2013年银行高管试题简答部分(六)

    71.（2）简述流动性风险预警信号

（1）内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

（2）外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

（3）融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

72.（268）简述行业风险预警中行业环境风险因素

（1）经济周期因素。主要用于：判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。

（2）财政货币。财政对许多行业具有较大影响。

（3）国家产业。变化可以对企业的经营环境、盈利状况造成直接或间接的影响。

（4）法律法规。法律法规不完整的行业，因缺乏有力的制度保障，企业间的纠纷较多，易受意外事件冲击。

73.（269）简述商业银行代销其设立的基金管理公司发行基金的基本原则

根据《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》，基本原则为：

商业银行可以代理销售其设立的基金管理公司发行的基金，但在代销基金时，不得在销售期安排、服务费率标准、参与基金产品开发等方面，提供优于非关联第三方同类交易的条件，不得歧视其他代销基金，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

74.（271）简述融资平台贷款划分为正常类贷款的基本原则以及确定贷款风险权重的基本原则

根据银监会《关于加强融资平台贷款风险管理的指导意见》，基本原则为：

（1）贷款项目在同行业中具有较强的竞争优势，项目本身可收回现金流现值大于贷款账面价值，即使经济环境和所在行业整体盈利能力发生不利变化时，借款主体仍能按期偿还全部本息的融资平台贷款，应归为正常类。

（2）应根据所要求的按现金流覆盖比例划分的全覆盖、基本覆盖、半覆盖和无覆盖平台贷款计算资本充足率贷款风险权重。其中，全覆盖类风险权重为100%；基本覆盖类风险权重为140%；半覆盖类风险权重为250%；无覆盖类风险权重为300%。

75.（277）简述商业银行小企业授信审批机制

根据银监会《银行开展小企业授信工作指导意见》，小企业授信审批机制如下：

（1）在控制风险的前提下，合理设定审批权限，优化审批流程，提高审批效率。

（2）应根据不同区域的经济发展水平和信用环境，不同分支机构的经营管理水平、风险控制能力，不同授信产品的风险程度等，实行差别授权管理。

（3）银行对小企业授信环节可同步或合并进行。

（4）可分别授予客户经理、授信审查人员一定的授信审批权限。

76.（278）简述《巴塞尔新资本协议》的出台过程

（1）巴塞尔银行监管委员会对《巴塞尔新资本协议》的起草工作始于1998年，期间发布了三次征求意见稿，修订工作历时6年。

（2）为确保银行有足够的资本抵御风险，准确把握新资本协议对整个银行体系，乃至单个银行资本比率的影响，巴塞尔委员会进行了五次定量影响分析。

（3）2004年6月26日，十国集团的央行行长和银行监管当局负责人一致同意公布《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，即资本监管制度的新框架，并承诺在本国建议实施。