自相关实验报告三模板

开课实验室：财经科学实验室                          2012年4月21日

班级：                    学号：                   姓名：         

指导教师签字：         

验证性 □综合性 □设计性

实验项目名称                  序列相关性的检验与修正                                             成绩：                              

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【实验目的】

     掌握序列相关性的检验与修正方法并能运用Eviews软件进行实现

【实验要求】

掌握检验方法，根据OLS法的输出结果判断是否存在序列相关，运用广义差分法进行模型修正，熟悉基本操作步骤，读懂各项上机榆出结果的含义并能进行分析

【实验软件】      Eviews 软件

【实验内容】      根据给定的案例数据按实验要求进行操作

【实验方案与进度】

     实验：下表是某上市公司的子公司的年销售额Y与其总公司年销售额X的观测数据：

(2)用图形法进行自相关检验

属于一阶正自相关

(3)用DW值检验模型是否存在一阶自相关

所以模型存在一阶正自相关

(4)证明广义差分法可以消除模型随机扰动项自相关。（写出证明过程）

因为模型随机误差项存在一阶序列相关且相关系数已知，即有： 

对于   ①

滞后一期，并且两边同乘以自相关系数得：

   ②

①—②可得广义差分模型  

记：   （t=2,3,……，n）

     （t=2,3,……，n）

       （t=2,3,……，n）

则②可写成： =++  ③

因，则Var()=,Cov(,)=0().

即满足同方差和无序列相关的经典假设，所以对③式采用普通最小二乘法进行估计。显然，经过广义差分后，样本的观测点比原来少了一个，只有n-1个，为了不损失样本观测信息，可将第一个样本观测点即t=1时的样本观测值变换为：

        （i=2,3,……，k）

 将这组样本数据与上述广义差分数据合并，仍为一个容量为n的样本。根据此样本利用普通最小二乘法，就可以估计出对（i=2,3,……，k）的回归模型。

(5)使用迭代法估计模型参数，并证明在5%显著性水平下迭代后的模型随机扰动项不存在一阶自相关。