商业银行复习参考2011

考试参考教材彼得罗斯《商业银行管理》第八版

一、名词解释：

二元银行制 联邦存款保险公司（ＦＤＩＣ）单元银行（Unit Banks）货币市场基金  

市场风险 流动性风险 基差风险 提前偿付风险 到期收益率（YTM）持有期收益率(HPY) 累积缺口 久期 票据发行便利 贷款期权 回购协议 剥离证券 金融期货 利率互换 利率下限 资产证券化 剥离证券 缺口管理(gap management)  信用违约互换（CDS） 信用期权 法定准备金 

二、简答题：

１．贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？

2．《瑞格尔-尼尔州际银行和分行效率法》规定了什么？为什么会通过该法？

3.当今银行和其竞争者都面临着哪些不同的风险？

4．银行及其许多金融服务竞争者主要有哪些功能（或服务）？

5.信用衍生工具是什么？使用信用衍生工具会给金融机构带来什么风险？

6．什么是贷款期权？

7. 什么是利率保险?

8.什么是债务抵押债券（CDO）？与其他信用衍生工具有何不同？

9．商业银行为什么具有信用创造能力，影响其信用创造能力的因素有哪些？

10．分支行制银行较单元制银行有什么利和弊？

11．管理利率风险的工具有哪些？具体含义是什么？

12．哪些因素引起利率变动？利率变动时金融机构会面临哪些风险？

13．收益率曲线的形状对投资经理的决策有什么重要意义？

14．存款机构的流动性需求和流动性供给来源主要有哪些？

15.为什么金融机构面临着重大的流动性管理问题？

16．贴现率和准备金比率如何影响银行及其他存款机构的业务？

17、利率互换的主要优缺点是什么？

18、银行如何利用利率上限、下限和双限去创造收入和帮助管理利率风险？

三、计算题：

第6章P131(11)

1、已知银行最新收入和费用报表数据如下：（单位：100万美元）

假设银行的资产负债表和利润表显示如下数据：

净利润=100万美元；税前净营业利润=120万美元；总营业收入=3900万美元；总资产=12 000万美元；总股本=710万美元。则：赋税管理效率，费用管理效率，资金管理效率，ROE分别是多少？

3、第6章P136（例题）

假设预期银行第一期股利为每股5美元，并且预期每年以6%的速度增长，反映银行股东风险适度的贴现率是10%。那么银行的估价应该是多少？

4、第7章P196(4)

已知银行的最近一次财务报告显示其净利差为2.75%，总利息收入为0.90亿美元，总利息支出为0.85亿美元。该银行应持有多少盈利资产？假设该银行的利息收入上升了5%，利息成本与盈利资产增加9%。其净利差会如何变？

5、P197（11）

6、P196（6）

7、P228（6）P229（13）

8、P251（4）

9、P282（6）

10、P310（4）

11、P409（9）