reghdfe是什么命令



用于实现多维固定效应线性回归。使用之前需要安装（sscinstallreghdfe）。reghdfe主要用于实现多维固定效应线性回归。有些时候，我们需要控制多个维度（如城市-行业-年度）的固定效应，xtreg等命令也OK，但运行速度会很慢，reghdfe解决的就是这一痛点，其在运行速度方面远远优于xtreg等命令。它类似于areg和xtreg，fe命令，但允许引入多维固定效应。reghdfe命令可以看作是xtreg和areg命令的优化，具有更广泛的应用范围。该命令可以吸收面板线性回归多层次的固定效应，进行高维/多维面板固定效应模型估计。此外，reghdfe还支持多水平固定效应（包括异质斜率）、备选估计量（如2sls，gmm2s，liml）和附加鲁棒标准误差。