信贷风险管理系统

信贷风险治理系统

信贷风险治理系统是与信贷业务治理系统紧密结合在一起的治理信息系统。信贷风险治理系统不仅为信贷业务治理系统提供客户/债项评级、贷款定价、限额治理等贷款业务流程所需的决策支持信息；同时也可作为遵循新巴塞尔资本协议关于有关信用风险计量和资本预备的支持系统。

信贷风险治理系统一样并不是单一的物理系统。通常完整的信贷风险治理系统由以下的系统组成：

信贷风险治理模型系统

信贷风险决策治理系统

信贷数据集市及数据治理系统

联机数据分析及报表处理系统

信贷风险治理项目IT系统的整体逻辑视图如下：

信贷风险治理模型系统

建立信贷风险治理模型系统的目的在于设计及实施由个不贷款至组合层面的信贷风险模型，包括内部评级、可预见缺失、不可预见缺失、压力测试、信贷风险值及信贷风险资本平稳收益率的运算。信贷风险模型系统的数据基础是信贷风险数据储备（CRDS）。

信贷风险模型系统的主体内容框架如下：

信贷风险模型系统所需的数据要紧包括：财务数据、贷款数据、回收数据、客户定性数据、客户资信数据、违约数据、内部评级数据。

1、内部评级模型

一样来讲，内部评级模型的建立方法要紧分为两大类，即主观判定方法及数据分析量化方法。数据分析量化方法也有不同的处理手法，包括模拟法、体会数据法及市场风险建模法：

关于以上方法的选择，要紧的考虑因素包括评级对象的特点、数据的可获得性、模型的可行性、模型的灵活性、实施所需的时刻和资源等。

不管采取哪种方法都必须意识到内部评级模型的建立需要花较长的时刻：第一要经数据挖掘技术来找出与光大银行信贷业务有关的关键性风险因素，继而制定参数化的公式，经业务的数据验证后，再经至少半年的实施成效来调整公式。

同时需要注意的是，的信用风险评级模型差不多上无法支持信贷决策。因此需要开发信用风险评级模型的应用程序，对客户评级、行业评级、地区评级、债项评级进行调整和整合，如下图：

2、可预见缺失

因为可预见缺失应通过贷款定价及备付金来补偿，因此估算可预见缺失是衡量总风险资本及制定贷款定价的重要组成部份：

可预见缺失EL= 违约敞口EAD x 违约概率 PD x 给定违约缺失 LGD

其中每个部份的简要讲明如下：

违约敞口EAD

违约敞口为违约时最高可能的缺失。在实施内部评级基础法的情形下，违约敞口的数值由监管机构决定。而高级法中则承诺银行使用自己的内部评级系统确定各种债项的EAD。

违约概率 PD

违约概率指借款人所在信用评级一年的显现违约情形的概率，能够从对那个级不的历史数据进行统计分析，实证研究得到的，而且为保守的、前瞻的估量。

给定违约缺失 LGD

给定违约缺失LGD = 1- 回收率，其中回收率是指贷款违约后偿还的现值占违约贷款账面余额（本金）的比率。在实施内部评级基础法的情形下，给定违约缺失的数值由监管机构决定，例如针对企业敞口，在内部评级法初级法中，有优先索偿权及无优先索偿权债项的给定违约缺失分不为45%及 75%，而高级法中则承诺银行使用自己的内部评级系统确定各种债项的LGD。

3、不可预见缺失/授信风险值（CvaR）

不可预见缺失指违约缺失分布在一定置信区间内（例如99%）的排除可预见缺失以外的缺失。运算不可预见缺失关于银行对经济资本的治理具有决定性作用，因为经济资本将用来防范不可预见的缺失。可预见缺失与不可预见缺失的和确实是授信风险值（CvaR），如图所示：

关于可预见缺失、不可预见缺失以及专门的缺失，银行应采取不同的操纵机制来防范：

目前市场上有多种授信风险值运算的模型。巴塞尔新资本协议在内部评级法的咨询文件中提到的两种不可预见缺失模型，分不为CreditRisk+模型及CreditMetrics。

