计量经济学课后题

一、填空题（每空2分）

1．五项古典假定中的第二条——随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，而其余四项古典假定均满足，则称出现了                。

2．通常若出现违反基本假定时，将数据先取对数再进行最小二乘法估计，因为对数据进行对数变换可以减少                 和              自相关的程度。

3．用来消除异方差的最小二乘法称其为      最小二乘法。

4． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则参数估计值是                。

5．异方差性的对模型的普通最小二乘法方差的影响：             。                        

6．异方差性的对模型的普通最小二乘估计无偏性的影响：              。

7．异方差性的对参数显著性检验的影响：             。

8．异方差性的对预测的影响：              。

9．怀特(White)检验是检验计量经济模型的             性。

10．哥里瑟(Glejser)是检验计量经济模型的             性。

二、名词解释：（每题4分）

1. 异方差性；2． 戈德菲尔德-夸特（G-Q）检验法

3. White检验法4． 加权最小二乘法

三、单项选择题：（每小题2分）

   1．更容易产生异方差的数据为（          ）

A.时序数据   B.平均数据    C.横截面数据   D.年度数据

   2．在修正异方差的方法中，不正确的是（          ） 

A.加权最小二乘法               B.对原模型变换的方法

      C.对模型的对数变换法           D.两阶段最小二乘法 

3．Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（            ）

A.异方差性    B.多重共线性  C.序列相关  D.设定误差

   4．多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的或却很大，F值也很显著，这说明模型存在（          ）

A.异方差性    B.多重共线性  C.序列相关  D.设定误差

    5．下列说法不正确的是（           ）

       A．异方差是一种随机误差现象B．异方差产生的原因有设定误差

       C．检验异方差的方法有加权是小二乘法D．修正异方差的方法有加权最小二乘法

    6．在模型有异方差的情况下，常用的补救措施是（            ）

       A.广义差分法  B.工具变量法 C.逐步回归法 D.加权最小二乘法

     7．ARCH检验方法主要用于检验（         ） 

A．异方差性            B. 自相关性 C．随机解释变量                 D. 多重共线性 

     8．线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?(      )

A 、Cov(μi,μj)=0      B、Var(μi)=σ2C.、Cov(Xi,μi)=0     D、Cov(X1i,X2i)=0

   9. White检验方法主要用于检验（         ） 

A．异方差性     B. 自相关性 C．随机解释变量                 D. 多重共线性 

10. Glejser检验方法主要用于检验（         ） 

A．异方差性       B. 自相关性 C．随机解释变量                 D. 多重共线性 

四、多项选择题（每小题3分）

 1、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是（        ） 

A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 

C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉

E、除了异方差外，其它假定条件均满足 

  2．异方差性的检验的方法有（        ）

A.图示检验法；B.戈德菲尔德-夸特(G-Q)检验；C.怀特(White)检验D.ARCH检验E戈里瑟检验

  3．产生异方差性的主要原因是（        ）

A.模型中省略了某些重要变量；B.模型设定误差；C.测量误差的变化；D.截面数据中总体各单位的差异。

  五、判断题（判断下列命题正误，并说明理由，每小题5分）

1.在异方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的OLS法，必定高估了估计量的标准误。

2．如果存在异方差，通常使用的检验和检验是无效的；

   3. 如果存在异方差，参数的估计仍具有无偏性，但不具有最小方差性。

六、解答题   

1．试比较说明模型存在异方差时，普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。

    2．异方差性的后果是什么？

3．产生异方差性的主要原因是什么？

4 ．异方差性的检验的方法有哪些？

七、计算分析题

1.  由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题：

（1）估计回归模型中的未知参数和，并写出样本回归模型的书写格式；

（2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性；

（3）选用合适的方法修正异方差。

四川省农村人均纯收入和人均生活费支出          单位：元/人

(1)求农村人均生活费支出对人均纯收入的样本回归函数，并对模型进行经济意义检验和统计检验；

(2)选用适当的方法检验模型中是否存在异方差；

(3)如果模型存在异方差，选用适当的方法对异方差性进行修正。