期货程序化交易——交易开拓者

第一步：把KDJ指标公式COPY过来。

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{算出（收盘价-N周期内的最低价）/（N周期的最高价—N周期内的最低价）*100的值，用RSV来表示。}

　　BACKGROUNDSTYLE(1);{确定背景的样式，钝化）}　

　　K:SMA(RSV,M1,1),COLORWHITE;{RSV的移动加权平均的值用K表示，并且画白色的线。}

　　D:SMA(K,M2,1),COLORYELLOW;{K的移动加权平均的值用D表示，并且画黄色的线。} 　

　　J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;{3倍的K减去2倍的D的值用J表示，并且画紫色的线。}

第二步：原有公式主要是画线，所以稍作修改。如下：　

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;{第一行不需要修改} {第二行删除，在交易模型中不用钝化} 　

　　K:=SMA(RSV,M1,1); {在“:”后加上“=”变为只定义不用画线，所以把后面的颜色函数（COLORWHITE）也去掉}　

　　D:=SMA(K,M2,1);{同上} 　

　　J:=3*K-2*D;{同上}

第三步：把自己总结的交易条件写上，就可完成交易模型。如下：

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

　　K:=SMA(RSV,M1,1);

　　D:=SMA(K,M2,1);

　　J:=3*K-2*D; 　

　　CROSS(K,D),BK;{K向上穿越D，发出买开交易指令} 　

　　CROSS(J,100),SP;{J向上穿越100，发出卖平交易指令} 　

　　CROSS(D,K),SK;{K向下穿越D，发出卖开交易指令}

　　CROSS(0,J),BP;{J向下穿越0，发出买平交易指令}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

2、如何编制交叉（金叉/死叉）类型的交易模型？

　　MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}

　　MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}

　　MA20:=MA(CLOSE,20);{20个周期收盘价的简单移动平均}

　　CROSS(MA10,MA20),BK;{当MA10上穿MA20时，发出买入开仓交易指令}

　　CROSS(MA10,MA5),SP;{当MA10上穿MA5时，发出卖出平仓交易指令}

　　CROSS(MA20,MA10),SK;{当MA20上穿MA10时，发出卖出开仓交易指令}

　　CROSS(MA5,MA10),BP;{当MA5上穿MA10时，发出买入平仓交易指令}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

3、如何编制多条件类型的交易模型？

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

　　K:=SMA(RSV,3,1);

　　D:=SMA(K,3,1);

　　J:=3*K-2*D;{以上为KDJ公式}

　　MA5:=MA(CLOSE,5);

　　MA10:=MA(CLOSE,10);{以上为定义5个周期收盘价的简单移动平均和10个周期收盘价的简单移动平均}

　　(CROSS(MA5,MA10)&&REF(J,1)<70)||(CROSS(K,D)&&J<30),BK;{5周期均线上穿10周期均线并且前一个周期的J值（KDJ）少于70或者KD金叉时并且J值小于30时发出买入开仓交易指令} 　

　　CROSS(D,K)&&REF(J,1)>70,SP;{KD出现死叉并且前一个周期J值大于70时发出卖出平仓

交易指令}

　　(CROSS(MA10,MA5)&&REF(J,1)>30)||(CROSS(D,K)&&J>70),SK;{5周期均线下叉10周期均线并且前一个周期的J值（KDJ）大于30或者KD死叉时并且J值大于70时发出卖出开仓交易指令}

　　CROSS(K,D)&&REF(J,1)<30,BP;{KD出现金叉并且前一个周期J值小于30时发出买入平仓交易指令}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

4、如何编制REF(X,N)类型的交易模型？

A:=OPEN-(((REF(HIGH,1)-REF(LOW,1))+(REF(HIGH,2)-REF(LOW,2))+(REF(HIGH,3)-REF(LOW,3))+(REF(HIGH,4)-REF(LOW,4)))/4)*1.8;{A=当前周期的开盘价 -[ （一个周期前的最高价减最低价的差+两个周期前的最高价减最低价的差+三个周期前的最高价减最低价的差+四个周期前的最高价减最低价的差）/4]*1.8 }

REF(CLOSE,1)< REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)< REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)A,BPK;{连续四个周期的收盘价小于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价大于A时，发出买平并且买开（反手）交易指令}

REF(CLOSE,1)>REF(CLOSE,2)&&REF(CLOSE,2)>REF(CLOSE,3)&&REF(CLOSE,3)>REF(CLOSE,4)&&CLOSE<=A,SPK;{连续四个周期的收盘价大于前一周期的收盘价并且当前周期的收盘价小于等于A时，发出卖平并且卖开（反手）交易指令}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

5、如何编制价差类型的交易模型？

　　MA5:=MA(CLOSE,5);{5个周期收盘价的简单移动平均}

　　MA10:=MA(CLOSE,10);{10个周期收盘价的简单移动平均}

　　CROSS(MA10,MA5)||(CLOSE-MA5)>8,SK;{10周期均线上穿5周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出卖出开仓交易指令}

　　(MA5-CLOSE)>6,BP;{5周期均线与收盘价的差值大于6时，发出买入平仓交易指令}　

　　CROSS(MA5,MA10)||(MA5-CLOSE)>8,BK;{5周期均线上穿10周期均线或者收盘价与5周期均线的差值大于8时，发出买入开仓交易指令}

　　(CLOSE-MA5)>6,SP;{收盘价与5周期均线的差值大于6时，发出卖出平仓交易指令}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

6、如何编制简单价差类型的套利模型？

　　CROSS(300,CLOSE),BKSK; {CLOSE为两个品种的价差。当价差小于300时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种}

　　CROSS(CLOSE,500),SPBP;{当价差大于500时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种}　　

　　CROSS(CLOSE,600),SKBK;{当价差大于600时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种}　　

　　CROSS(400,CLOSE),BPSP;{当价差小于400时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种}　　

　　{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}

7、如何编制组合类型的套利模型？

　　RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

　　K:=SMA(RSV,M1,1);

　　D:=SMA(K,M2,1);

　　J:=3*K-2*D;{以上为KDJ公式}

　　CLOSE<300&&CROSS(K,D),BKSK;{当价差

小于300并且K上穿D时，买入开仓前一品种，卖出开仓后一品种}

　　CROSS(CLOSE,500)||CROSS(D,K),SPBP;{当价差上穿500或者D上穿K时，卖出平仓前一品种，买入平仓后一品种}

　　CLOSE>600&&CROSS(D,K),SKBK;{当价差大于600并且D上穿K时，卖出开仓前一品种，买入开仓后一品种}

　　CROSS(400,CLOSE)||CROSS(K,D),BPSP;{当价差下穿400或者K上穿D时，买入平仓前一品种，卖出平仓后一品种}

{{}内为文字说明，编写模型时不用写出}