你确实没有违法，因为没有付款之前，你依然有权更改想法，取消订单。你可以要求邮局将商品直接退回。商家的威胁不过是恐吓手段，意在逼迫消费者完成购买。法律保护消费者的权益，允许在未付款的情况下取消订单。
商家声称你恶意订购，意图起诉你，这是他们试图通过法律手段来施压。实际上，这种行为不仅无效，还可能触及法律。消费者有权在未付款前取消订单，这是消费者的正当权利，商家无权以此为由起诉。法院一般不会受理这类无理的诉讼，因为没有付款的订单本质上是无效的。
电视购物平台售卖化妆品的问题一直存在，一些商家会利用消费者冲动消费的心理，夸大宣传，诱导购买。在这些情况下，消费者有权利退货或取消订单，而无需承担任何责任。如果商家真的起诉，消费者可以提供充分的证据，证明自己是在未付款的情况下取消订单的，不存在恶意订购的行为。
因此，面对商家的威胁，你不必过于担心。你可以直接联系邮局，要求退回商品，同时保留好相关的证据，如订单截图、聊天记录等。这些都可以作为你未付款且取消订单的有效证明。只要你在未付款的情况下取消订单，商家无权起诉你。
在遇到类似情况时，消费者应当保持冷静，理性维权。法律是保护消费者权益的重要手段，你可以利用法律来维护自己的权益，而不是被商家的恐吓所左右。如果你决定起诉商家，可以寻找专业的法律援助，确保自己的权益得到充分保护。
