华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告

华宝兴业宝康消费品证券投资基金 2009年第2季度报告

2009年6月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 2009年7月18日§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业宝康消费品混合

交易代码 240001

系列基金名称 华宝兴业宝康系列

系列其他子基金名称 华宝兴业宝康配置混合(240002)、华宝兴业宝康债券(240003)基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年7月15日

报告期末基金份额总额 2,014,499,674.80份

分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步投资目标

成长；为基金份额持有人谋求长期稳定回报。

本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重投资策略

资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。

业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信标普全债指数×20%。

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上

证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深

证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

1.本期已实现收益 405,558,85

2.33

2.本期利润 531,215,417.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.2161

4.期末基金资产净值 2,629,207,972.04

5.期末基金份额净值 1.3051注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①－③②－④

过去3个月 19.12% 1.23% 21.04% 1.25% -1.92% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月15日至2009年6月30日）

注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

2、鉴于中信全债指数的编制人中信标准普尔指数信息服务（北京）有限公司已将"中信全债指数"更名为"中信标普全债指数"，"中信标普全债指数"的编制方法和选样标准与"中信全债指数"的编制方法和选样标准完全一致，本基金管理人将宝康消费品证券投资基金原有的业绩比较基准“上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中信全债指数*20%”更改为“上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中信标普全债指数*20%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务

任职日期离任日期证券从业

年限

说明

闫旭本基金基

金经理

2008-4-25 - 9年

硕士。曾在富国基金管理

有限公司从事证券研究、

交易和投资工作，2004

年10月进入本公司，先

后任多策略增长基金基

金经理助理、宝康消费品

基金基金经理助理。2007

年6月至2008年9月23

日期间任行业精选基金

经理。2008年4月至今任本基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门、每日交易日结报告等机制，确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

本报告期内，基金管理人严格实施公平交易制度；加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析；分析结果没有发现交易价差异常。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2009年二季度市场呈现出持续上涨的格局。人们对经济的看法从犹豫是否会复苏，是否会再次探底到对经济持续恢复的一致认同，由此也促使指数一路上扬。其中也不乏有认为经济终将走向资产泡沫的观点，从而带来采掘、地产、金融等行业的热烈追捧，使这三个行业成为二季度涨幅最大的行业，而农业、公用事业、交通运输等行业则涨幅较小，行业间涨幅差异也进一步加大。

二季度，我们仍然看好在经济复苏过程中可选消费品的投资机会，因此继续增持了汽车行业，并增加了信息服务行业的权重。同时，我们认为市场部分放大了经济未来走向资产通胀的预期，我们并不认为在经济复苏前会出现资源价格的暴涨，因此对组合中涨幅较大的有色、煤炭进行了减持。而基于未来房地产等部门投资将提速的判断，少量增加了钢铁等行业的配置。

经济数据还在如预期地不断好转。在复苏较快的行业被人们充分挖掘后，而恢复较慢的行业的盈利趋势扭转尚未体现的时候，资金则囤积于金融、地产、资源等能够容纳货币的载体中。但在预期已经较多地体现在这些股票的估值当中时，我们所要关注的则是企业真实的盈利增长。我们看好未来渠道下沉所带来的二、三线城市的广阔消费空间，包括汽车、家电等等，又一次消费高潮的到来和企业毛利率的提升都将带来企业盈利确定的增长。同时，商业、食品饮料、化妆品等消费品行业随着消费信心的提升也在不断恢复，3G所带来的消费形式的变化也存在投资机会，这些都也是我们持续关注的领域。另一方面，我们下半年也关注在海外经济呈现回暖迹象的情况下，相关产业的投资机会。

感谢持有人一直以来对我们的支持，在后续投资中，我们将继续总结经验，勤勉尽责，努力实现消费品基金的良好表现。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,813,106,863.1668.25

其中：股票 1,813,106,863.1668.25

2 固定收益投资 0,270,000.0024.10

其中：债券 0,270,000.0024.10

资产支持证券 --

3 金融衍生品投资 --

4 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售

金融资产

--

5 银行存款和结算备付金合计 136,834,153.65 5.15

6 其他资产 66,381,091.98 2.50

7 合计 2,656,592,108.79100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 --

B 采掘业 --

C 制造业 714,987,748.7627.19 C0 食品、饮料 30,478,500.00 1.16 C1 纺织、服装、皮毛 --C2 木材、家具 --C3 造纸、印刷 26,311,947.48 1.00

C4 石油、化学、塑胶、塑料 45,151,710.35 1.72 C5 电子 --C6 金属、非金属 119,446,696.20 4.54 C7 机械、设备、仪表 435,558,900.4316.57 C8 医药、生物制品 58,039,994.30 2.21

C99 其他制造业 --

D 电力、煤气及水的生产和供应业 --

E 建筑业 --

F 交通运输、仓储业 135,908,118. 5.17

G 信息技术业 157,129,684.30 5.98

H 批发和零售贸易 225,510,160.478.58

I 金融、保险业 160,060,000.00 6.09

J 房地产业 266,288,1.4410.13 K 社会服务业 83,934,946.00 3.19 L 传播与文化产业 69,288,015.55 2. M 综合类 --合计 1,813,106,863.1668.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 000800 一汽轿车 9,800,000151,312,000.00 5.76

2 601111 中国国航 15,499,732108,808,118. 4.14

3 60010

4 上海汽车 6,368,86395,214,501.8

5 3.62

4 000002 万 科Ａ 7,100,00090,525,000.00 3.44

5 600050 中国联通 12,000,00082,320,000.00 3.13

6 600570 恒生电子 5,877,50070,471,225.00 2.68

7 000031 中粮地产 6,320,00070,404,800.00 2.68

8 000527 美的电器 4,900,00070,070,000.00 2.67

9 600880 博瑞传播 3,269,84569,288,015.55 2.

10 000402 金 融 街 4,406,56960,634,3.44 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值 比例（％）

1 国家债券 10,140,000.000.39

2 央行票据 421,919,000.0016.05

3 金融债券 208,211,000.007.92

其中：性金融债 208,211,000.007.92

4 企业债券 --

5 企业短期融资券 --

6 可转债 --7 其他 --

8 合计 0,270,000.0024.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 0801041 08央行票据41 1,500,000157,365,000.00 5.99

2 040220 04国开20 800,00080,288,000.00

3.05

3 0801098 08央行票据98 800,00077,232,000.00 2.94

4 0801047 08央行票据47 600,00062,994,000.00 2.40

5 080215 08国开15 500,00053,905,000.00

2.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,196,488.75

2 应收证券清算款 34,177,002.00

3 应收股利 -

4 应收利息 9,341,228.51

5 应收申购款 18,9,568.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 16,804.07

8 其他 -

9 合计 66,381,091.985.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份报告期期初基金份额总额 2,392,186,707.90报告期期间基金总申购份额 785,782,608.29报告期期间基金总赎回份额 1,163,469,1.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 2,014,499,674.80

注：总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国批准基金设立的文件；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书；

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司二〇〇九年七月十八日