2015年6月股票交易风控总结

我觉得风控的目的是维持公司的长期运营，对客户的信任负责任。

本月初，我和赵鹏概述了风控管理计划，如下：

1.先开始从维持%8止损开始

2.提醒市场价格波动 (月初为-%7，本周改成-%5，目前改成支撑位)

3.用QQ来进行沟通

4.大盘行情提醒以及看法 

遇到的挑战和决议计划：

1.一开始为了在终端上设置提醒价格，遇到了一些问题，所以几次没有能够及时沟通。目前以设置好。

5.QQ通讯在行情激烈时无法及时回应。未来准备在特殊情况下用语音沟通。（交易员，交易助理，风控员，下单员沟通。在需要止损的情况下直接提示下单员）

6.每个人的操作风格不同，所以有些时候观点难以搭配。我的看法只能作为参考，不能作为推荐。我会多多提醒，多多写出原因和证据，尽量保持客观。

7.虽然有风控计划，但实施需要一步一步的来。原因在于：1. 有些风控步骤不容易遵守2.短期交易的风控必须简单和果断。我会尽量找出我能做的。

一些风控推荐：

1.由于多次止损价处于支撑位，所以如果交易员觉得反弹概率较大，他将等逢高平仓，而不是立即平仓。对于这个问题我推荐利用两个价位。第一个是心理止损，一旦碰到表示市场不符合预测，准备逢高平仓。第二个是绝对止损，如果不反弹直接跌倒止损，那么就直接通知下单员平仓。

2.这两个价位在买入前就必须决定，买入后只能提升不能放松。如果无法买出，未来可以用股指期货来对冲。

3.仓位分配: 个股不超20%，总仓位不超100%。每平仓1%亏损减少总仓位10%，减少个股2%。这样可以在持续亏损的情况下控制回撤。

4.衡量标准是  Calmar Ratio【收益率/最大回撤】

未来我会尽力来推进和尝试更好的风控策略。我会参考国外的一些交易公司模型，以及跟他们交流。我也会继续寻找国内可以参考的公司，但这个好像不太好找。