浙江省2016年下半年期货从业资格：股票指数与股指期货试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 

1、下列不可以成为期货交易所会员的是（）。

A．期货公司

B．集团有限公司

C．投资公司

D．国家机关 

2、实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立。

A：当日无负债

B：风险防范

C：当日负债

D：结算担保金制度

3、某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨。当日结算价为4770元/吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易保证金为__元。

A．76320

B．780

C．1520

D．152960 

4、下列关于期货合约每日价格最大波动的说法，正确的有__。

A．每日价格最大波动是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度

B．涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的

C．商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小

D．超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交

5、根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的有______。

A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利

B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利

C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效

D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 

6、下列关于反向市场的说法，正确的有__。

A．这种市场状态的出现可能是因为近期对该商品的需求非常迫切

B．这种市场状态的出现可能是因为市场预期将来该商品的供给会大幅增加

C．这种市场状态表明持有该商品现货没有持仓费的支出

D．这种市场状态表明现货价格和期货价格不会随着交割月份的临近而趋同 

7、客户的保证金应当与期货公司的自有资产（）。

A．相互混合、统一管理

B．相互、分级管理

C．相互、分别管理

D．相互混合、分级管理 

8、美国的全国期货业协会(NFA)是迄今为止惟一被美国商品期货交易委员会(CFTC)批准成立的期货协会，其建立的规则包括__等。

A．对期货经纪商和经纪人进行资格审查并实行认可制

B．要求会员实行健全而公正的财务活动

C．要求准确的会计和交易报告

D．要求会员如有客户要求，要协商处理交易上的纠纷 

9、在我国的期货交易中。黄大豆1号的替代物包括（）。

A．一等黄大豆

B．二等黄大豆

C．三等黄大豆

D．四等黄大豆 

10、证券公司违反《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的，中国可以采取的监管措施有__。

A．责令限期整改

B．监管谈话

C．出具警示函

D．撤销高级管理人员任职资格

11、具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（）条件时，其所在机构应当为其办理从业资格申请。

A．已被本机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德

B．最近2年内未受过刑事处罚或者中国等金融监管机构的行政处罚

C．未被中国等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满

D．最近2年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格 

12、根据《期货从业人员管理办法》，由中国期货业协会制订期货从业人员自律管理办法，并报中国核准的事项有__。

A．从业资格考试

B．执业行为准则

C．纪律惩戒

D．后续职业培训 

13、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，董事长、总经理和副总经理中至少（）人的期货从业时间在5年以上且具有期货从业人员资格。

