数理金融—金融工程

Li Jing

Department of Mathematics of Sun Yat-Sen University

May16,2009

目录

1概率论&数理统计&随机过程 (3)

1.1概率论入门教材 (3)

1.2概率论的进一步教材 (3)

1.3数理统计 (3)

1.4随机过程入门 (4)

1.5随机过程的深入教材 (4)

2偏微分方程&数值解 (4)

2.1偏微分方程 (4)

2.2数值分析 (5)

2.3微分方程数值解法 (5)

3随机分析 (5)

3.1测度论与概率基础 (5)

3.2随机分析入门 (6)

3.3随机分析经典教材 (6)

3.4随机分析的其他参考书 (7)

4优化与随机控制 (7)

4.1一般优化论 (7)

4.2随机控制 (7)5程序设计与数学软件 (7)

5.1C++程序设计 (7)

5.2JAVA程序设计 (8)

5.3数据结构与算法 (9)

5.4Matlab (10)

5.5SAS (10)

6经济学基础 (11)

6.1初级经济学 (11)

6.2中级经济学理论 (11)

6.3高级经济学理论 (11)

7计量经济学&时间序列分析 (12)

7.1初级计量经济学 (12)

7.2高级计量经济学 (12)

7.3时间序列分析 (13)

8金融学&投资学&金融经济学 (14)

8.1金融学基础 (14)

8.2公司金融学 (15)

8.3投资学 (15)

8.4金融经济学 (16)

9数理金融&金融工程 (17)

9.1金融衍生品 (17)

9.2数理金融入门 (17)

9.3数理金融经典教材 (17)

9.4金融工程经典教材 (18)

9.5金融工程的参考书 (19)

10Springer Finance (19)1概率论&数理统计&随机过程

1.1概率论入门教材

1.应用概率论(影印版)，Probability for applications，Paul E.Pfeiffer，世界图书

出版公司，2003年11月

2.概率论基础教程(第7版)，Afirst course in probability，7th edition，Sheldon

M.Ross，郑忠国等翻译，人民邮电出版社，2007年3月

3.应用概率及其理论基础，邓永录著，清华大学出版社，2005年

4.概率论及数理统计(第3版上、下册)，梁之舜、邓集贤等，高等教育出版社

5.概率论，苏淳，(中国科学技术大学数学教学丛书)，科学出版社，2004年3月

6.概率与统计，陈家鼎、郑忠国，北京大学出版社，2008年7月

7.概率统计(第3版)，Probability and statistics，3rd edition，(美)MorrisH.Degroot、

Mark J.Schervish，叶中行、王蓉华、徐晓岭，人民邮电出版社，2007年3月

8.概率论，何书元，北京大学出版社，2008年3月

个人认为，看完1,2,3即ok，其他的只是作为参考。

1.2概率论的进一步教材

1.概率第1卷(修订和补充第3版)，A.H.施利亚耶夫，周概容译，高等教育出版

社，2007年

2.概率第2卷(修订和补充第3版)，A.H.施利亚耶夫，周概容译，高等教育出版

社，2007年

3.概率论习题集，A.H.施利亚耶夫，苏淳，高等教育出版社，2008年1月

4.概率论及其应用(第一卷第3版)，An introduction to probability theory and its

applications，(美)威廉・费勒，胡迪鹤翻译，人民邮电出版社，2006年

5.概率论及其应用(第2卷第2版)，威廉.费勒，郑元禄译，人民邮电出版社，2008年

6.高等概率论及其应用，胡迪鹤，高等教育出版社，2008年6月

7.高等概率论，程士宏，北京大学出版社，2000年6月

1.3数理统计

1.数理统计学讲义(第2版)，陈家鼎、孙山泽、李东风、刘力平，高等教育出版

社，2006年5月

2.数理统计，韦来生，(中国科学技术大学数学教学丛书)，科学出版社，2008年7月3.应用线性回归模型(影印第四版)，(美)Kutner、Nachtsheim，高等教育出版

社，2005年2月

4.高等数理统计(第二版)，茆诗松、王静龙等，高等教育出版社

5.高等数理统计学，陈希孺，中国科学技术大学出版社，1999年

1.4随机过程入门

1.随机过程初级教程(第2版)，Afirst course in stochastic processes,second edi-

tion，(美)Samuel Karlin、Howard M.Taylor，庄兴无、陈宗洵、陈庆华，人民邮电出版社，2007年9月，英文版：2007年10月，人民邮电出版社

2.应用随机过程：概率模型导论(第9版)，Introduction to probability models,9th

edition,(美)Sheldon M.Ross，龚光鲁翻译，人民邮电出版社，2007年12月，英文版：2007年7月，人民邮电出版社

3.An introduction to stochastic processes，Edward P.C.Kao，机械工业出版社，

2006年5月

4.Markov过程导论，An Introduction to Markov Processes，(美)Daniel W.Stroock，

林正炎、张立新等译，高等教育出版社，2007年12月

1.5随机过程的深入教材

1.随机过程高级教程(影印第2版)，A second course in stochastic processes,second

edition，(美)Samuel Karlin、Howard M.Taylor，人民邮电出版社，2009年1月，New York:Academic Press,c1981

