tick级别啥意思

真正意义上的tick数据是每个交易标的所有原始委托单的集合。而真正意义上的tick数据有且只有交易所能够提供。

1秒（s）＝1000毫秒（ms）。以股票交易为例，假设股票A在上午10:30:1:100（10点30分1秒100毫秒）的时候成交价格为10.00元／股。

动作1：交易者B在10:30:1:200下了一手9.98元／股的买进单。

动作2：交易者C在10:30:1:300下了一手10.02/股的卖出单，此时交易不会撮合成交。

动作3：交易者D在10:30:1:400下了一手10.01/股的卖出单，此时交易依然没有成交。

动作4：交易者B在10:30:1:500把动作1下的单撤了，下了一手10.01/股的买进单，这时交易者B和交易者D的交易就撮合成功了。

上面4个动作发生在400ms之间，这4个动作就是真正意义上的股票A的4组tick级别数据。

实际上：

对于交易活跃的品种，在0.4秒之间发生的原始委托单远远不止4笔，随着时间的流失，交易委托单会像河流一样不停向前流淌，而有的委托单被撮合成功，有的委托单没有被撮合成功。

以股票市场为例，市场上3000多支股票，每天4个小时共有14400秒，每秒之内每支股票又有很多委托单，因此，真正意义上的tick级别数据实际上是非常庞大的，每天都是T级别的数据。