A．3

B．2

C．5

D．1

14、目前，我国郑州商品交易所上市的期货品种包括__等。

A．小麦

B．豆粕

C．天然橡胶

D．绿豆 

15、期货交易的“杠杆机制”指的是（）。

A．期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓

B．期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任

C．期货交易在每个交易日结束后对当天盈亏状况进行结算

D．期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资 

16、按照股指期货投资者适当性制度的要求，期货公司在决定为投资者申请开户前应当对投资者的__方面进行综合评估。

A．财务状况

B．诚信状况

C．年龄和学历

D．相关投资经历 

17、在圆弧顶形成过程中，成交量是__。

A．两头多，中间少

B．两头少，中间多

C．为零

D．两头和中间差不多 

18、自被中国或者其派出机构认定为不适当人选之日起未逾（）年的，不得申请期货公司董事、监事和高级管理人员的任职资格。

A．2

B．3

C．5

D．7 

19、假设本国货币利率为5%，外国货币利率为4%，根据抛补利率平价理论，本国货币汇率应____

A：升值1%

B：贬值1%

C：升水1%

D：贴水1% 

20、下列可以担任期货交易所的负责人、财务会计人员的是（）。

A．甲为因违法行为被解除职务的期货交易所负责人，自被解除职务之日起未逾5年

B．乙为因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师，自被撤销资格之日起未逾5年

C．丙因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年

D．丁担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照之日起已满四年 

21、一些商品由于季节变动会产生规律性的变化，如在供应淡季或者消费旺季价格，而在供应旺季或消费淡季时价格

A：高企、低落

B：低落、高企

C：高企、不定

D：不定、低落 

22、客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减（）。

A．资产

B．利润

C．减值准备

D．净资本

23、（）依法对期货公司董事、监事和高级管理人员进行监督管理。

A．中国银监会

B．中国

C．期货交易所

D．期货业协会 

24、17世纪前后，期权交易首先在__出现。

A．法国

B．挪威

C．德国

D．荷兰

25、期货市场风险的成因有______。

A．价格波动

B．杠杆效应

C．盈利能力

D．非理性投机

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 

1、某期货公司成立于2010年6月，注册资本金为8000万元，甲公司出资480万元，为其第五大股东．则甲公司在期货公司股东会的表决权所占比例为．

A：由公司章程自由约定

B：20％

C：6％

D：5％ 

2、期货公司的不得在党政机关兼职。

A：董事

B：监事

C：高级管理人员

D：人力资源部负责人

3、下列关于互换的说法，正确的有__。

A．互换的主要类型有利率互换和外汇互换

B．互换合约主要在场内集中交易

C．互换交易中的合约是标准化的

D．互换市场很庞大，拥有上万亿美元的互换协议 

4、期货投资者保障基金的使用遵循原则，实行比例补偿．

A：公开、合理、有效

B：集中管理、统筹使用

C：公平救助

D：保障投资者合法权益

5、下列属于期货从业人员的有（）。

A．期货公司总经理

B．期货交易所的电脑管理人员

C．期货公司后勤服务人员

D．期货公司投资咨询顾问 

6、期货经纪公司故意提供虚假信息，诱骗投资者买卖期货合约，造成严重后果的，（）。

A．对单位判处罚金

B．对直接负责的主管人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

C．对其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役

D．对直接负责的主管人员，处五年以上十年以下有期徒刑 

7、__状况的出现，表示基差走弱。

A．基差为正且数值越来越小

B．基差从正值变为负值

C．基差为负值且绝对数值越来越小

D．基差为负值且绝对数值越来越大 

8、核心CPI是美联储制定货币较为关注的一个数据，一般认为核心CPI____属于安全区域。

A：低于1%

B：低于2%

C：低于3%

D：低于4% 

9、下列属于外汇期货产生背景的有__。

A．由于多次美元危机，最终导致了固定汇率制的崩溃

B．各国经济发展状况不平衡是汇率动荡的根本原因

C．在浮动汇率制下汇率波动频繁，外汇风险增大

D．金融商品的持有者面临日益严重的汇率风险 

10、在期货投机交易市场上，为了尽可能增加获利机会，增加利润量，必须做到__。

A．分散资金投入方向

B．持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内

C．保留一部分资金，以备不时之需

D．满仓交易

11、申请期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格的，从事除期货以外的其他金融业务，或者法律、会计业务的，年限可以放宽1年的情形是（）。

A．具有会计专业硕士研究生以上学历

B．具有管理专业硕士研究生以上学历

C．具有法律专业硕士研究生以上学历

D．具有金融专业硕士研究生以上学历 

12、1882年，CBOT允许____，大大增强了期货市场的流动性。

A：:会员入场交易

B：:全权会员代理非会员交易

C：:结算公司介入

D：:以对冲方式免除履约责任 

13、期货合约的价格形成方式有（）。

A．公开喊价方式

B．配对交易方式

C．连续竞价方式

D．计算机撮合成交方式

14、下列关于客户资产保护的表述，错误的是__。

A．客户开立期货保证金账户的，应在当日向期货保证金安全存管监控机构备案

B．期货公司应按规定向客户披露期货保证金账户开立、变更或者撤销情况

C．严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金

D．客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取保证金的期货结算账户 

15、2006年9月8日，由__共同发起设立了中国金融期货交易所。

A．大连商品交易所和深圳证券交易所

B．上海证券交易所

C．郑州商品交易所

D．上海期货交易所 

16、下列属于期货交易所交易规则应当载明的事项有。

A：财务会计、内部审计制度

B：交易纠纷的处理方式

C：保证金的管理和使用制度

D：期货交易信息的发布方法 

17、期货交易中期货公司的客户进行书面下单的正确程序包括__。

A．客户亲自填写交易单

B．客户将交易单交期货公司

C．客户将交易单交给出市代表

D．期货公司将指令发至交易所参与交易 

18、在反向市场中，多头投机者的操作策略应该是__。

A．买入交割月份较远的合约

B．卖出交割月份较近的合约

C．买入交割月份较近的合约

D．卖出交割月份较远的合约 

19、期货公司涉及（）时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向期货监督管理机构提交书面报告。

A．股权被冻结

B．股权用于担保

C．发生其他重大事件

D．重大诉讼、仲裁 

20、期货公司涉嫌严重违法违规正在被期货监督管理机构调查的，期货监督管理机构可以区别情形，对其采取下列措施．

A：或者暂停部分期货业务

B：停止批准新增业务或者分支机构

C：转让财产或者在财产上设定其他权利

D：分配红利，向董事、监事、高级管理人员支付报酬、提供福利 

21、对股指期货投资者的适当性综合评估的评估结果中，分值上限为15分的有__。

A．基本情况

B．相关投资经历

C．财务状况

D．诚信状况 

22、在远期交易中，__是根据双方的具体情况达成的。

A．商品品质

B．商品等级

C．商品价格

D．商品交货时间

23、下列关于商品供给弹性的说法，正确的是。

A：供给弹性是指一定时期内一种商品的供给量的相对变动对于价格的相对变动的反应程度，即价格变动百分之一时供给量变动的百分比，它是供给量变动率与价格变动率之比，即供给的价格弹性

B：当价格稍上涨，供给量就大幅度增加，称为供给富有弹性，其弹性系数大于1

C：若价格大幅度上涨而供给少量增加，称为供给缺乏弹性，其弹性系数小于1

D：一般来说，大多数商品在短期内供给都相当缺乏弹性，因为生产对于价格上涨的反映有时间上的滞后性，生产者不可能迅速地依据价格变化而进行供给量的调整 

24、下列关于商品期货的说法，正确的有__。

A．标的商品必须能保存较长的时间而品质不变，因此活牲畜不能作为期货合约标的物

B．商品期货是最早的期货交易种类

C．能源期货不属于商品期货

D．商品期货是以实物商品为标的物的期货合约

25、的实施，标志着现代期货市场的确立。

A：标准化合约

B：保证金制度

C：对冲机制

D：统一结算