2.随机过程论，(俄罗斯)A.B.布林斯基；A.H.施利亚耶夫，李占柄译，高等教育

出版社，2008年1月

3.随机过程导论，陈木法、毛永华，高等教育出版社，2007年6月

2偏微分方程&数值解

2.1偏微分方程

1.数学物理方程(第二版)，谷超豪、李大潜、陈恕行、郑宋穆、谭永基，高等教

育出版社，2002年9月

2.数学物理方程，季孝达、薛兴恒、陆英，(中国科学技术大学数学教学丛书)，

科学出版社，2005年7月

3.基础偏微分方程，(美)Bleecker.D.、Csordas.G，高等教育出版社，2006年6月4.偏微分方程，(美)Harold Levine，葛显良翻译，高等教育出版社，2007年8月

5.偏微分方程讲义(第3版)，(俄)O.A.奥列尼克，郭思旭译，高等教育出版

社，2008年1月

6.偏微分方程教程(原书第2版)，(美)Nakhle H.Asmar，陈祖墀、宣本金翻译，机

械工业出版社，2006年10月

7.应用偏微分方程讲义，姜礼尚、孔德兴、陈志浩，高等教育出版社，2008年1月

8.应用偏微分方程，(英)John Ockendon、Sam Howison、Andrew Lacey、

Alexander Movchan，谭永基等译，科学出版社，2008年7月

2.2数值分析

1.数值分析(第4版)，李庆扬、王能超、易大义，清华大学出版社，2001年8月

2.数值分析与科学计算，Numerical Analysis and Scientific Computation，(美)Ron

Price，张威、刘志军等译，清华大学出版社，2008年5月

3.数值方法(MATLAB版)(第四版)，Numerical Methods Using Matlab，Fourth

Edition，(美)John H.Mathews、Kurtis D.Fink，电子工业出版社，2005年7月，中文版：周璐、陈渝、钱方等译，电子工业出版社，2005年12月

4.科学计算概论，陈传淼，科学出版社，2007年3月

2.3微分方程数值解法

1.偏微分方程数值解法，李荣华，高等教育出版社，2006年3月

2.偏微分方程数值解，Numerical solution of partial differential equtions，(英)

K.W.Morton、D.F.Mayers，李治平、门大力等翻译，人民邮电出版社，2006年1月，有相应的英文影印版

3.偏微分方程数值解法，陆金甫等，清华大学出版社，2004年1月

3随机分析

3.1测度论与概率基础

1.概率与测度论(英文影印第2版)，Probability&Measure theory，2nd edition，

(美)Robert B.Ash、Catherine A.Doleans-dade，人民邮电出版社，2007年10月2.实分析与概率论(原书第2版)，Real analysis and probability,(美)R.M.Dudley，

赵选民、孙浩翻译，机械工业出版社，2008年6月，英文版：机械工业出版社，2006年7月3.测度论讲义(第二版)，严加安，科学出版社，2004年8月

4.测度论与概率论基础，程士宏，北京大学出版社，2004年2月

5.概率与测度(英文影印第三版)，Probability and Measure，3rd Edition，Patrick

Billingsley，世界图书出版公司，2007年5月

6.Measure Theroy，Paul R.Halmos，世界图书出版公司，2007年2月

7.现代概率论基础(第二版)，汪嘉冈，复旦大学出版社，2005年8月

3.2随机分析入门

1.随机分析学基础，黄志远，科学出版社，2001年3月

2.随机分析基础及其应用，金治明，国防工业出版社，2003年4月

3.随机微分方程及其应用概要，龚光鲁，清华大学出版社，2008年2月

3.3随机分析经典教材

1.Stochastic calculus forfinance I：the binomial asset pricing model，Sieven E.Sh-

eeve，世界图书出版公司，2007年4月，New York:Springer，c2004

2.Stochastic calculus forfinance II：continuous-time models，Sieven E.Sheeve，

北京：世界图书出版公司，2007年4月，New York:Springer，c2004

3.Introduction to stochastic calculus with applications，(澳)Fima C.Klebaner，

人民邮电出版社，2008年9月，London:Imperial College Press，c2005

4.Continuous martingales and brown motion，(法)Daniel Revuz、Marc Yor，世

界图书出版公司，2008年3月，New York:Springer-Verlag,c1999

5.Probability with Martingales，David Williams，世界图书出版公司，2008年9月

New York:Wiley，c1986

6.Brownian motion and stochastic calculus，Ioannis Karatzas、Steven E.Shreve，

世界图书出版公司，2006年5月

7.Stochastic calculus andfinancial applications，J.Michael Steele，New York:

