2016年上半年甘肃省期货从业资格：利率期货及其价格影响因素试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低B．成本较低C．收益较高D．保证金要求较低

2、结算准备金余额的计算公式应为__。A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)

3、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

4、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金B．可以只在报表附注中说明C．应当按照分类和流动性进行风险调整D．应当相应调减净资本

5、中国期货业协会是（）。A．事业单位B．企业法人C．社会团体法人D．从事期货经营的机构

6、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国B．期货业协会C．中国派出机构D．期货交易所

7、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职B．可以批准该副总经理兼职C．无权批准该副总经理兼职D．可以助其以调用的形式进行兼职

8、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所B．商品交易市场C．商品产地D．买卖双方约定的场所

9、手续费等费用)A．2010元/吨B．2015元/吨C．2020元/吨D．2025元/吨

10、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元B．19490元C．19500元D．19510元

11、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设该期货公司在经营过程中，2007年曾经由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，张某受到中国的行政处罚。经整改完成后，检验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国应当（）。A．予以批准B．不予批准C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准D．予以批准，但应当其结算业务范围

12、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得其股东权利B．期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

13、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为__。A．价差扩大了100元/吨，赢利500元B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元C．价差缩小了100元/吨，亏损500元D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元

14、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会B．中国C．中国证券业协会D．期货监督管理机构

15、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人B．事业单位C．境内企业法人D．境外企业法人

16、管理和使用的具体办法由（）制定。A．期货监督管理机构B．期货监督管理机构会同财政部门C．期货监督管理机构会同中国人民银行D．期货监督管理机构会同中国期货业协会

17、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货B．买入欧元期货，同时买入美元期货C．卖出美元期货，同时买入欧元期货D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

18、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C．都由集合竞价产生D．都由连续竞价产生

19、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息B．基差C．现货价格D．期货价格

20、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点B．100点C．180点D．280点

21、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会

22、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方B．中国期货业协会C．中国D．所在期货经营机构

23、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格B．会员由期货公司会员组成C．期货交易所对会员结算D．会员对其受托的客户结算

24、某投资者共拥有20万元总资本，准备在黄金期货上进行多头交易，当时，每一合约需要初始保证金2500元，当采取10%的规定来决定期货头寸多少时，该投资者最多可买入__手合约。A．4B．8C．10D．20

25、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。A．企业法人B．自然人C．会员D．国有企业

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、期货交易所的职责包括（）。A．提供交易的场所B．设计期货合约C．监督期货交易D．按照章程和交易规则对会员进行监督管理

2、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营许可证遗失，对此，期货公司应当（）。A．在30日内在中国指定的报刊或者媒体上声明作废B．请求中国公告声明作废C．持登载声明向中国重新申领D．公告期满后向中国重新申领

3、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

4、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B．该期货公司注册资本不符合法律规定C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

5、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。A．买进看涨期权B．买进看跌期权C．卖出看涨期权D．卖出看跌期权

6、交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据，包括__，期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据。A．会员当日平仓盈亏表B．会员当日成交合约表C．会员当日持仓表D．会员资金结算表

7、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形时，应当回避。A．本人B．父母C．配偶D．子女

8、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

9、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国报告B．移交司法机关追究刑事责任C．直接对其进行刑事处罚D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

10、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会B．全国证券商协会C．全国期货业协会D．商品期货交易委员会

11、下列关于中国的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理B．无权对期货公司分支机构进行监督管理C．中国派出机构依法经中国授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D．中国派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

12、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当提前通知本人，并按规定将（）书面报告公司住所地中国派出机构。A．免职理由B．首席风险官履行职责情况C．替代人选名单D．发现重大风险事件的情况

13、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质B．涉及金额C．可能发生的损失D．预计损失的会计处理情况

14、关于中国对期货交易所的监管描述正确的有（）。A．中国认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B．中国认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C．中国可以向期货交易所派驻督察员D．中国对期货交易所的市场监管是行政义务，中国不得向交易所收取任何费用

15、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部B．中国期货业协会C．期货交易所D．中国

16、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的性B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

17、业务活动、财务状况等进行检查。A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

18、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案B．决定结算担保金的使用C．组织协调专门委员会的工作D．决定期货交易所机构设置方案

19、在实践中，企业识别风险的方法有__。A．风险列举法B．流程图分析法C．VaR方法D．CVaR方法

20、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定，李某可以担任期货公司的（）职务。A．董事长B．经理层人员C．总经理D．监事会

21、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握损失和滚动利润B．金字塔式买入卖出C．灵活运用止损指令D．制订交易的计划

22、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民审判委员会通过了《最高人民关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》B．《中华人民共和国刑法》C．《中华人民共和国合同法》D．《中华人民共和国民事诉讼法》

23、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业B．国有控股企业C．金融机构D．事业单位

24、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则

25、关于预计负债说法正确的（）A．期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债B．中国派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明C．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国派出机构应当要求期货公司相应增加负债金额D．有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，中国派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额