2016年下半年广西证券从业资格考试：金融衍生工具概述模拟试题

一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列关于社保基金的描述，正确的是（）。A．通过公开发售基金份额筹集资金B．企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上自愿建立C．由社会保障基金和社会保险基金组成D．将收益用于指定的社会公益事业的基金

2、会计师事务所申请证券相关业务许可证，其60周岁以内的专职人员不少于（）名。A．40 B．30 C．25 D．15

3、下列单位犯罪中，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金的是（）。A．欺诈发行股票、债券罪B．提供虚假财务会计报告罪C．编造并传播影响证券交易虚假信息罪、诱骗他人买卖证券罪D．操纵证券市场罪

4、证券的风险通常由收益率的__来衡量。A．方差B．几何平均值C．协方差D．算术平均值

5、中国人自己创办的第一家证券交易所是1918年夏天成立的（）。A．上海证券交易所B．上海众业公所C．上海华商证券交易所D．北平证券交易所

6、《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定，会员制机构应对每笔咨询服务收入按__的比例计提风险准备金。A．3% B．5% C．8% D．10%

7、__是按当年不变价格计算的国民生产总值与按基年不变价格计算的国民生产总值的比率。A．零售物价指数B．生产者物价指数C．国民生产总值物价平减指数D．生活费用价格指数

8、从__形态看，国内生产总值是所有常住居民在一定时期内生产的全部货物和服务价值超过同期中间投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额。A．价值B．产品C．收入D．实物

9、投资者拥有较多资金欲投资于股票现货，又担心建仓期内大盘出现非预期大幅上涨导致建仓成本过高，这时可采取的措施是（）。A．多头套期保值B．股票指数期货投机C．空头套期保值D．套利

10、我国证券法出台是在（）年底。A．1992年B．1993年C．1995年D．1998年

11、__负责《上市公司行业分类指引》的具体执行，包括上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国报备对上市公司类别的确认结果。A．中国B．地方证券监管部门C．证券交易所D．中国人民银行

12、实施由__负责。A．B．财政部C．中国银监会D．中国人民银行

13、__市场是相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大的市场份额，从而控制了这个行业供给的市场结构。A．完全竞争型B．垄断竞争型C．寡头垄断型D．完全垄断型

14、1959年提出的__，指出市场价格是市场对随机到来的事件信息作出的反应，投资者的意志并不能主导事态的发展，从而建立了投资者“整体理性”这一经典假设。A．有效市场理论B．随机漫步理论C．切线理论D．现代证券投资组合理论

15、一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率__。A．高B．低C．一样D．都不是

16、若通货膨胀率为（），则今天的100元所代表的购买力比明年的100元要大。A．正数B．负数C．0 D．1

17、证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与__存在着线性关系。A．标准差B．方差C．βD．相关系数

18、下列选项中，不属于债券基本性质的是（）。A．债券属于有价证券B．债券是一种虚拟资本C．债券是债权的表现D．发行人必须在约定的时间付息还本

19、行业特征及上市公司的基本财务数据来进行投资分析的分析方法称为__。A．定量分析B．基本分析C．定性分析D．技术分析

20、根据国际会计准则委员会（IASC）国际会计准则第39号（《金融工具：确认与计量》）文件对金融衍生工具的定义，以下不属于金融衍生工具特征的是（）。A．其价值随特定利率、证券价格、商品价格、汇率、价格或利率指数信用等级或信用指数、或类似变量的变动而变动B．不要求初始净投资，或与对市场条件变动具有类似反应的其他类型合同相比，要求较少的净投资C．具有强大的构造特性，不但可以用衍生工具合成新的衍生品，还可以复制出几乎所有的基础产品D．在未来日期结算

二、多项选择题（共 15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、金融期权的种类主要有__。A．金融期货合约期权B．外币期权C．股票指数期权D．利率期权

22、我国证券交易所市场的层次结构包括__。A．主板市场B．中小企业板块市场C．三板市场D．创业板市场

23、欺诈客户行为包括__。A．违背客户的委托为其买卖证券B．不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件C．挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金D．为了牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖

24、下列关于证券登记结算公司的说法，正确的是__。A．证券登记结算公司的名称中应当标明“证券登记结算”字样B．不以营利为目的的企业法人C．证券登记结算采取全国集中统一的运营方式D．自有资金不少于人民币1亿元

25、证券经纪业务，又称代理买卖证券业务，是指证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的行为。依据代理业务的原则，证券公司不得有以下__行为。A．不得垫付资金B．不得自行决定证券买卖，选择证券种类，决定买卖数量或者买卖价格C．不能受理全权委托D．不能受理按有关法规规定不能参与证券交易的人的委托

26、现代股份制公司主要采取__形式。A．股份有限公司B．有限责任公司C．无限责任公司D．合伙制公司

27、下列说法正确的是__。A．基金份额持有人享有基金信息的知情权、表决权和收益权B．基金的一切风险管理都是围绕保护投资者利益来考虑的C．基金份额持有人是指持有基金份额或基金股份的自然人和法人，也就是基金的投资人D．基金托管人是基金一切活动的中心

28、假设以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为__。A．EVt=0(St≤x)B．EVt=0(St≥x)C．EVt=(x-St)m(St≤x)D．EVt=(St-x)m(St＞x)

29、股份公司发行可转换优先股票，一般应在公司章程中明确规定下列转换要求__。A．转换权限B．转换条件C．转换期限D．转换内容

30、非累积优先股票的特点是__。A．股息分派以年度为界B．股息分派以固定股息率为上限C．股东收入的稳定性高D．公司股息分红的负担轻

31、金融期货一经产生便得到迅速发展。这种发展具体表现在__。A．期货投资者数量的急速增加B．金融期货种类的发展C．金融期货市场的发展D．金融期货交易规模的发展

32、依据2006年1月1日起开始生效的《公司法》的规定，允许的出资形式包括__。A．货币B．实物C．非专利技术D．工业产权

33、金融衍生工具的基本特征包括__。A．跨期性B．杠杆性C．联动性D．不确定性或高风险性

34、股息的分配可以采用__。A．现金的形式B．股票的形式C．现金以外的其他财产的形式D．债券或应付票据等负债的形式

35、场外交易市场的特征有__。A．是一个高度组织化、制度化的市场B．组织方式采取做市商制C．是一个分散的无形市场D．是一个拥有众多证券种类的市场