Springer，c2001

8.Introduction to the mathematics offinancial derivatives，(美)Salth N.Neftci，

武汉大学出版社，2007年6月

9.Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes，Yuliya

S.Mishura，Berlin;New York:Springer-Verlag，c2008

10.stochastic differential equations:an introduction with applications，（挪）Bernt

Ksendal，世界图书出版公司，2006年5月

11.Stochastic calculus of variations in mathematicalfinance，Paul Malliavin、Anton

Thalmaier，世界图书出版公司，2007年5月

3.4随机分析的其他参考书

1.随机微分方程，胡适耕、黄乘明、吴付科，科学出版社，2008年5月

2.stochastic integration and differential equations，(美)Philip E.Protter，世界图

书出版公司，2008年4月

3.stochastic analysis，P.Malliavin，世界图书出版公司，2003年6月

4优化与随机控制

4.1一般优化论

1.最优化导论(英文版)，A First Course in Optimization Theory，Rangarajan

K.Sundaram，人民邮电出版社，2008年4月

2.最优化问题的扰动分析，(法)J.F.博南;(美)A.夏皮罗，张立卫译，科学出版

社，2008年6月

3.最优化理论与方法，袁亚湘、孙文瑜，科学出版社，2003年4月

4.最优化理论与算法(第2版)，陈宝林，清华大学出版社，2005年10月

4.2随机控制

1.Stochastic optimization in continuous time，Fwu-Ranq Chang，Cambridge Uni-

versity Press，2004

2.Stochastic optimization methods，Kurt Marti、Berlin，New York:Springer，c2005

3.Stochastic optimization models infinance，William T.Ziemba、Raymond G.Vickson

Hackensack,NJ:World Scientific，c2006

5程序设计与数学软件

5.1C++程序设计

1.C++Primer(4thEdition),（美）StanleyB.Lippman、JoséeLaJoie，Barbara E.-

Moo，李师贤、蒋爱军、梅晓勇、林瑛翻译，人民邮电出版社，2006年3月

2.C++Primer Plus(第5版)中文版，(美)普拉塔，孙建春、韦强翻译，人民邮电

出版社，2005年5年3.C++程序设计语言(特别版)，(美)斯特朗斯特鲁普，裘中燕，机械工业出版

社，2007年

4.C++Primer(第4版)习题解答，蒋爱军、李师贤、梅晓勇，人民邮电出版

社，2007年

5.C++教程(图灵计算机科学丛书)，(美)Ira Poh著，陈朔、马锐等译，人民邮

电出版社，2007年12月

6.C++编程思想(第1卷第2版)，Thinking in C++，(美)埃克尔，刘宗田等，机

械工业出版社，2006年11月

7.C++编程思想(第2卷实用编程技术)，Thinking in C++，(美)埃克尔，机械工

业出版社，2006年

8.C++面向对象程序设计，谭浩强，清华大学出版社，2006年1月

9.C++面向对象程序设计(第6版)，Problem Solving with C++(6th Edition)，(美)

Walter Savitch，周靖译，清华大学出版社，2007年6月

10.C++数值算法，Numerical Recipes in C++:The Art of Scientific Comput-

ing，Second Edition，胡健伟等译，电子工业出版社，2005年1月，英文版：电子工业出版社，2003年4月

5.2JA V A程序设计

1.JAVA编程思想(第4版)，Thinking in JAVA，(美)Bruce Eckel，陈昊鹏译，机

械工业出版社，2007年6月，英文版：机械工业，2007年4月

2.Java核心技术,卷1，(美)Cay S.Horstmann、Gary Cornell，陈昊鹏、王浩等

译，机械工业出版社，2008年6月

3.Java核心技术卷Ⅱ:高级特性，(美)Cay S.Horstmann、Gary Cornell，陈昊

鹏、王浩等译，机械工业出版社，2009年1月

4.Effective Java Programming Language Guide，(美)Joshua Bloch，潘爱民译，

机械工业出版社，2003年1月

5.Java程序设计语言(第4版)，The Java Programming Language，(美)Ken Arnold、

James Gosling、David Holmes，陈昊鹏译，人民邮电出版社，2006年11月

6.Java程序设计教程，Building Java Programs:A Back to Basics Approach，(美)

Stuart Reges、Marty Stepp，陈志翻译，机械工业出版社，2008年9月

7.Java程序设计与数据结构导论，Java Foundations:Introduction to Program

Design and Data Structures，(美)John Lewis、Peter DePasquale、

Joe Chase，辛运帏、饶一梅译，机械工业出版社，2008年7月

8.Java程序设计与问题解决(初级篇、高级篇)(英文影印第4版)，(美)Walter Sav-

itch，人民邮电出版社，2006年12月中文版：陈涓、赵振平译，人民邮电出版社，2007年12月

5.3数据结构与算法

1.算法导论(第2版)，Introduction to Algorithms,Second Edition，(美)Thomas H.-

Cormen、Charles E.Leiserson潘金贵译，机械工业出版社，

2006年9月，英文版：高等教育出版社，2007年12月

2.数据结构与算法分析–C++描述(第3版)，Data Structures and Algorithm Anal-

ysis in C++,Third Edition，张怀勇译，人民邮电出版社，2007年1月

3.算法I IV(C++实现)―基础、数据结构、排序和搜索(英文影印第三版)，

Algorithms in C++,Parts1-4:Fundamentats,Data Structures,Sorting,and Search-ing,3e，Robert Sedgewick，高等教育出版社，2002年10月

