Eviews 教程

一、单方程计量经济模型参数估计与统计检验

例1 为了研究税收（T）发展状况，选择国内生产总值（GDP）、财政支出（GE）为影响因素，建立计量经济模型分析因素之间的经济关系。选取下表的有关统计数据，模型如下：

                              税收收入等有关统计数据         单位：亿元 

1.创建工作文件

启动Eviews软件，在主菜单上依次单击File→New→Workfile，选择数据类型（时间序列或非时间序列），并输入样本区间和工作文件名，创建工作文件的子窗口如图1-1所示。

图1-1  创建工作文件

2.建立变量组

Eviews软件建立变量组可采用三种途径：

（1）在主菜单上依次单击Quick→Empty Group，在数据编辑窗口中单击Edit+/-，并按上行健↑，这样可依次输入变量名；

（2）在主菜单上依次单击Objects→New Objects，在对话框中选择“Group”并定义文件名，在数据编辑窗口中首先按上行健↑，这样可依次输入变量名；

（3）在主菜单上Eviews命令框中直接输入命令：Data T GDP GT CPI（命令及变量名之间用空格分隔），将直接出现已定义变量名称的数据编辑窗口。

图1-2  数据编辑窗口

3.输入经济变量的样本数据

在图1-2所示的数据编辑窗口中，在“NA”的位置可输入各经济变量的样本数据，输入样本数据后及时予以保存。

样本数据也可以从有关Office软件的各类表格中进行数据的复制；也可以通过Eviews软件本身生产新的变量数据序列，如在主菜单上依次单击Quick→Generate Series、或者在工作文件（Workfile）窗口中单击Generate，在弹出窗口中输入方程式，如图1-3所示。

图1-3  生产新变量数据序列

4.估计模型参数

在主菜单上依次单击Quick→Estimate Equation，弹出对话框，在“Specification”选项卡中输入模型中被解释变量、常数项、解释变量序列，并选择估计方法及样本区间，如图1-4所示，估计结果如图1-5。

图1-5  模型设定对话框

5.参数估计结果分析

经参数估计后，回归模型为

结果可以看出，反映拟合优度的可决系数接近于1,F统计量很大，各解释变量都显著，说明原模型是一个较好的模型。模型中参数表明国内生产总值（GDP）每增加1000亿元，税收收入将增加45.5亿元；财政支出每增加1000亿元，税收收入将增加615亿元。从财政支出对于税收收入的影响看，参数值偏大，可能与模型的设定及其它违背假设的问题有关，后面的章节将做进一步讨论。

图1-5  参数估计结果

6.模型预测

预测包括点预测和区间预测，点预测就是在回归模型的基础上，根据解释变量的预期水平推测被解释变量的预期值，简单说就是将解释变量的预期水平代入回归模型，计算出被解释变量的预期值。

Eviews软件过程如下：

（1）在工作文件（Workfile）窗口中单击Range，弹出对话框，调整样本数据的区间范围，新范围应该包含预测期，如图1-6所示；

图1-6  样本区间调整

（2）在工作文件（Workfile）窗口中分别双击各解释变量名称，弹出样本数据编辑窗口，输入各解释变量预测期的预期水平；

（3）在参数估计结果（Equation）窗口中，单击Forecast，弹出对话框，输入被解释变量预测值的序列名，将得到模型预测值及标准误差的图形，如图1-7所示；

图1-7  预测值及标准误差图

（4）在工作文件（Workfile）窗口中双击被解释变量预测值的序列名，弹出预测值的对话框，在其对应位置可确定被解释变量的预期值。

二、异方差检验方法及存在异方差情况下的参数估计方法

例2经济的持续稳定发展使我国农村家庭人均纯收入明显地增长，尽管受到预期收入和预期消费不确定性的影响，但消费支出也呈现出良好的态势。但在我国不同的区域，经济发展的不平衡性是客观存在的，若以我国各省、直辖市、自治区样本数据构建消费函数模型，分析农村家庭消费问题，有关数据如下表所示

