浙江省2002年1月高等教育自学考试计量经济学试题历年试卷

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浙江省2002年1月高等教育自学考试

计量经济学试题

课程代码：00142

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分，共30分)

1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：(      )

  A.判定系数        B.调整后判定系数    C.标准误差        D.估计标准误差

2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?(      )

  A.Ci(消费)=500-0.8Ii(收入)

  B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(价格)

  C.Qsi(商品供给)=20+0.75Pi(价格)

  D.Yi(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)

3.线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?(      )

  A.Cov(μi,μj)=0      B.Var(μi)=σ2

  C.Cov(Xi,μi)=0       D.Cov(X1i,X2i)=0

4.用一组20个观测值的样本估计模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t大于等于：(      )

  A.t0.1(20)              B.t0.05(18)         

  C.t0.05(17)             D.F0.1(2,17)

5.由回归直线Xi所估计出来的值满足：(      )

  A.Σ(Yi-)=1          B.Σ(Yi-)2=1

  C.Σ(Yi-)最小        D.Σ(Yi-)2最小

6.判定系数r2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：(      )

  A.80%         B.%         C.20%         D.%

7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：(      )

  A.越小        B.越大         

  C.不变        D.与预测点离样本分布中心的距离无关

8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：(      )

  A.0            B.1           C.∞         D.最小

9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：(      )

  A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用

  B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

  C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用

  D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用

10.DW的取值范围是：(      )

  A.-1≤DW≤0         B.-1≤DW≤1         C.-2≤DW≤2         D.0≤DW≤4

11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：(      )

  A.不存在一阶自相关      B.存在正的一阶自相关

  C.存在负的一阶自相关    D.无法确定

12.模型Yi=α0+α1D+βXi+μi，其中D=为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：(      )

  A.α0         B.α1         C.α0+α1         D.α0-α1

13.根据样本资料建立某消费函数如下： =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量D=，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：(      )

  A. =155.85+0.45Xt      B. =100.50+0.45Xt

  C. =100.50+55.35D      D. =100.95+55.35D

14.对于系统变参数模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0+α1Zt,如果Zt为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个：(      )

  A.常数参数模型      B.截距与斜率同时变动模型

  C.截距变动模型      D.分段线性回归模型

15.在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而：(     )

  A.逐渐减弱         B.逐渐增强         C.先减弱再增强         D.先增强再减弱

16.在滞后分布模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βkXt-k+μt中，延期过渡性乘数是指：(      )

  A.β0             B.βi(i=1,2,…,k)     C.         D. 

17.对于模型：Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+βiXt-i+μt，如果有βi=β0λi,0<λ<1，则称原模型为：(      )

  A.变参数模型              B.有限分布滞后模型

  C.有限多项式滞后模型      D.几何分布滞后模型

18.联立方程模型中的非随机方程是：(      )

   A.行为方程         B.技术方程         C.制度方程         D.平衡方程

19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的：(      )

   A.直接影响                            B.间接影响

   C.直接影响与间接影响之和              D.直接影响与间接影响之差

20.考察下述联立方程模型：

第一个结构方程中的Y2是：(      )

  A.前定变量         B.外生变量         C.解释变量         D.被解释变量

21.如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降，但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：(      )

  A.等于1             B.等于0            C.大于1             D.小于1

22.以Wi表示i商品(正常商品)的预算份额，ηij为其需求的互价格弹性，ηi为其收入弹性，则需求函数具有以下性质：(      )

  A.          B.ηij=ηi        C. Wiη<1 D. Wiηji=Wj23.联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有：(      )

   A.资金流量体系      B.国民帐户体系     C.投入产出体系   D.国际收支体系

24.作为中长期模型的样本数据一般为：(      )

   A.月度数据          B.季度数据         C.年度数据       D.五年规划数据

25.确定宏观经济计量模型导向的依据是：(      )

   A.国民收入漏出量                        B.国民收入注入量

   C.总供给与总需求的矛盾特征              D.国民经济中长期规划

26.t检验是根据t分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t检验?(      )

   A.单个回归系数的显著性检验          B.线性关系的总体显著性检验

   C.一阶线性自相关的显著性检验        D.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验

27.运用计量模型作经济预测，目的在于获得：(      )