4.算法V(C++实现)(图算法)(英文影印第三版)，Algorithms in C++,Part5:Graph

Algorithms,3e，Robert Sedgewick，高等教育出版社，2002年

5.算法分析导论，An Introduction to the Analysis of Algorithms(Paperba-ck)，

(美)Robert Sedgewick、(法)Philippe Flajolet，冯舜玺译，机械工业出版社，2006年4月

6.JAVA算法(第3版・第1卷)，Algorithms in Java Parts1-4,3e，(美)Robert Sedge-

wick，赵文进译，清华大学出版社，2004年6月

7.Java算法(第3版第2卷)―图算法，(美)Robert Sedgewick，傅为翻译，清华大

学出版社，2004年6月英文版：清华大学出版社，2004年4月

8.算法概论，(美)Sanjoy Dasgupta、Christos H.Papadimitriou、Umesh Vazi-

rani，王沛、唐扬斌等翻译，清华大学出版社，2008年7月

9.数据结构与算法分析:Java语言描述第2版，(美)Mark Allen Weiss，冯舜玺译，

机械工业出版社，2009年1月

10.计算机程序设计艺术，(美)Donald E.Knuth，清华大学出版社，2002年9月，

机械工业出版社，2008年1月

11.数据结构、算法与应用―C++语言描述，(美)Sartaj Sahni，汪诗林译，机械

工业出版社，2006年7月

12.随机算法，Randomized Algorithms，(美)Rajeev Motwani、Prabhakar Ragha-

van，孙广中、黄宇等译，高等教育出版社，2008年10月

这方面的经典书实在是太多了，要是能把第1本完全弄明白就已经很牛了。

5.4Matlab

1.Matlab官方帮助文献,针对Matlab2008版本的(MatLab7.6)，比如:Financial Tool-

box Support、Financial Derivatives Toolbox Support、Fixed-Income Toolbox Support、Fixed-Income Toolbox Support、Econometrics ToolboxSupport、Statistics Toolbox Support等等。可在Matlab官方网站上面免费下载：

http://www.mathworks.com/support/

2.MATLAB与C/C++混合编程，张亮、王继阳等，人民邮电出版社，2008年

3.MATLAB数值计算，Numerical computing with Matlab，(美)Cleve B.-Moler，

喻文健译，机械工业出版社，2006年6月

4.MATLAB语言常用算法程序集，龚纯、王正林，电子工业出版社，2008年6月

5.精通Matlab7，(美)亨塞尔曼、利特菲尔德，朱仁峰翻译，清华大学出版

社，2006年

6.金融计算教程：MATLAB金融工具箱的应用，张树德，清华大学出版社，2007

年8月

7.MATLAB函数速查手册，邓薇，人民邮电出版社，2008年10月

8.MATLAB高级编程(第2版)，苏金朋、刘宏等，电子工业出版社，2008年4月

9.精通MATLAB与C/C++混合程序设计(第2版)，刘维，北京航空航天大学出版

社，2008年1月

10.MATLAB7简明教程，李南南等，清华大学出版社，2006年3月

11.精通MATLAB2008应用程序接口编程技术，陈超，电子工业出版社，2009年1月

Matlab是使用C语言编写成的，我相信和C或者C++的接口是最好的，学会了matlab可以编程解决很多科学计算和金融计算的问题，这尤其是在金融数学、金融工程中使用时很普遍的。

5.5SAS

1.SAS系统.SAS/STAT软件使用手册，高惠璇，中国统计出版社，2003年9月

2.实用统计方法与SAS系统，高惠璇，北京大学出版社，2001年10月

3.SAS V8基础教程，汪嘉冈，中国统计出版社，2004年5月

4.统计软件教程：SAS系统与S语言，李东风，人民邮电出版社，2006年

5.SAS编程技术教程，朱世武，清华大学出版社，2007年10月

6.金融计算与建模：理论、算法与SAS程序，朱世武，清华大学出版社，2007

年8月

7.SAS数据分析系统教程，陈颖，复旦大学出版社，2008年6月6经济学基础

6.1初级经济学

1.经济学原理(第四版微观、宏观)，(美)N.格里高利・曼昆，梁小民译，北京大

学出版社，2006年8月

2.经济学(第18版)，(美)保罗・萨缪尔森，萧琛翻译，人民邮电出版社，2008年，

英文版：人民邮电出版社，2007年9月

3.经济学(第三版上下册)，(美)约瑟夫E.斯蒂格利茨、卡尔E.沃尔什，黄险峰、

张帆译，中国人民大学出版社，2006年3月

4.西方经济学(第四版)，高鸿业，中国人民大学出版社，2007年11月

5.现代西方经济学教程(第二版上下册)，魏埚、蔡继明等，南开大学出版

社，2006年7月

6.现代西方经济学(第三版分微观、宏观)，宋承先、许强，复旦大学出版

社，2004年9月

我的建议是选择上面前3本的其中一本详细看完吧，然后进入下面的中级微观和中级宏观，至少我觉得我们数学专业的的学生去看这些初级的经济学一点也不过瘾的感觉，感觉枯燥，我觉得我们直接看中级都可以的。

