2017年山东省期货从业资格：股票指数与股指期货考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息B．基差C．现货价格D．期货价格

2、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为l3000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为l3000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破__或恒指上涨__时该投资者可以赢利。A．12800点，13200点B．12700点，13500点C．12200点，13800点D．12500点，13300点

3、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格B．会员由期货公司会员组成C．期货交易所对会员结算D．会员对其受托的客户结算

4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。A．中国期货业协会B．本交易所会员大会C．本交易所理事会D．中国

5、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。A．3B．5C．10D．20

6、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位B．某集团下属公司C．期货交易所的工作人员D．中国期货业协会的工作人员

7、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会

8、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国报告。A．2B．7C．10D．15

9、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。A．丁某B．小王C．期货公司D．期货公司和丁某

10、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。A．应当按照公司标准计算保证金B．可以只在报表附注中说明C．应当按照分类和流动性进行风险调整D．应当相应调减净资本

11、我国的期货交易必须在（）内进行。A．期货交易所B．商品交易市场C．商品产地D．买卖双方约定的场所

12、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。A．有合格的经营场所和业务设施B．有健全的风险管理和内部控制制度C．公司实际控制人具有持续盈利能力D．实缴资本全部为货币出资

13、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。A．不超过损失的50%B．不超过损失的20%C．不超过损失的80%D．不超过损失的60%

14、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A．闪电图B．K线图C．分时图D．竹线图

15、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律B．专业胜任能力C．职业道德D．职业创新能力

16、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线B．几何平均线C．支撑线D．压力线

17、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A．市场资金总量变动率B．市场资金集中度C．现价期价偏离率D．期货价格变动率

18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所B．中国C．期货投资者保障基金D．风险准备金

19、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过（）的批准。A．中国B．期货业协会C．中国派出机构D．期货交易所

20、与单边的多头或空头投机交易相比，套利交易的主要吸引力在于__。A．风险较低B．成本较低C．收益较高D．保证金要求较低

21、某企业委托期货公司为其办理期货交易。该企业在某交易日后保证金不足，且未在期货公司规定的时间内及时追加保证金，也没有自行平仓。期货公司在未征求该企业意见的情况下将其合约强行平仓，发生费用为X，同时产生损失Y，则下列说法正确的是（）。A．企业承担损失Y，期货公司承担费用XB．期货公司承担费用X和损失YC．企业承担费用X，期货公司承担损失YD．企业承担费用X和损失Y

22、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200B．50C．160D．240

23、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得其股东权利B．期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

24、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15%B．20%C．30%D．50%

25、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 根据《期货从业人员执业行为准则》的规定，赵某受到暂停营业处分后，应当（）。A．在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B．参加协会组织的专项后续职业培训C．自我反省，公开道歉D．向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违法行为

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、业务活动、财务状况等进行检查。A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

2、期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，（）。A．客户有权不予认可B．客户可以予以追认C．非受托人承担赔偿责任，期货公司承担一般赔偿责任D．期货公司承担赔偿责任，非受托人承担连带责任

3、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D．国家机关工作人员和法律、行规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

4、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国报告B．移交司法机关追究刑事责任C．直接对其进行刑事处罚D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

5、与商品期货相比，金融期货的特点有__。A．交割便利B．全部采用现金交割方式交割C．期现套利更容易进行D．容易发生逼仓行情

6、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。A．交易B．结算C．交割D．价格

7、以下说法错误的有（）。A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

8、下列关于成交量的说法，正确的是__。A．成交量是指一段时间(一般分5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1日、1周1个月和1年等)里买入的合约总数或卖出的合约总数B．每一交割月份合约中，全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等，因此，合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数C．在中国内地，不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异，中国金融期货交易所采取单边计算，而其他三家期货交易所采取双边计算D．成交量水平可以反映市场价格运动的强烈程度。成交量越大，则反映出市场的强烈程度越高

9、在审理期货纠纷案件中，人民对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费B．与会员资格相应的会员交易席位C．应当依法裁定不得转让该会员资格D．不得停止该会员交易席位的使用

10、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A．财政部B．中国期货业协会C．期货交易所D．中国

11、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况B．客户报告情况C．谈话提醒D．发布风险提示函

12、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验B．专业知识C．职业道德D．专业技能

13、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。A．在期货交易所从事规定的交易、结算和交割业务B．参加会员大会C．使用期货交易所提供的交易设施D．按规定转让会员资格

14、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件B．会员资格的终止条件C．对会员的监督管理D．会员资格的取得程序

15、下列机构中，属于期货自律机构的有__。A．中国B．中国期货业协会C．期货交易所D．期货公司

16、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的

17、期货交易所总经理的职权有（）。A．拟定风险准备金的使用方案B．决定结算担保金的使用C．组织协调专门委员会的工作D．决定期货交易所机构设置方案

18、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。A．国有企业B．国有控股企业C．金融机构D．事业单位

19、下列关于中国的表述中正确的有（）。A．依法对期货公司进行监督管理B．无权对期货公司分支机构进行监督管理C．中国派出机构依法经中国授权对期货公司及其分支机构进行监督管理D．中国派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理

20、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C．收付、存取或划转期货保证金D．挪用客户的期货保证金

21、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C．违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事期货自营业务的

22、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责B．名称、住所和营业场所C．注册资本及其构成D．对会员的纪律处分

23、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会B．全国证券商协会C．全国期货业协会D．商品期货交易委员会

24、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关B．数量相等或相当C．方向相同D．月份相同或相近

25、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形