《计量经济学》第5章数据

第5章  自相关性

    例5.3.1  中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表5.3.1列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位：亿元)和GDP指数(1978年=100)的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。

表5.3.1   我国城乡居民储蓄存款与GDP指数统计资料

5.5  案例分析：中国商品进口模型

    商品进口是国际贸易交往的一种常用形式，对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。这里，研究我国进口商品IM与国内生产总值GDP的关系。有关数据见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。

表5.5.1  19-2006年我国商品进口与国内生产总值数据（亿元）

    10. 表1给出了美国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（y）和失业率（x）

请回答以下问题：

(1)估计模型中的参数

(2)计算上述模型中的DW值。

(3)上述模型是否存在一阶段自相关？如果存在，是正自相关还是负自相关？

(4)如果存在自相关，请用DW的估计值估计自相关系数。

(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？

表1  美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率

11．考虑表2中所给数据：

表2  美国股票价格指数和GNP数据

(1)利用OLS估计模型： 

(2)根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。

(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。

(4)利用估计的值，用OLS法估计广义差分方程：

(5)利用一阶差分法将模型变换成方程：

，或： 

的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？

12．中国1980-2000年投资总额x与工业总产值x的统计资料如表3所示。试问：

(1)当模型设定为：时，是否存在自相关？如果存在自相关，利用DW求出。

(2)若按一阶自相关假设，试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。

(3)采用差分形式与作为新数据，估计模型

该模型是否存在序列相关？

表3  中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据（亿元）

13．天津市城镇居民人均消费性支出（CONSUM），人均可支配收入（INCOME），以及消费价格指数（PRICE）见表4。定义人均实际消费性支出Y= CONSUM/ PRICE，人均实际可支配收入X= INCOME / PRICE。

表4  天津市城镇居民人均消费与人均可支配收入数据

(2)根据DW检验法、LM检验法检验模型是否存在自相关。

(3)如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数。

(4)利用估计的值，用OLS法估计广义差分方程：

    (5) 利用OLS估计模型：，检验此模型是否存在自相关，如何消除自相关？