6.2中级经济学理论

1.微观经济学–现代观点(第6版)，(美)哈尔・R.范里安，费方域译，上海人民出

版社，2006年，中文版：清华大学出版社，2005年9月

2.微观经济学(第六版)，(美)罗伯特.S.平狄克、丹尼尔.L.鲁宾费尔德，王世磊、

朱海洋等译，中国人民大学出版社，2006年12月

3.宏观经济学(第5版)，(美)N・格里高利・曼昆，张帆、梁晓钟译，中国人民大

学出版社，2005年3月

4.宏观经济学(第七版)，多恩布什，范家骧等译，中国人民大学出版社，2000年

5.中级宏观经济学(第6版)，(美)安德鲁B.亚伯、本S.伯南克、迪安.克鲁肖，任

曙明、马强译，机械工业出版社，2009年1月

6.微观经济学(中级教程)，张元鹏，北京大学出版社，2007年8月

7.现代应用经济学，黄渝祥，高等教育出版社，2003年9月

6.3高级经济学理论

1.微观经济理论基本原理与扩展(第9版)，(美)沃尔特.尼科尔森，朱幼为译，北京大学出版社，2008年5月，英文版：北京大学出版社，2005年8月

2.微观经济理论(英文影印版)，(美)马斯-科莱尔等，上海财经大学，2005年1月

3.高级微观经济理论(第二版)，杰弗瑞.A.杰里、菲利普.J.瑞尼，王根蓓译，上海

财经大学出版社，2005年9月

4.高级微观经济学，黄有光、张定胜，汉语大词典出版社，2008年4月

5.高级宏观经济学(美)，戴维.罗默，王根蓓译，上海财经大学出版社，2004年

6.微观经济学(高级教程)第三版，哈尔.瓦里安，周洪、李勇译，经济科学出版

社，2001年

7计量经济学&时间序列分析

7.1初级计量经济学

1.计量经济学导论(第三版上下册)，J.M.伍德里奇，费剑平译，中国人民大学出

版社，2007年10月

2.计量经济模型与经济预测(第4版)，罗伯特S.平狄克、丹尼尔L.鲁宾费尔德，钱

小军译，机械工业出版社，2006年7月

3.数理经济学的基本方法(第4版)，(美)蒋中一等，刘学、顾佳峰译，北京大学出

版社，2006年11月

4.计量经济学基础(第四版上,下册)，(美)达摩达尔.N.古扎拉蒂，费剑平、孙春霞

译，中国人民大学出版社，2005年4月

5.应用计量经济学(原书第5版)，(美)A.H.施图德蒙德，王少平、杨继生等译，机

械工业出版社，2007年1月

6.计量经济学基础(第3版)，张晓峒，南开大学出版社，2007年9月

7.计量经济分析方法与建模:Eviews应用及实例，高铁梅，清华大学出版

社，2006年1月

8.应用经济计量学(原书第5版)，(美)拉姆.拉玛纳山，薛菁睿译，机械工业出版

社，2003年9月

9.经济计量学精要(原书第3版)，Essentials Of Econometrics，(美)达莫达尔N.古

亚拉堤，张涛翻译，机械工业出版社，2007年1月

7.2高级计量经济学

1.计量经济学(第2版)(英文版)，(美)詹姆斯H.斯托克、马克W.沃森，上海人民出

版社，2007年4月

2.计量经济分析：第五版(上下册)，(美)威廉.H.格林，中国人民大学出版

社，2007年7月

3.金融计量经济学导论，克里斯.布鲁克斯，邹宏元译，西南财经大学出版

社，2005年

4.应用时间序列计量经济学，(德)赫尔穆特.鲁克波尔、马库斯.克莱茨希，易行

健、邓可斌，机械工业出版社，2008年12月

5.微观计量经济学方法与应用(英文版)，Microeconometrics:Methods and Appli-

cations，(美)科林.卡梅隆、普拉温.特里维迪，机械工业出版社，2008年3月6.计量经济理论和方法，(美)罗素.戴维森，沈根祥译，上海财经大学出版

社，2006年1月

7.高级计量经济学(上册)，靳云汇、金赛男，北京大学出版社，2007年8月

8.高等计量经济学，李子奈，清华大学出版社，2002年10月

9.价值理论及数理经济学20篇论文(中文版)，吉拉德.德布鲁，杨大勇、腾飞翻

译，首都经济贸易大学出版社，2002年

10.数理经济学手册，阿罗，经济科学出版社，2003年12月

7.3时间序列分析

1.金融时间序列分析，Aanlysis offinancial time series，(美)Ruey S.Tsay，潘家

柱译，机械工业出版社，2006年4月

2.时间序列的理论与方法(第二版)，P.J.Brockwell、R.A.Davis，田铮译，高等教

育出版社，2001年7月

3.应用计量经济学:时间序列分析(第2版)，(美)沃尔特.恩德斯，杜江、谢志超

译，高等教育出版社，2006年6月

4.金融时间序列的经济计量学模型:第二版，The econometric modeling offi-

nancial time series，(美)特伦斯・C・米尔斯著，俞卓菁译，经济科学出版社，2002年

5.时间序列分析:预测与控制(英文影印版第三版)，(美)George E.P.BOX等，人民

邮电出版社，2005年9月

6.时间序列分析的小波方法，(美)Donald B.Percival等，程正兴等译，机械工业

出版社，2006年3月

7.协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用，张世英、樊智著，清华大学

出版社，2004年

8.非线性时间序列–建模、预报及应用，范剑青、姚琦伟，陈敏译，高等教育出

版社，2005年12月8金融学&投资学&金融经济学

8.1金融学基础

1.金融学，(美)兹维.博迪、罗伯特.C.莫顿，欧阳颖等译，中国人民大学出版

社，2000年

2.金融机构、金融工具和金融市场(第四版)，克里斯托.瓦伊尼，中国人民大学出

版社，2008年6月

3.货币金融学(第七版)，(美)弗雷德里克.S.米什金，郑艳文译，中国人民大学出

版社，2006年12月，英文版：北京大学出版社，2007年8月

4.金融理论与公司决策(英文影印第4版)，Thomas E.Copeland，北京大学出版

社，2007年4月

5.金融市场与金融机构(第4版)，Financial markets and institutions，(美)弗雷德

里克.米什金等，王青松译，北京大学出版社，2006年1月

6.金融市场和金融机构(英文影印第7版)，Financial institutions and markets，Jeff

Madura，北京大学出版社，2008年7月

7.金融市场与机构通论(第二版)，(美)弗兰克.J.法伯兹等，东北财经大学出版

社，2000年

8.金融学基础-金融机构、投资和管理导论(英文第9版)，(美)赫伯特.B.梅奥，清

华大学出版社，2008年，中文版：清华大学出版社，2007年9月

9.国际金融(第二版)，爱默德・A・穆萨，廉晓红、冯海红、别胜华译，中国人

民大学出版社，2008年4月

10.金融心理学：掌握市场波动的真谛，Understanding the behavioural Dynamics

of Markets，(挪威)拉斯・特维德著周为群译，中国人民大学出版社，2003年11.兼并与收购:交易管理，Managing the transaction，(美)约瑟夫・克拉林格，