   A.返回预测值     B.事后模拟值    C.事后预测值     D.事前预测值

28.设时间序列Yt～I(2),Xt～I(2)，如果Zt=ayt+bxt，是平稳时间序列，其中a、b为常数，则Xt与Yt之间的关系是(      )

  A.不协整         B.协整         C.1阶协整          D.2阶协整

29.共5年、40户居民，这样观察形成的容量为n=40×５个观测数据建立的模型是:(      )

   A.序列模型      B.截面模型      C.TS/CS模型       D.协整模型

30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的:(      )

   A.模型导向       B.供求关系     C.时间特征        D.价格决定机制

二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内，多选、少选、错选均不得分。每小题2分，共10分)

1.根据弗里希的观点，经济计量学是哪三者的统一?(          )

  A.经济理论                B.宏观管理              C.统计学

  D.数学                    E.微观管理

2.小型宏观经济计量模型中，内生变量是：(          )

  A.Ct                     B.Yt                    C.It

  D.Yt-1                    E.Gt

3.当被解释变量的观测值Yi与回归值完全一致时：(          )

  A.判定系数r2等于1         B.判定系数r2等于0       C.估计标准误差s等于1

  D.估计标准误差s等于0     E.相关系数等于0

4.下列哪些模型估计中很可能出现多重共线性问题?(          )

   A.“资本投入”、“劳动收入”两个变量同时作为生产函数的解释变量

   B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数

   C.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数

   D.“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数

   E.作为几何分布滞后模型的变换形式的自回归模型

5.X表示商品消费量，P表示商品价格，I表示消费者收入，下列表示价格弹性的有：(          )

  A.        B.            C. 

  D.            E.  

三、名词解释(每小题2分，共14分)

1.滞后变量

2.工具变量

3.超参数

4.自回归模型

5.系统估计法

6.需求导向

7.平稳时间序列

四、简答题(每小题4分，共20分)

1.高斯—马尔柯夫定理。

2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题?

3.TS/CS模型的主要优点。

4.发达市场经济国家模型与发展中国家模型的差异。

5.引起模型预测误差的两类原因及它们之间的区别。

五、计算题(每小题8分，共16分)

1.根据对某商品的需求量(Y，吨)和价格(X，元/吨)的20组观测资料，计算得如下资料：

  ΣXi=57,ΣX2i=268,Σ(Yi-)2=238,rxy=-0.95，回归直线的截距顶α=13.5611，回归直线的估计标准误差s=1.1354

   要求：(1)写出样本回归方程

         (2)95%的概率(t=2.101)估计，当X=6元/吨时，需求量的置信区间

2.已知某地区某行业1991～2000年的生产函数为：

   Y=0.6245e0.25tL0.5956K0.4044

   且该时期该行业从业人数总共增长22%，资本投入总共增长62.%，总产出年平均增长 7%，要求计算1990～2000年该行业的：

   (1)技术进步的贡献率

   (2)劳动投入的贡献率

   (3)资本投入的贡献率

六、分析题(10分)

    考察以下需求供给模型：

    Qt=α0+α1Pt+α2It+α3Rt+μ1t

    Qt=β0+β1Pt+β2Pt-1+μ2t

    其中：Q为需求量或供给量，P为价格，I为居民收入，R为居民财产。

    要求：确定该模型各方程的合适的估计方法(单方程估计法)

浙江省2002年1月高等教育自学考试

计量经济学试题参

课程代码：00142

一、单项选择题(每小题1分，共30分)

1.B          2.A          3.B          4.C         5.D

6.A          7.A          8.C          9.B         10.D

11.D         12.B         13.A         14.C        15.A

16.B         17.D         18.D         19.C        20.C

21.D         22.A         23.B         24.C        25.C

26.A         27.D         28.B         29.C        30.D

二、多项选择题(每小题2分，共10分)

    1.ACD         2.ABC         3.AD         4.AC         5.BCDE

三、名词解释(每小题2分，共14分)

    1.用来作为解释变量的内生变量的前期值称为滞后内生变量，简称为滞后变量。

    2.在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与误差项相关的随机解释变量的变量，称为工具变量。

    3.系统变参数模型的辅助关系式中的参数称为超参数。

    4.包含有被解释变量滞后值的模型，称为自回归模型。

    5.对整个模型系统中的所有方程同时进行估计，从而同时决定所有结构参数的估计量。

    6.从经济学角度看，需求导向表现为社会需求决定社会供给这样一种供需矛盾关系；从模型结构看，需求导向表现为总产出或国民收入由消费需求，投资需求和净出口需求所决定这样一种单向决定机制。