4、风险资本平稳回报率（RAROC）

在实施内部评级、可预见缺失及不可估量缺失后，建行能够这些风险衡量的结果运算信贷风险资本平稳收益率(RAROC)以进行贷款定价： 

风险资本平稳回报率=（盈利-可预见缺失）/ 不可预见缺失

贷款的定价需按照营运成本、加权平均股本成本(WACC)，再加上信贷风险资本平稳收益率价差(RAROC) 作为定价指标：

5、信贷风险治理的压力测试方法

压力测试是指利用不同的技巧，来推测信贷组合在某些专门但有可能发生的情形下受到的阻碍的方法。内部评级的实施可协助银行更有效的进行压力测试，通过对模型的结果与参数之间的敏锐度进行分析，针对潜在的市场变化情形如经济衰退/危机、政治动荡或利率调整进行估测。

压力测试是为评估模型在专门情形下模型结果而设计的，因此是正常市场状态下模型结果的补充。压力测试是银行风险治理不可分割的一部份，其设计与测试应当在银行的信贷与风险偏好中得到反映，并应在决策制定与银行各级信贷风险业务中得到体现。具体的实施压力测试的步骤如下：

6．个人信用评级方法

以上介绍的风险模型方法要紧针对对公的信贷业务，而针对个人的信贷业务（建行立即进展的业务重点），我们建议采纳信用评分卡的方法来进行信贷风险治理，其中个人信贷业务的业务流程操作将在核心业务系统中实现。

简而言之，信用评分卡是一种简单的基于历史的违约数据和评级机构的数据开发的信用评分模型。信用评分卡要紧用于零售银行业务，且参数量要比对公贷款的贷款评估少的多。

信用评分卡模块可采纳信贷评级机构或本行的以下数据来建立模型：

信贷帐户的总数量；

信贷帐户的违约数量；

违约帐户的详细信息；

违约时信贷帐户的帐龄和价值；

过去一段时刻的贷款申请的数量；

申请者的地理位置分部（来进行地区的风险集中度衡量）；

与信贷产品的可能使用（如还款时刻）有关的盈利性分析；

与建行的个人信贷产品有关的其他数据。

具体的关于个人业务而言，信贷风险治理系统对业务操作的支持如下：

第一，关于新的客户来讲，需要在受理贷款后进行信用评级，需要客户的以下信息： 

婚姻状态；

财产情形；

雇佣状态；

薪资情形；

建行的信用评分卡中需要的其他信息。

关于较长时刻没有在建行贷过款的个人客户，即使往常有过贷款，系统也需要识不当作新客户来进行信用评估。

信用评分卡模块能够运用不同的产品对应的评分卡来自动对贷款申请人进行评级，通过的申请者会被自动给予一个信用限额。良好的信用评分卡应能够对90%以上的贷款申请自动给予拒绝依旧同意的决定，而不需人为来判定。

信贷风险决策治理系统

由风险模型系统产生出来的评级及评分公式，需要通过专门的系统来应用于信贷风险流程中。因此就需要设计一个信贷风险决策治理系统以储存业务规则及作为信贷限额监控及信贷决策支持的工具。信贷风险决策治理系统是在信贷风险治理信息系统中与信贷业务治理系统结合最紧密的模块。

以下是有关信贷风险决策治理初步的技术架构图，建议使用三层式的技术架构及Web-based的架构来满足业务的需求。其要紧的组件包括信贷风险决策治理系统和文档电子化系统。

1、信贷风险决策治理系统

其要紧功能是支持一线人员进行信贷风险决策业务、提供限额监控功能和补充信贷风险治理业务中所需要的数据。

第一，信贷风险决策治理系统应支持信贷风险限额的设置。

信贷风险限额差不多上能够分为三大类：

组合集中性限额

为不同的业务组合设置边界限额。组合集中性限额是在组合层面设置及监察的，而不是在交易层面。设置组合集中性限额的目的是幸免借出太多或过于集中于某个风险业务范畴，如客户、行业、客户组合、地区、授信条件等，那个地点要注意关联客户的集中度限额的处理。 