陆猛、兰光等译，中国人民大学出版社，2006年

12.金融市场与公司战略，(美)马克・格林布莱特等，贺书婕译，中国人民大学出

版社，2003年

13.国际金融(英文影印第12版)，(美)托马斯.A.普格尔，中国人民大学出版

社，2005年3月

14.国际金融管理(英文第7版)，JeffMadura，北京大学出版社，2003年1月

15.商业银行管理(英文第7版)，(美)彼得S.罗斯、西尔维亚C.赫金斯，机械工业

出版社，2008年1月

16.货币经济学手册(上、下册)，(美)B.M.弗里德曼，武汉大学出版社，2007年7月

17.债券市场分析和策略(英文影印第五版)，Bond Markets:Analysis and Strate-

gies，Frank J.Fabozzi，北京大学出版社，2006年1月18.高级债券资产组合管理:建模与策略的最佳实践，Advanced Bond Port-

folio Management，(美)弗兰克J.法伯兹等，钱泳译，东北财经大学出版社，2007年12月

19.货币、银行与金融市场(影印版)，(美)切赫埃第，北京大学出版社，2006年1月

20.固定收益证券市场及其衍生产品(第二版)，Fixed Income Markets and Their

Derivatives，(美)Suresh Sundaresan，龙永红、孙玉安等译，中国人民大学出版社，2006年6月

21.固定收益证券手册(第六版)，The Handbook of Fixed Income Securities，(美)

Frank J Fabozzi，李焰译，中国人民大学出版社，2005年11月

22.固定收益市场的风险管理，Risk Management:Approaches for Fixed Income

Markets，Bennett W.Golub，周为群译，中国人民大学出版社，2005年6月

23.金融学文献通论-微观金融卷，陈雨露、汪昌云，中国人民大学出版社，2006年

24.金融学文献通论-原创论文卷，陈雨露、汪昌云，中国人民大学出版社，2006年

25.金融学文献通论-宏观金融卷，陈雨露、汪昌云，中国人民大学出版社，2006年8.2公司金融学

1.公司金融理论(英文影印版)，(法)Jean Tirole，中国人民大学出版社，2008年

7月，中文版：王永钦翻译，2007年11月

2.公司理财(精要版)(原书第7版)，(美)斯蒂芬A.罗斯等，方红星译，机械工业出

版社，2007年6月，英文版，机械工业出版社，2007年5月

3.公司财务原理(第8版)，Principles of Corporate Finance，(英)理查德A.布雷

利、(美)斯图尔特C.迈尔斯等，方曙红译，机械工业出版社，2008年1月

4.公司金融学，张春，中国人民大学出版社，2008年8月

5.公司金融(第9版)，Multinational Business，(美)David K.Eiteman、Arthur

I.Stonehil、Michael H.Moffett，何海峰、郭红珍、田光宁译，北京大学出版

社，2005年

6.公司金融学，李心愉，北京大学出版社，2008年

7.国际财务管理(英文影印第8版)，JeffMadura，北京大学出版社，2006年9月

8.行为公司金融:创造价值的决策，Behavioral Corporate Finance，Hersh She-

frin，郑晓蕾译，中国人民大学出版社，2007年9月

8.3投资学

1.投资科学，Investment science，David G.Luenberger，沈丽萍、文忠桥翻译，

中国人民大学出版社，2005年3月2.投资学(英文第6版(译注))(美)滋维.博迪、亚历克斯.凯恩等，机械工业出版

社，2007年4月

中文版，机械工业出版社，2005年7月

3.投资学精要(上、下册)(第五版)，Essentials of investments，兹维.博迪、亚历

克斯.凯恩等，马勇、胡波翻译，中国人民大学出版社，2007

年2月，英文版，清华大学出版社，2006年9月

4.投资学导论(第七版)，Investments:an introduction，赫伯特B.梅奥，詹正茂

译，中国人民大学出版社，2008年5月

5.投资学(第5版上下册)，威廉.F.夏普等，赵锡军等译，中国人民大学出版

社，2002年

6.投资学：分析与管理(第10版)，Investments：Analysis and management，(美)

