贞丰县不属于兴义市,而是隶属于贵州省黔西南布依族苗族自治州。
贞丰县位于贵州省西南部,临近镇宁布依族苗族自治县、望谟县、安龙县、册亨县,以及与兴仁县和北面的关岭布依族苗族自治县相邻。其历史悠久,始建于唐代贞观年间,并在嘉庆二年因嘉庆皇帝赐“忠贞丰茂”匾额而更名为贞丰县。
兴义市则是贵州省黔西南布依族苗族自治州的首府,它位于贵州、云南、广西三省区的交界处,并不直接管辖贞丰县。因此,从行政隶属关系上来看,贞丰县并不属于兴义市,而是黔西南布依族苗族自治州下辖的一个县。