限额

为不同的信贷风险因素设置边界限额。跟组合集中性限额相似，限额是在组合层面设置及监察的，不同的是限额会在某信贷风险因素上用于所有贷款以操纵信贷风险。 

信贷审批限额及权限分配

设置信贷操作人员可批出的最高贷款额。

另外，信贷风险决策治理系统应支持用户利用财务分析工作表（Excel表和Genome等财务分析软件）进行财务数据输入和分析，并通过档案载入的方法将财务数据与其他的信贷风险决策治理数据整合在一起。

为幸免因系统故障而阻碍信贷风险决策治理业务运作，建议设置高可用性的设备。

2、文档电子化系统

档案治理系统将与信贷风险决策治理业务有关的文件电子化并储备到总行和分行的数据库内。通过信息总线，档案治理系统向信贷风险治理系统提供查询的功能

由于影像数据的传输对网络的要求专门高，建议除了集中存放影像数据在数据库外，还应将分行有关的影像数据复存到分行的数据库内，而当其中一家分行的用户需要查询其他分行的信贷客户电子化文档时，系统会到总行电子文件数据库读取其数据。此种设计能够减少对网络的负担。

▪信贷数据集市及数据治理系统 

该系统的要紧目的是建立一个信贷风险数据集市及与其有关的抽取、转换及载入功能。

下图是概念设计层面的数据集市解决方案要紧组件，它显示了数据超市解决方案的组件以及数据流程的设计。其要紧组件包括操作性数据储存（ODS）、信贷风险数据储存（CRDS）、抽取、转换及载入程序以及数据立方体。

1、操作数据储存 (ODS)

目的：

提供历史性的，交易层面的数据，让用户经常查询交易层面数据

结合OLTP与OLAP的设计

让许多用户同时读取粒度较细的现有数据，即交易层面的数据

提供数据支持信贷风险决策治理系统在决策运算、限额设置及监控、信贷风险决策治理系统的数据查询和组合压力测试的功能

功能需求：

决策支持 – 提供一个数据库来储存决策支持与限额设置及监控功能所需的数据。另外，那个系统也需利用操作性数据提供单一客户治理、集团户治理以及信贷客户查询功能

数据查询 – 通过用户界面提供综合信贷业务查询功能

数据需求：

储存所有信贷业务有关的数据，信贷业务数据需求范畴有三方面，分不是客户、业务及单位

储存交易层面的有限历史数据，以幸免减慢决策支持与经常的数据查询功能

数据以少于1年的历史信贷账户数据给操作性数据储存以支持信贷业务资料分析

另外，此数据库也需要储存现有的信贷风险因素，利用决策支持功能以参数形式配合信贷风险模型进行日常信贷审批之评分及评级功能

2、信贷风险数据储备(CRDS)

目的：

以数据集市形式设计

让用户读大量数据，包括历史数据，利用OLAP技术，进行数据分析

反映不同时段的历史数据，关心推论信贷风险模型

从ODS运算以及聚合交易层面数据，以账户层面储存于CRDS内，减低在线数据读取时刻

提供充足的历史数据，以利用数据挖掘工具建立信贷风险模型，另外也提供足够数据给在线数据分析工具建立治理报表

功能需求：

CRDS将储存充足的历史数据以符合以下功能： 

模型建立工具 - 提供数据给数据挖掘工具建立准确性较高的评级模型

在线分析处理工具(OLAP) - 通过OLAP工具建立治理报表，让用户进行在线数据分析量度信贷风险。它将以一个以数据超市方法而设计，数据库需要增加在线分析处理的效率，同时支持用户进行随时数据查询(ad-hoc query)

