《计量经济学》试卷A

考试科目：　　　计量经济学      　　考核方式：开卷（　）闭卷（√）

试卷适用专业（班）：　06经济学、06保险1、2班、06金融1、2、3班、06财政1、2班　

2008－2009学年度第　1　学期　 　　　套别：A套（√）B套（）

（　　）1、最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。

（　　）2、一般情况下，用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同。

（　　）3、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。

（　　）4、若回归模型存在异方差问题，应使用加权最小二乘法进行修正。

（　　）5、多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。

（　　）6、DW检验只能检验随机误差项是否存在一阶自相关。

（　　）7、总离差平方和（TSS）可分解为残差平方（RSS）和与回归平方和（ESS），其中残差平方（RSS）表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。

（　　）8、拟合优度用于检验回归方程对样本数据的拟合程度，其测量指标是可决系数或调整后的可决系数。

（　　）9、对于模型；如果，则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。

（　　）10、所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自真值。

二、单项选择（每小题2分，共20分）

1、回归直线必然会通过点（　　）

A、（0，0）    B、（，）　　 C、（，0）    D、（0，）

2、某线性回归方程的估计的结果，残差平方和为20，回归平方和为80，则回归方程的拟合优度为（　  ）

 A、0.2   　　 B、0.6   　　C、0.8   　　 D、无法计算

3、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列，称为（　  ）

   A、面板数据　　B、截面数据　　C、时间序列数据　　D、时间数据

4、对回归方程总体线性关系进行显著性检验的方法是（  ）

A、Z检验  　　  B、t检验  　　  C、F检验   　　 D、预测检验

5、如果DW统计量等于2，那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（ 　 ）

A、0 　          B、-1　           C、1 　           D、0.5

6、若随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量（　  ）

 A、无偏且有效  B、有偏且非有效  C、有偏但有效 　D、无偏但非有效

7、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的（ 　 ）

  A、OLS；      B、ILS；      C、WLS      D、GLS

8、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况，那么为此设置虚拟变量的个数为（ ）               

A、1    　　　B、2  　　　  C、3   　　　 D、4

9、样本可决系数R2越大，表示它对样本数据拟合得（  ）

     A、越好　　 B、越差　　C、不能确定　　D、均有可能

10、多元线性回归模型中，解释变量的个数越多，可决系数R2（ 　 ）

A、越大；  B、越小；   C、不会变化；  D、无法确定

三、简答题（共40分）

1、简述计量经济学的定义。（5分）

2、多元线性回归模型的基本假设有哪些？（10分）

3、简答异方差概念、后果以及修正方法。（10分）

4、简述检验的目的及基本步骤。（15分）

四、计算（每小题4分，共20分）

对于一个三元线性回归模型，已知可决系数，方差分析表的部份结果如下：

（2）总变差TSS为多少？

（3）残差平方和RSS为多少？

（4）ESS和RSS的自由度各为多少？

（5）求方程总体显著性检验的F统计量值。