量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一

RangeBreak系统交易模型是著名的交易系统，这里把他解析出来，供大家参考学习之用，这是个日内交易系统，收盘一定平仓；

 RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。

 昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价

 上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅

 下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅

 当价格突破上轨，买入开仓。

 当价格跌穿下轨，卖出开仓。

RangeBreak指标

Params

  Numeric PercentOfRange(0.3);

 Vars

  Numeric DayOpen;

  Numeric preDayRange;

  Numeric UpperBand;

  Numeric LowerBand;

 Begin

  DayOpen = OpenD(0);

  preDayRange = HighD(1) -  LowD(1);

  UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;

  LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;

 PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);

  PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

  PlotNumeric("MidLine",DayOpen);

 End

RBS_V1

Params

  Numeric PercentOfRange(0.3);

  Numeric ExitOnCloseMins(14.59);

 Vars

  Numeric DayOpen;

  Numeric preDayRange;

  Numeric UpperBand;

  Numeric LowerBand;

  Numeric MyPrice;

 Begin

  DayOpen = OpenD(0);

  preDayRange = HighD(1) -  LowD(1);

  UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange;

  LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;

  If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand)

    {

   MyPrice = UpperBand;

   If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

   Buy(1,MyPrice);

   Return;

  }

If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand)

  {

   MyPrice = LowerBand;

   If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

   SellShort(1,MyPrice);

   Return;

  }

 // 收盘平仓

  If(Time >=ExitOnCloseMins/100)

  {

   Sell(1,Open);

   BuyToCover(1,Open);

  }

  SetExitOnClose;

 End

必须考虑的特殊情况

如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。

 解决方案：

 设定一个范围的最小值，假定为当前价格的0.2%。

代码中的改动

Params

     Numeric MinRange(0.2);

 Vars

     NumericSeries DayOpen;

     Numeric preDayHigh;

     Numeric preDayLow;  

     NumericSeries preDayRange;

 Begin

     preDayHigh = HighD(1);

     preDayLow = LowD(1);

     If(Date!=Date[1])

     {

         DayOpen = Open;

         preDayRange = preDayHigh - preDayLow;

         If(preDayRange < Open*MinRange*0.01)

              preDayRange = Open*MinRange*0.01;

     }Else

     {

         DayOpen = DayOpen[1];

         preDayRange = preDayRange[1];

     }

增加止损

有可能通道会比较宽，难道非要等到反转才平仓？

 考虑增加止损设置，有2种方案：

 1、亏损固定点数。

 2、亏损当前价格的百分比。

 考虑到商品价格变化的差异，我们采取第二种方式。

止损部分代码

先增加一个变量StopLine,用来保存止损位置。

 下面是做多时的止损代码：

 If(MarketPosition==1)

 {

  StopLine = AvgEntryPrice-DayOpen*StopLossSet*0.01;

  If(Low <= StopLine)

  {

   MyPrice = StopLine;

   If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;

   Sell(Lots,MyPrice);  

  }

 }

下面是做空的止损代码：

Else If(MarketPosition==-1)

 {

  StopLine = AvgEntryPrice+DayOpen*StopLossSet*0.01;

  If(High >= StopLine)

  {

   MyPrice = StopLine;

   If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;

   BuyToCover(Lots,MyPrice); 

  }

 }