数据需求

要紧储存信贷风险因素与部分数据业务数据以满足数据挖掘与治理报表的需求

CRDS最少需求储存5年的企业客户之历史违约数据及回收数据

统一来讲，CRDS可日积月累储存5-7年的数据，以在线形式让用户读取

3、ODS与CRDS的抽取转载

1）驻留区的建议 

驻留区作为从各个数据源抽取出数据的一个预备性区域，是进行转换程序的临时性数据储存库。另外，如果某些ETL的程序需要重新执行，驻留区可作为数据源的备份储存库。因此ETL服务器无需再次从先前的数据源中抽取数据，ETL的程序将可从驻留区中取得数据。该种方法使得ETL服务器关于电脑主机系统的潜在干扰效应减到最低。

2）转换程序 

ETL工具负责处理专门的转换需求及相对复杂的转换逻辑，ETL工具将在驻留区内建立实际表格，识不号和外键码会被生成并下载至CRDS数据存超市。有关表格的索引在成功完成数据转换之后也将重新建立。检查总计和记录总数量会被生成来保证数据的质量。被拒绝的纪录则在重新进行处理之前储存在一个的储存区以进行随后的处理和修正。

3）载入程序 

在驻留区内通过转换的数据将更新并载入到目标数据库内。载入ODS内的数据，将以更新为主，目的是令ODS储存最新的详细交易层面数据。有关CRDS，因为ODS储存了最新并已转换的数据，因此CRDS将从ODS内直截了当抽取数据，数据将整合后载入CRDS。

为了储存CRDS的数据元素所需要的历史记录，当记录已存在于CRDS数据储存库时，载入程序必须建立一个新记录，然后更新原有记录的有效日期。另外，载入程序也需按照相互关系的完整性（RI），下载数据时必须按照一定的次序。在数据载入时如果显现该类错误则无法成功载入数据。如此就可保证由源系统转换来的数据与在先前被载入到数据库的同一数据保持一致性。例如：当载入一个关于账户的付款交易记录时，而该账户差不多不存在于数据库中，这种情形违反了数据相互关系的完整性，该付款交易记录将被拒绝载入至数据库中，而且该记录行会被记录在稽核报告内便于追查。

联机数据分析及报表处理系统

该系统实现联机数据分析及制定与信贷风险有关的报表。联机数据分析工具包括联机数据分析系统让用户作随时查询及报表系统作建立报表之用。反映风险衡量的统计和分析结果。

1、报表处理

针对以上的风险衡量方法，我们认为以下7方面的报表是必需的：

同时，为满足向高级行政治理层的汇报要求，也能够在信贷风险治理报表生成模块提供以下八方面的有关信贷风险的一页概览供治理层宏观地了解信贷组合现时情形。该概览能够清晰地展现建行信贷情形，从而为快速有效的业务决定提供决策支持信息：

下图即为此概览报表的示例：

建议利用在线数据分析系统内的外表盘（Dashboard）模组实施治理层报表。外表盘使治理层可在系统中进行互动的扫瞄，而同时观看多个信贷风险与业务表现测量报表，让行政治理层了解多个治理报表之间的关系。同时，外表盘与在线数据分析系统应该是整合的，以让行政治理层从高层次组合的治理报表作深层（Drilldown）与的分析。

2、联机数据分析技术方案

支持数据储备结构

用户自行定义的报表及在线数据分析处理 

用户自行设定的公式提供数据分析的功能，如图表（charting）、分等级（ranking）、过滤（filtering）、排序（sorting）、集合（aggregation）、数据形式化分析（pivot）、钻取（drill up and down）、切割与分离（slice and dice）、突显重要讯息等

所需的讯息可通过预设的报表格式显示出来，有关资料能够电子形式显示，并可让用户随时打印，支持ad-hoc查询

能把结果储存于普遍的形式，让用户可对预设了格式的报表进行数据查询，如Excel, HTML等

支持外表盘的功能，从而提供一页的概览，从多方面让治理层宏观地了解信贷组合现时情形，令组合质量及相互关系一目了然，从而能够作出快捷有效的业务决定，让治理层能够更简单直截了当的方法了解报表的内容及含意

下图为联机数据分析及报表治理和有关部份的示例系统架构图：

信贷业务治理系统和信贷风险治理系统的接口

信贷业务治理系统和信贷风险治理系统的有关接口如下图所示：

窗体底部