外汇期货模拟交易报告

模 拟 交 易 报 告

班级：08艺设    

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                     2011年7月

一、外汇市场基本面分析

主要进行澳元/美元的交易，下面是日线图：

 基本面分析：澳大利亚很大程度上是一个出口导向型的国家，如今，出口占澳大利亚国内生产总值的25％左右，而80年代中期，这一比率仅在15％左右。作为先进产品和服务的供应国，澳大利亚正在开发新的经济增长点。90年代，经精心改造、高增值的产品的出口年均增长14％，远远超过日本和德国的增长速度。机械设备、电子元件和组装汽车的出口在过去十年中也有大幅度提高。在科学和医疗设备、电信设备、计算机软件和航空产品等高技术产品领域澳大利亚也颇具竞争力，正在形成新的优势。“澳洲所有商品均受到澳元升值的冲击，加上旱灾的影响，这将会对澳洲商品出口获利造成重大打击。” 澳洲高级表示，澳元走坚以及新州和昆州的旱灾，澳洲农业遭受了巨大打击。在过去一年多的时间里，农产品出口损失逾20亿澳元。但实际上，这对于澳洲整体而言损失不大，几乎可以忽略。因为按照2002年的数据，澳洲的农业出口值只占全部出口额的6%左右。与此同时，澳大利亚出口产品的加工程度有了稳定提高，反映了澳大利亚出口产品的组合愈加精细，原材料的附加值有了提高。未经加工的食品、燃料、矿产和其它初级产品的出口从90年代初的46％降到了2002年度的30％。上述数字中，特别需要注意的是，近年来澳洲的初级产品出口在整个贸易中的比例越来越小，同期，包括服务贸易、移民以及高附加值的制造业在国际中的优势越来越明显。由于受到了恐怖袭击和单边政治经济霸权主义的影响，美国的旅游以及移民受到了前所未有的，而澳洲却与此恰恰相反，以咱们中国为例，这两年去澳洲留学、移民、旅游的国人呈现直线上升之势，在这些因素此消彼长的不断变化中，澳元汇率兑美元保持了一个长期的升势。

澳元/美元周初一度下破近期区间底部1.0450，但随後两天连续反弹，现正测试20日均线。市场对希腊议会最终将通过财政紧缩方案的预期提振了市场的风险偏好，推动欧美股市过去几天连续上涨；但从经济数据来看，基本上乏善可陈，显示股市上涨的持续性令人质疑。日内希腊议会将就财政紧缩法案举行投票，澳元可能紧跟欧元走势。即使法案获得通过，也是在预期之中。因此，投资者应警惕市场出现“买消息，卖事实”式的反应。如未获通过，风险资产可能面临一轮暴跌，澳元可能也不例外。   

 周三(29日)纽约时段早盘，澳元/美元延续了欧洲时段的涨势，最高触及1.0679，创出了6月18日以来的新高，全天最低1.0518，当前在1.0670附近交投。

    欧洲时段，希腊传来利好消息，希腊第一轮280亿欧元的紧缩方案投票获得通过。

受此消息影响，欧洲股市扩大涨幅，截至收盘，德国DAX指数周三收盘上涨1.8%，法国CAC 40指数周三收盘上涨1.9%，英国富时100指数周三收盘上涨1.6%。

    纽约开盘后，美股也大幅上涨，截至北京时间0:19，美国三大股指涨幅都超过了0.8%。

    希腊通过投票使全球金融市场的系统性风险降低，风险偏好情绪上升，股市、商品都有较大涨幅，澳元作为商品货币也受到支撑。

    从4小时图形上看，澳元/美元今日的大涨迅速而有力地突破了近期的下降通道上轨，创出16日以来的新高，若后市顺利突破斐波那契回调线50%的压力，下一步将看向6月3日创下的1.0774的高点。

    北京时间0:31，澳元/美元报1.0663/68，比开盘价涨121点，涨幅1.15%。

    周四(6月30日)亚市早盘，受股市和商品价格大幅上涨的支持，澳元/美元触及1.07上方水平。

　　隔夜欧美股市因希腊通过紧缩计划而强劲上扬，实现3连阳；国际原油价格进一步反弹触及95美元/桶水平，现货黄金也自1500美元/盎司反弹至1510美元/盎司上方。

　　澳元/美元在下探100日均线之后强势拉出2连阳，基本收复过去半个月震荡下滑的失地。目前汇价再度触及1.07上方，这也是6月15日以来首次出现。预计亚太时段风险情绪料将继续改善，但汇价在上涨接近200点之后，可能会出现获利了结，下方支撑在1.0630-50。