1.原模型参数估计

采用普通最小二乘法估计消费函数模型，得到如下结果，可见统计检验的指标比较满意。

2.异方差检验

（1）怀特检验（借助Eviews软件，输出结果如图2-1）

由图2-1及查分布表可知：，因此可以认定在95%的置信水平下原模型存在异方差。

农村居民家庭人均生活消费支出与人均纯收入

图2-1 异方差问题的怀特检验

（2）戈里瑟检验（借助Eviews软件，输出结果如图2-2）

图2-2 异方差问题的戈里瑟检验

检验结果可以看出，F和t检验都比较显著，模型存在异方差。

3.存在异方差情况下参数估计

在Eviews软件中，加权最小二乘法采用权数进行调整，参数估计过程窗口如下：

图2-3参数估计中变量序列

图2-4 参数估计中权数设定

那么，采用加权最小二乘法得到消费函数模型估计结果为

可见，统计检验的指标较满意，且边际消费倾向比原结果下降了。

三、序列相关检验方法（DW检验不再讨论）

例3 我国改革开放实施以来，外资引进及产品进出口对我国经济增长起到了重要的促进作用，经济的增长即国内生产总值（GDP）的增长受到进出口总额（IE）有多大的影响呢？这反映了我国经济增长对国际市场的依赖性，有关数据如下表所示。

                  国内生产总值与进出口总额           单位：亿元

1.图示法

分析原模型是否存在序列相关问题，残差散点图如下所示：

Eviews中，RESID表示，很显然由上图可以看出，随着的增加，也存在增大的趋势，呈现出正相关的状态。

2.LM检验

Eviews软件LM检验的方法：首先对原模型进行参数估计，在估计结果窗口中选择View→Residual Tests→serial correlation Tests，输入最大滞后期数s，如果最大滞后期数s不显著，减少最大滞后期数，重新检验。Eviews软件中LM检验输出结果如下图：

输出结果所示，Obs*R-squared的值为LM统计量，查分布表得，那么

因此，认为在95%的置信水平下原模型存在一阶自相关。

四、联立方程模型参数估计方法

例4 采用间接最小二乘法估计简单的宏观经济模型中投资方程，样本数据如下表所示

简单的宏观经济模型为

1.工具变量法的EViews估计

在主窗口选择Quick→Estimate Equation→Two Stage Least Squares，在方程区域设定原方程变量信息；在工具变量区域设定工具变量序列，变量设定及参数估计结果如下图所示。

               宏观经济指标时间序列核算资料表

2.二阶段最小二乘法的EViews估计

在主窗口选择Object→New Object→System，在模型系统区域设定先决变量和随机方程，如下图所示；在System窗口点击Estimate，选择Two-Stage Least Squares估计方法，确定后得到参数估计结果如下图所示，即联立方程模型参数估计结果为

五、滞后变量模型中阿尔蒙多项式参数估计方法

例5 对山东省居民家庭收入与消费状况进行分析，选取1980～1998年城镇居民家庭可支配收入与消费性支出样本数据，采用有限分布滞后模型，讨论与确定最终模型。

若已经明确滞后阶数k，可直接采用Eviews软件选取适当的次数r进行参数估计；否则应该选取k，r采用Eviews软件对模型进行不断的优化。

Eviews软件估计方法：在主菜单上依次单击Quick→Estimate Equation，弹出对话框，在“Specification”选项卡中输入模型中被解释变量、常数项、PDL函数，模型设定及估计结果如下图所示。

模型设定的PDL函数中，第1个参数为分布滞后模型中滞后变量名；第2个参数为分布滞后模型的滞后阶数；第3个参数为阿尔蒙多项式的次数（注意：次数与中间过程模型的解释变量个数的关系）。

中间过程模型的结果为：

原模型估计结果为（采用阿尔蒙多项式计算原模型参数，实际上估计结果中已经显示）：

估计结果能否用于经济分析呢？从原模型估计结果中看出，变量的显著性不能满足，因此，选定PDL函数为PDL(YT,2,1)，则中间过程及最终结果为：

六、滞后变量模型中阿尔蒙多项式参数估计方法

例6 为了研究税收（T）发展状况，选择国内生产总值（GDP）、财政支出（GE）为影响因素，建立计量经济模型分析因素之间的经济关系。有关统计数据如例1所示，计量经济模型如下：

那么模型中经济变量的样本数据的单整属性是什么呢？以税收为例采用Eviews软件进行ADF检验过程为：在数据窗口中单击View→Unit Root Test，弹出对话框，如下图所示。

对话框中分别进行检验序列、检验辅助模型形式、滞后期数等三项设定，滞后期数若自定义为0，将退化为DF检验。

经过不断优化，税收时间经过二次差分，得统计量和临界值如下：

因此，在α=0.05的置信水平下，税收具有2阶单整。