银行业金融机构实现净利润 1.25 万亿元，同比增长 39.2%。其中，商业银行实现净利润1.04 万亿元，同比增长36.3%。其中利息净收入达到8443.50 亿元，占比逾八成，成为银行最主要的收入来源。

根据 Wind 资讯与东方证券研究所的相关统计，2012 年一季度 A 股上市银行的净利润同比增长 19.73%，而相比之下所有 A 股上市公司净利润增长只有 0.65%。

若扣除银行的盈利贡献，而非银行 A 股上市公司一季度净利润同比增速为

-15.94%。

普遍认为：中国银行业的暴利，是商业银行侵占实体经济利润，实体经济

的投资收益与银行贷款利率倒挂，企业实际上是在为银行打工，这已经到了寻求利

益均衡式发展的边缘。

根据前述《中国货币执行报告》，2011 年中国银行业净息差约为2.8%，略高于 2010 年的水平，但低于 2007 年的 2.9%和 2008 年的 3%，处于国际中等水平，明显低于其他“金砖国家”，也低于美国、韩国，但高于日本、德国等国家。但是人家比我们高得多，但为何不被认为是“暴利”呢？

（1）银行的盈利主要来自那几个方面？

（2）主要盈利性指标有那些？

（3）根据上述信息谈谈造成目前银行业暴利的原因以及你对中国银行业发展

的看法。

2.“中国最大的银行在金融危机爆发后的信贷宽松期间向地方放贷 00 亿

元人民币，但坚称这些贷款对中国的银行体系并不构成危险。

全球市值最大的银行——中国工商银行(ICBC)董事长姜建清在接受英国《金

融时报》采访时承认，向地方控制的开发公司无节制地放贷，确实对中国经济

构成一定的风险。”

请讨论，商业银行的信贷风险是什么，如何管理，并叙述你对我国商业银行信

贷风险的看法。

3.美国金融危机发生后，对商业银行经营风险更加关注。 2010 年 9 月 12 日，世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议 III》达成一致。截至 2015 年 1 月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的 4%上调至 6%。由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的 2% 提高至

4.5%。新规定被认为是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。目前要求银

行必须持有的一级资本比率只有 2%。新规则可能要求银行业在未来数年筹集数以

千亿美元计的新资本。

请结合《巴塞尔协议》和《巴塞尔协议II》的资本充足率的规定，谈谈你对2010 年《巴塞尔协议 III》提高一级资本充足率的看法，并结合所学谈谈你对于银行如

何提高资本充足率的观点。

4. 1982 年，世界经济的衰退导致发展中国家出口猛烈下降，进而致使其偿债发生困难。美国银行持有的第三世界的债务超过了 1000 亿美元，债务国大多数是拉丁美洲国家，特别是巴西和墨西哥。花旗银行、制造商汉诺威银行、美洲银行、大通曼哈顿银行、化学银行、J．P．摩根、银行家信托以及芝加哥银行等，都是对第三世界的大贷款者。1982 年，当对第三世界国家违约的忧虑与日俱增时，人们担心美国的银行体系会因此而崩溃，因为，许多货币中心银行所持有的第三世界国家的债务量大大超过了它们的资本金。在管理者的鼓励下，货币中心银行将核心资本从 1981 年占资产的 4.2％增加到现在的 7％以上。此外，这些银行一直把一部分收入提取以增加它们的贷款损失准备，用来弥补这次债务危机的损失。尽管在第三世界债务上遭受的损失是巨大的，大大地降低了它们尤其是大的货币中心银行的盈利，但由于增加了资本金，提高了抵御风险的能力，增强了人们对银行的信心，银行体系还是经受住了风暴。

试分析该案例材料说明了什么问题？为何充足的银行资本能降低银行经营风险？可以通过哪些途径补充银行资本金？

5“中国最大的银行在金融危机爆发后的信贷宽松期间向地方放贷 00 亿元人民币，但坚称这些贷款对中国的银行体系并不构成危险。

全球市值最大的银行——中国工商银行(ICBC)董事长姜建清在接受英国《金

融时报》采访时承认，向地方控制的开发公司无节制地放贷，确实对中国经济构成一定的风险。”

请讨论，商业银行的信贷风险是什么，如何管理，并叙述你对我国商业银行信贷风险的看法。