　　北京时间08:28，澳元/美元报1.0684/88。

二、自选货币对，进行长、中、短期技术走势分析

货币对一

      欧元兑美元：继续看好进攻看到在6月28号交易时段继关闭周一1.4112水平反转看涨欧元，在连续两日的加强。这种发展增加了一推进一步向1.4442水平的风险，其2011.6.22与上面有瞄准1.4497的水平。这个水平可能难以打破的初步测试，但如果最终被取出来，多头的压力将进一步发展朝1.4696水平。

    欧元/美元汇价受阻1.4400上方阻力回落，图表上显示短线顶部的成立，后市的支撑在1.4200及1.4150区域，而只有汇价向上持稳1.440方可改变下跌节奏，预期汇价争夺的焦点位于1.4200上下。操作上可继续逢高做空欧元/美元，止损位于1.4400或以上。

    欧元兑美元未能继续看跌势头后，6月29日发现周围的三角形下级行，可以看到H4图下方，现在大约1.4320挣扎的支持。总体而言，从一个观点H4图上看，只要里面的三角形价格变动我们没有明确的方向。该指数高于1.4320划清界线，将停止我的盘中看跌前景测试1.4441及三角形的上线。 即时支持在1.4250。跌破这一领域划清界限，可能引发进一步看跌压力测试1.4200-1.4150区域。三角形的低线，1.4000是在这一阶段重点支持。需要一个低于该区域划清界线，继续看跌的情况下测试1.3800。在上攻，上方的三角形划清界线可能会改变整体面貌回到看涨。支持见于1.4330，然后在位于1.4203 100DMA线，布林线下的21Day随后在1.4099水平。另一方面，阻力位见于在1.4402 55DMA行，然后在1.4451。

 4小时图

    初步支持在1.4237（6月28日低），其次是1.4103（6月27日低点）。初步阻力目前位于由1.4551（06月10日高点）1.4498（06月14日高点）。

    日线图分析，欧元29日收出小阳线，k线组合结合位置形态分析，短线继续上涨概率较大。由于欧元的走势一直和美元完全对立相反，如果美元继续下跌，那么欧元必然将继续上涨。目前上方短线阻力1.4500，再上方阻力1.4600附近。下方短线支撑1.4420，再下方支撑1.4350附近。

日线图

货币对二

    英镑/美元：英镑/美元汇价受阻1.6200上方大幅回落，在汇价跌破1.6100后英镑/美元重新进入中期下跌通道，后市只有汇价向上升破1.6100上方阻力才可减缓下跌节奏。预期汇价或整体受阻于1.6100下方，进一步关注的下跌目标指向1.5900。

     英镑兑美元已得到纠正高1.6000阻力区，但迄今仍持有，保持看跌前景不变。在最近的偏见是长期中立。可以看到下面的价格小时图仍轻微看跌通道内，只有违反了看跌通道及以上1.6000划清界线，移动可以停止当前的强劲前景看淡盘中测试1.6070 - 1.6100阻力区。 该指数高于1.6100划清界线回可能是我的看跌前景测试1.6200甚至更高的威胁。跌破这一领域划清界线，将改变盘中看跌偏见回测试1.5900，可能打开进一步下跌的压力测试1.5820/00区域的大门。

 1小时图

     英镑/美元表示支持在1.5990/13，然后是1.5821。另一方面，阻力位见于1.5620，然后在位于1.6096 10DMA线。

    英镑29日继续上涨，日线图分析，当日收出中阳线，k线组合结合位置形态分析，英镑短期仍是区间震荡概率较大。目前上方短线阻力1.6100，再上方阻力1.6150附近。下方短线支撑1.6000，再下方支撑1.5970附近。

日线图

    英镑/美元在1.6050-1.6090为阻力区，试图建立一个自下而上的力量从后上方1.6050阻力突破。然而，有阻力就在前面，用200SMA，在1.6090-1.61区域和枢纽地带。这是一个阻力，包括通道电阻在4H图中可见关键集群。市场推高1小时RSI高于60，因此看跌势头已经消散。该指数高于70表明突破的看涨势头。