Charles P.Jones，李月平等译，机械工业出版社，2008年2月

7.现代投资管理:一种均衡方法，鲍勃・李特曼，中国人民大学出版社，2007年

8.现代投资组合理论和投资分析，(美)埃德温,J.埃尔顿，向东翻译，中国人民大

学出版社，2006年

9.投资学：全球视角，(美)杰克・弗朗西斯、罗杰・伊博森著，胡坚等翻译，中

国人民大学出版社，2006年

10.投资组合管理理论及应用(第二版)，小詹姆斯L.法雷尔、沃尔特J.雷哈特，齐

寅峰译，机械工业出版社，2000年3月

8.4金融经济学

1.金融经济学基础，(美)黄奇辅等，宋逢明译，清华大学出版社，2003年10月

2.金融经济学，王江，中国人民大学出版社，2006年6月

3.金融经济学十讲，史树中，上海人民出版社，2005年4月

4.金融经济学手册，(美)R.A.贾罗；V.马斯科西莫维；W.T.津巴，吴文峰、仲黎

明、冯芸翻译，上海人民出版社，2007年1月

5.金融经济学原理（英文版）Principles offinancial economics，斯蒂芬.F.勒罗

伊、简.沃纳，上海财经大学出版社，2003年11月

6.金融经济学，Financial economics:making sense of market information，布莱

恩.克特尔，刘利、尹小兵译，中国金融出版社，2005年1月

7.Financial economics,risk and information(金融经济学、风险与信息：方法与模

型介绍)，Marcelo Biancont，世界图书出版公司，2003年

8.Financial economics，Zvi Bodie、Robert C.Merton，David L.Cleeton，Upper

Saddle River,N.J:Pearson/Prentice Hall，c20099数理金融&金融工程

9.1金融衍生品

1.期权、期货和其他衍生品(英文第5版)，(加)John C.Hull，清华大学出版

社，2006年3月

2.期权与期货市场基本原理(原书第6版)，(加)John C.Hull，(加)王勇翻译，机

械工业出版社，2008年9月

3.风险管理与金融机构，(加)John C.Hull，(加)王勇、金燕敏翻译，机械工业出

版社，2008年1月

4.期货与期权市场导论(第5版)(英文版)，(加)John C.Hull，北京大学出版

社，2007年12月

5.衍生金融工具与风险管理(第5版)，(美)唐.M.钱斯(Don M.Chance)，郑磊翻

译，中信出版社，2004年5月

9.2数理金融入门

1.数学金融学基础，金治明，科学出版社，2006年9月

2.金融学中的数学，史树中，高等教育出版社，2006年5月

3.金融数学教程，A course infinancial calculus，(美)Alison Etheridge，张寄洲

等译，人民邮电出版社，2006年8月

4.金融数学–衍生产品定价引论，Financial calculus：an introduction to deriva-

tive pricing，(英)Martin Baxter、Andrew Rennie，叶中行、王桂兰、林建忠翻译，人民邮电出版社，2006年1月，有相应的英文版

5.期权定价的数学模型和方法(第二版)，姜礼尚，高等教育出版社，2008年1月

6.数理金融—资产定价与金融决策理论，叶中行、林建忠，科学出版社，2002年9.3数理金融经典教材

1.随机金融基础:事实.模型(第一卷)，(俄罗斯)A.H.施利亚耶夫，史树中译，高等

教育出版社，2008年1月

2.随机金融基础:理论(第二卷)，(俄)A.H.施利亚耶夫，史树中译，高等教育出版

社，2008年5月

3.动态资产定价理论(第三版)，Dynamic asset pricing theory(3rd edition)，Darrell

Duffie，世界图书出版公司，2007年，中文版本：潘存武译，上海财经大学出版社，2004年5月4.连续时间金融(修订版)，(美)罗伯特.C.默顿，郭多祚、王远林、徐占东译，中

国人民大学出版社，2005年4月

5.Methods of mathematicalfinance，Ioannis Karannis、Steven E.Shreve，世界图

书出版公司，2004年4月

6.Stochasticfinance:an introduction in discrete time，Hans Follmer、Alexander

Schied，Walter de Gruyter，2004年11月

7.期权、期货和特种衍生证券：理论、应用和实践，埃里克.布里斯蒙齐尔.贝莱

拉赫胡.明.马伊，史树中翻译，机械工业出版社，2002年7月

8.微观金融学及其数学基础(第2版)，邵宇、羽，清华大学出版社，2008年5月

9.金融资产定价理论，程希骏，中国科学技术大学出版社，2006年12月

9.4金融工程经典教材

1.金融工程原理(英文版)，Principles offinancial engineering，Salth N.Neftci，武

汉大学出版社，2007年6月

2.金融工程中的蒙特卡罗方法(影印版)，Monte carlo methods infinancial engi-

neering，Paul Glasserman，高等教育出版社，2008年6月，New York:Springer c2004

3.金融工程和计算:原理、数学、算法(英文影印版)，Financial engineering and

compution:principles,mathematics,and algorithms，Yuh-Dauh Lyuu，高等教育出版社，2008年5月

4.金融风险和衍生证券定价理论–从统计物理到风险管理(第2版英文影印

版)，Theory offinancial riskand derivative pricing:from statistical physics to risk managemengt，Jean-Philippe Bouchaud、Marc Potiers，高等教育出版社，2008年5月

5.金融工程(英文版.译注)，Financial engineering principles:a unified theory for

financial productanalysis and valuation，Perry H.Beaumont，中国人民大学出版社，2007年6月

6.管理金融风险:衍生产品、金融工程和价值最大化管理指南(第三版)，(美)

Charles W.Smithson，应惟伟等翻译，中国人民大学出版社，2003年9月

7.金融风险管理手册，(英)马克.洛尔等，陈斌等译，机械工业出版社，2002年

8.金融风险管理师手册，若里翁著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学出版

社，2004年

9.高级金融风险管理：综合信用风险与利率风险管理工具及技术，Advanced

Financial Risk Management:Tools&Techniques for Integrated Credit Risk and

Interest Rate Risk Managements，Donald R.Van Deventer、Kenji Imai、Mark Mesler，朱世武译，中国人民大学出版社，2006年10月