    7.均值和方差固定不变，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关，而与时间的变化无关的时间序列。

四、简答题(每小题4分，共20分)

    1.高斯—马尔柯夫定理是指：对于满足经典假设的线性模型，普通最小二乘估计量具有最佳线性无偏特性。即在所有的线性无偏估计量中，普通最小二乘估计量具有最小方差性。

    2.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到四方面问题：

      ①无限分布滞后模型中，由于模型中包括无限多个参数，显然是无法直接用最小二乘法估计的。②有限分布滞后模型中，最大滞后长度k难以正确决定。③有限分布滞后模型中，如果滞后期较长而样本较小，就没有足够的自由度进行统计推断。④有限分布后滞后模型中，由于各期滞后变量Xt-1,Xt-2……之间通常存在高度序列相关问题，这在滞后模型估计中就表现为严重的多重共线性问题。

    3.TS/CS模型的主要优点体现在三方面：

      (1)可以解决样本容量不足的问题。使用TS/CS数据可以成倍成倍地增加观测点，有效地解决样本容量不足问题，给模型估计带来较大的自由度。(2)可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响。如“地区差异”对居民消费的影响，在仅用时间序列资料或仅用截面数据时都无法估计。但用TS/CS数据建立模型时，由于资料中既有个体特征的差异，又包含个体特征随时间变化而发生的变化，从而这种影响就可以被估计。(3)有助于更确切地描述经济变量之间的关系。如能有效地分区“规模”因素和“技术进步”因素各自对产出的影响。

    4.发达市场经济国家模型与发展中国模型的差异主要体现在三方面：

      一是建模型任务不同：发达市场经济国家模型主要研究怎样通过财政、货币和金融的作用来保证社会经济的稳定；发展中国家模型主要研究经济增长和各类支付平衡问题。二是应用领域不同：发达市场经济国家模型主要用于短期预测(因而季度模型占有较大比重)；发展中国家模型主要用于中长期决策研究和发展规划研究。三是模型导向不同：发达市场经济国家模型多以需求为导向；发展中国家模型多以供给导向为主，生产模块占据重要核心位置。

    5.引起模型预测误差的两类原因是：(1)随机因素导致误差。(2)系统因素导致误差。系统误差包括模型的整体功能不好，现实经济关系中结构参数发生了重大变化等直接原因导致的误差。

    一般地，随机因素影响导致的误差比较小，对模型预测影响不大。系统因素导致的误差可能很大，甚至有可能大到模型不能用于预期应用的程度。

五、计算题(每小题8分，共16分)

    1.(1)斜率项：β= =-1.5016

         故回归直线： =13.5611-1.5016Xi

      (2)当X=6元/吨时，YX=6=13.5611-1.5016×4=7.5547(吨)

      (3)σY= =1.1704(吨)

         tσY=2.101×1.1704=2.45  

     (4)95%置信区间为：［7.5547±2.45］,即：［5.0958,10.0136］

    2.根据资料，1990—2000年间该行业从业人数平均年增长(-1)×100%=2%

      1990—200年间该行业资本投入平均年增长(-1)×100%=5%

      则按索洛增长速度方程式计算：

      平均技术进步速度m=7%-0.5956×2%-0.4044×5%=3.7868%；  

     (1)技术进步贡献率EA=(3.7868÷7)×100%=54.0971%  

     (2)劳动投入贡献率EL=(0.5956×2÷7)×100%=17.0171%  

     (3)资本投入贡献率EK=(0.4044×５÷7)×100%=28.8857%  

六、分析题(10分)

    首先判断模型各方程的识别性：

    依据“统计形式的唯一性”原则，模型中的两个方程均是可识别的

    依据判断识别性的“阶条件”：M=5,K=2,故：

    第一个方程H1=4,(M-H1=1)=(K-1=1),因而恰好识别

    第二个方程H2=3，(M-H2=2)>(K-1=1),因而过渡识别

    其次确定各方程的估计写法：

    因为第一个方程为恰好识别，一般用间接最小二乘法或工具变量法估计

    因为第二个方程为过渡识别，用二阶段最小二乘法估计

    (判断模型识别性时，也可以用其它判断准则)