    如果市场方面，这方面并没有违反1.6250，有看跌的前景仍然是有效的和短期的目标从那里将在1.6090-1.61区域的当前阻力集群。

1小时图

     因为它位于附近的近10年来的低点，既能够凝聚或卖掉进一步。波动，明智和禁止主权债务恐慌，阻力最小的方面可能是对处于困境中的英镑的上涨空间。

    如果英国央行认为通胀可能会显得通过在几个月平反来和风险承受能力一般仍岩石降低，英镑可能会找到一个槽和得到重新定价对更典型的亲周期性货币走高。

货币对三

    澳元/美元：澳元/美元汇价再次回落测试1.0500附近的密集区域，后市汇价上方继续面临1.0600及1.0650重要阻力，只有汇价向上升破后者才可缓解整体下跌压力。日内汇价的支撑在1.0500附近，重点关注在此区域的支撑。

    澳元兑美元已形成4小时图在1.0390见底。对价格的进一步上升通道的上边界，预计今天晚些时候。只要持有的通道电阻，从1.0390反弹的跌势被视为巩固从1.0773和一个多向1.0250下跌仍是可能的。只有上述渠道划清界线可能表明，从1.0773下降为1.0390已经完成了，然后又朝1.1011前期高增长可以看出。

4小时图

     澳元/美元下榻舒适的内部中期上升通道和向上的趋势应该恢复完成后，从1.1011调整。不利的一面，突破1.0182阻力变为支撑位将，但是，建议1.1011是一个中等顶部，在这种情况下，更深的下降将朝着0.9404支撑见于纠正从0.6008整个上升趋势。

    澳元/美元继续从事1.0440和1.0774之间震荡旁路上周交易。毕竟，1.09小阻力完好，进一步下跌将继续留在这个星期的青睐。突破1.0440将继续对从1.1011对中期上升通道的支持（目前在1.0279），并可能低于整个校正。在上攻，上面1.09将成为逆转的第一信号。进一步突破的1.0774将打开为1.1011及以上的前景看好。

    在澳元/美元盘中偏见的时刻，因为它里面的临时低1.0477以上窄幅波动回转中立。下面1.0477将可能扩展至1.1011至1.0440的修正，通过对中期上升通道的支持（目前在1.0260）的测试。在上攻，但是，突破了1.0774应该把一项关于测试1.1011高而前景看好。

    目前交易于1.0469水平。 支撑位在1.0417的水平（21天每周EMA）和阻力在1.0490水平出现（21天4 hrly EMA）。出口商建议书围绕1.0600水平曝光而进口商可以覆盖部分的短期暴露在1.0200-1.0300。 短期：看跌。 中期：保持中立。

    在试图推低澳元兑美元昨日最低点1.03，收于1.0462。只有明确突破1.0500回能阻止盘中看跌前景，带领我们到一个中立区再次重新启动观望模式。跌破这一领域划清界线，可能引发进一步看跌试图重新测试之前目标1.0200 1.0388。

    初步支持在1.0436（6月28日低点）其次是1.0390（4月12日低点）。初步阻力正处于由1.0800（大图阻力），其次1.0726（06月08日高点）。

    澳元29日大幅上涨，日线图分析，昨天收出大阳线，k线组合结合位置形态分析，昨天的大阳线一举修复了近期的下跌幅度，澳元将继续震荡上涨概率极大！目前上方短线阻力1.0770，再上方阻力1.0850附近。下方短线支撑1.0660，再下方支撑1.0600附近。

日线图

三、交易记录及浮动盈亏情况

疑惑：

1、刚开始交易的时候，担心的是这次买进来会跌。

2、有止损，担心的是不能获利，而且连续止损，止损个七八回，老本也就去了一大块了，只见止损不见盈利是这时最担心的。

3、担心赚的少，错过大行情。手续费加上止损的两头差价，止损一次的代价比理论计算的要高，所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失，或者利润微小，无法肯定能否长久获利。

4、学会了等待，开始成功抓住了一些大波动，但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情，而且浪费了时间和精力，对整体交易成效也有明显的负作用。

最成功：（2011.6.28.9.12）

1、仓位太重，风险大，是过度交易是导致爆仓的主因。

2、不设止损，也会导致爆仓。

体会：

1、不要以为公式万能,到头来损失惨重。并不是说公式没有用,只是不能完全依赖于公式。

2、市场是没有公式可定的,只有你对市场的观察力和判断力确定是否能赚钱。

3、坚决止损,不要计较手续费及损失和日后获利的幻想。

4、宠辱不惊的交易心态。

 五、截止到提交模拟交易报告时的资产和资金状况

交易全部平仓后的资金余额：

账号90006166                  

密码0efoxlv

资金余额：222859.11