9.5金融工程的参考书

1.信用风险模型与巴塞尔协议，Credit Risk Models and the Basel Accords，Donald

R.van Deventer等，燕清联合译，中国人民大学出版社，2005年4月

2.高级信用风险分析：评估、定价和管理信用风险的金融方法和数学模

型，Advanced Credit Risk Analysis:Financial Approaches and Mathematical Models to Assess,Price,and Manage Credit Risk，Didier Cossin等，殷剑峰译，机械工业出版社，2005年6月

3.宽客人生：华尔街的数量金融大师，my life as a quant，伊曼纽尔.德曼，张戬

译，中信出版社，2007年6月

4.金融计算与建模:理论、算法与SAS程序，朱世武，清华大学出版社，2007年8月

5.运作风险：度量与建模，measurement and modeling(美)杰克・L・金著，陈

剑、柳克俊翻译，中国人民大学出版社，2005年

6.用金融衍生工具管理货币风险，(美)约翰・J・斯蒂芬斯著，徐杰翻译，中国

人民大学出版社，2004年

10Springer Finance

Springer Finance is a programme of books addressing students,academics and practitioners working on increasingly technical approaches to the analysis of financial markets.It aims to cover a variety of topics,not only mathematicalfinance but foreign exchanges,term structure,risk management,portfolio theory,equity derivatives andfinancial economics.

1.Mathematical models offinancial derivatives，Y.K.Kwok，Singapore：Springer，

c1998，386p sysu：F830.9-32/K98*

2.Credit risk valuation:methods,models,and applications，Manuel Ammann，

Berlin:Springer，c2001，255p sysu：F830.5/A518E2*

3.Interest rate models:theory and practice，Damiano Brigo、Fabio Mercurio，

Berlin、New York：Springer，c2001，518p sysu：F830.9-32/B856*

4.Stochastic calculus forfinance，Steven E.Shreve，New York:Springer，c2004

sysu:F830.9/S561*5.Risk-neutral valuation:pricing and hedging offinancial derivatives，N.H.Bingham

R.Kiesel.Sheffield，England、New York、N.Y.:Springer，c2004，437p

sysu:F830.59-32/B613E2*

6.Interest-rate management，Rudi Zagst，Berlin、New York:Springer，c2002

sysu:F830.48/Z18*

7.Mathematics offinancial markets，Robert J.Elliott、P.Ekkehard Kopp，New

York、N.Y.:Springer，c1999，292p sysu:F830.9/E46*

8.Weak convergence offinancial markets，Jean-Luc Prigent，Berlin、New York:

Springer，c2003，422p，sysu:F830.9/P945*

9.Irrational exuberance reconsidered:the cross section of stock returns，Mathias

K，Berlin、New York:Springer，c2004，230p，sysu:F830.91/K96E2* 10.Financial markets in continuous time，Rose-Anne Dana，Berlin、New York:

Springer，c2003，324p，sysu:F830.9-32/D171*

11.Financial markets theory:equilibrium,efficiency,and information，Emilio

Barucci，New York、Hong Kong:Springer，2003，467p

sysu:F830.9-32/B295*

12.Credit risk:modeling,valuation and hedging，Tomasz R.Bielecki、Marek

Rutkowski，Berlin、New York:Springer，c2002，500p，

sysu:F83-32/B587*

13.Interest rate models:an infinite dimensional stochastic analysis perspective，

A.Carmona、Michael R.T，Berlin、New York:Springer，c2006，235p

sysu:F830.9-32/C287*

14.Implementing models in quantitativefinance:methods and cases，Gianluca

Fusai、Andrea Roncoroni，Berlin、New York：Springer，c2008，607p

sysu:F224/F993*

15.A course in derivative securities:introduction to theory and computation，Kerry

Back，Berlin、New York:Springer，c2005，355p sysu:F224.9/B126*

16.Asset pricing:modeling and estimation，B.Philipp Kellerhals，Berlin：Springer

c2004，243p，sysu:F83-32/K29E2*

17.Stochastic calculus of variations in mathematicalfinance，Paul Malliavin

Anton Thalmaier，Berlin、New York:Springer，c2006，142p

sysu:F224.0/M254*

18.Mathematics offinancial markets，Robert J.Elliott、P.Ekkehard Kopp，New

York:Springer Science、Business Media，c2005，352p

sysu:F830.9/E46E2*19.A game theory analysis of options:corporatefinance andfinancial intermedia-

tion in continous time，Alexandre Ziegler，Berlin、New York:Springer，2004 sysu:F830.91/Z66E2*

20.A Benchmark Approach to Quantitative Finance，Eckhard Platen、David Heath

Springer，2006

21.Binomial Models in Finance，John van der Hoek、Robert J.Elliott，Springer，

2006

22.Empirical Techniques in Finance，Ramaprasad Bhar、Shigeyuki Hamori，

Springer，2005

23.Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions，Eric Jondeau、Ser-Huang

Poon、Michael Rockinger，Springer，2007

24.Implementing Models in Quantitative Finance Methods and Cases，Gianluca

Fusai、Andrea Roncoroni，Springer，2008

25.Mathematical Models of Financial Derivatives，Yue-Kuen Kwok，Springer，2008

26.The Mathematics of Arbitrage，Freddy Delbaen、Walter Schachermayer，

Springer，2006

27.Mathematics of Financial Markets，Robert J.Elliott、P.Ekkehard Kopp，

Springer，2005

28.Risk and Asset Allocation，Attilio Meucci，Springer，2005

29.Semiparametric Modeling of Implied Volatility，Matthias R.Fengler，Springer，

2005