几何布朗运动的期望和方差
来源：懂视网
责编：小OO
时间：2024-09-29 09:17:51
几何布朗运动的期望和方差
布朗运动（Brownianmotion）是一种正态的独立增量连续随机过程。它机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W（t）是期望为0方差为t（时间）的正态随机变量。对于任意的r小于等于s，W（t）-W（s）独立于的W（r），且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。
导读布朗运动（Brownianmotion）是一种正态的独立增量连续随机过程。它机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W（t）是期望为0方差为t（时间）的正态随机变量。对于任意的r小于等于s，W（t）-W（s）独立于的W（r），且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。
这个的期望：E(W(t))=0；方差：D(W(t))=t。其中，W(t)表示在时间t的布朗运动的值，E表示期望，D表示方差。布朗运动（Brownianmotion）是一种正态的独立增量连续随机过程。它机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W（t）是期望为0方差为t（时间）的正态随机变量。
对于任意的r小于等于s，W（t）-W（s）独立于的W（r），且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。
几何布朗运动的期望和方差
布朗运动（Brownianmotion）是一种正态的独立增量连续随机过程。它机分析中基本概念之一。其基本性质为：布朗运动W（t）是期望为0方差为t（时间）的正态随机变量。对于任意的r小于等于s，W（t）-W（s）独立于的W（r），且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程、鞅过程和伊藤过程。
