2017年浙江省证券从业资格考试：金融远期、期货与互换考试题

一、单项选择题（共20题，每题3分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列选项中，不属于债券基本性质的是（）。A．债券属于有价证券B．债券是一种虚拟资本C．债券是债权的表现D．发行人必须在约定的时间付息还本

2、证券市场线方程表明：单个证券的期望收益率与__存在着线性关系。A．标准差B．方差C．βD．相关系数

3、我国目前对证券发行实行的是（）。A．核准制B．审批制C．审查制D．核查制

4、《会员制证券投资咨询业务管理暂行规定》规定，会员制机构应对每笔咨询服务收入按__的比例计提风险准备金。A．3% B．5% C．8% D．10%

5、行业特征及上市公司的基本财务数据来进行投资分析的分析方法称为__。A．定量分析B．基本分析C．定性分析D．技术分析

6、不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具属于（）。A．内置型衍生工具B．交易所交易的衍生工具C．信用创造型的衍生工具D．OTC交易的衍生工具

7、（）负责ADR的注册和过户，安排ADR在存券信托公司的保管和清算。A．存券银行B．存券公司C．托管公司D．存托公司

8、__在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。A．马柯威茨B．理查德·罗尔C．史蒂夫·罗斯D．威廉·夏普

9、所谓“小QFII”是指__。A．外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度B．本国专业投资机构到境外投资的资格认定制度C．境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资A股市场D．放宽境外人民币或外汇经由此类机构去境外投资A股等市场

10、利用货币乘数的作用，达到控制商业银行信贷规模的目的需要调节__。A．再贴现率B．直接信用控制C．法定存款准备金率D．公开市场业务

11、（）是指股票持有者依据所持股票从发行公司分取的盈利。A．股票股息B．股息C．负债股息D．财产股息

12、__负责《上市公司行业分类指引》的具体执行，包括上市公司类别变更等日常管理工作和定期向中国报备对上市公司类别的确认结果。A．中国B．地方证券监管部门C．证券交易所D．中国人民银行

13、证券组合分析的理论基础之一是证券或证券组合的收益由它的__表示。A．实际收益率B．期望收益率C．名义收益率D．无风险收益率

14、把证券投资基金称为（）。A．共同基金B．单位信托基金C．证券投资信托基金D．信托基金

15、股票的理论价格用公式表示为（）。A．预期股息/必要收益率B．每股净资产/必要收益率C．预期股息/无风险利率D．预期股息×市场利率

16、公司型证券投资基金反映的是（）关系。A．产权B．委托代理C．债权债务D．所有权

17、垄断竞争型市场特点不包括__。A．生产者众多，各种生产资料可以完全流动B．生产的产品同种但不同质C．产品之间存在着差异D．生产者对其产品的价格有一定的控制能力

18、上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起（）个月内，向证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。A．2 B．3 C．4 D．5

19、一般来说，免税债券的到期收益率比类似的应纳税债券的到期收益率__。A．高B．低C．一样D．都不是

20、《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币（）元的，应当由承销团承销。A．3000万B．5000万C．8000万D．1亿

二、多项选择题（共 15 题，每题4分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

21、关于可转换债券的叙述，说法正确的是__。A．可转换债券持有人的转股权有效期通常等于债券期限，债券发行条款中可以规定若干修正转股价格的条款B．可转换债券持有人在行使权力时，将债券按规定转换比例转换为上市公司股票，债券将不复存在C．可转换债券持有人即转股权所有人D．可转换债券通常是转换成优先股票

22、从其产生的领域分析，外汇风险大致可分为__。A．商业性汇率风险B．金融性汇率风险C．全球性汇率风险D．区域性汇率风险

23、进入21世纪，金融创新深化的表现是__。A．场外交易衍生产品快速发展，以各类奇异型期权为代表的非标准交易大量涌现B．新兴市场在金融产品的设计和创新方面也开始从简单模仿和复制逐步发展到开发具有本土特色的各类新产品，成为全球金融创新浪潮不可忽视的重要组成部分C．天气衍生金融产品、能源风险管理工具、巨灾衍生产品、政治风险管理工具、信贷衍生品层出不穷D．结构化票据、交易型开放式指数基金(ETF)、各类权证、证券化资产、混合型金融工具和新型衍生合约不断上市交易

24、股份公司发行可转换优先股票，一般应在公司章程中明确规定下列转换要求__。A．转换权限B．转换条件C．转换期限D．转换内容

25、经营风险主要来自于__。A．产业的调整B．竞争对手的实力变化C．公司内部的管理不善D．公司内部的决策失误

26、对证券公司的股东及实际控制人认识正确的是__。A．证券公司可以直接为股东出资提供融资或担保B．股东转让所持有的证券公司股权，受让方及其实际控制人也要符合监管部门规定的资格条件C．证券公司股东存在虚假出资、出资不实、抽逃出资或变相抽逃出资等违法违规行为的，董事会应及时报告，并责令纠正D．实际控制人，是指能够在法律上或事实上支配证券公司股东行使股东权利的法人、其他组织或个人

27、20世纪80年代以来的金融自由化进一步推动了金融衍生工具的发展。金融自由化的内容包括__。A．取消对存款利率最高限额，逐步实现利率的自由化B．打破金融机构经营范围的地域和业务种类，允许各金融机构业务交叉、互相渗透，鼓励银行综合化发展C．放松外汇管制D．开放各类金融市场，放宽对资本流动的

28、分析宏观经济对股价影响时主要考察的因素有__。A．物价水平B．经济增长C．经济周期D．经济

29、金融衍生工具的基本特征包括__。A．跨期性B．杠杆性C．联动性D．不确定性或高风险性

30、保荐制度主要包括__。A．建立保荐人和保荐代表人的注册登记管理制度B．明确保荐期限C．确定保荐责任D．引进持续信用监管和“冷淡对待”的监管措施

31、证券公司的内部控制制度应符合健全性的要求，这主要体现在以下__方面。A．渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节B．覆盖证券公司的所有业务、部门和人员C．事前、事中、事后控制相统一D．确保不存在内部控制空白或漏洞，这体现了内部控制制度的健全性

32、证券市场一体化的主要表现是__。A．异地上市、海外上市以及多个市场同时上市的公司数量和发行规模日益扩大，海外发行主权债务工具的规模也非常巨大B．个人投资者可以借助互联网轻松实现跨境投资C．交易所之间合并或合作的案例层出不穷，场外市场在购并等交易活动的驱动下也渐趋融合D．全球资本市场之间的相关性显著增强

33、非系统风险包括__。A．信用风险B．经营风险C．利率风险D．财务风险

34、基金托管人更换的条件有__。A．收益连续半年下降B．被基金份额持有会解任C．被依法取消托管人资格D．基金托管人解散或破产

35、以下关于对证券公司的监管要求，说法正确的是__。A．禁止同业竞争的需求B．子公司股东的股权与公司表决权和董事推荐权相适应C．禁止相互持股的情形D．要求建立风险隔离制度