2015年下半年山西省期货从业资格：外汇期货考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

2、手续费等费用)A．2010元/吨B．2015元/吨C．2020元/吨D．2025元/吨

3、Euro-BOBL债券期货属于__。A．外汇期货B．股指期货C．利率期货D．商品期货

4、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得其股东权利B．期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

5、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

6、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格B．会员由期货公司会员组成C．期货交易所对会员结算D．会员对其受托的客户结算

7、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。A．中国期货业协会B．中国C．中国证券业协会D．期货监督管理机构

8、法规、规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月B．撤销期货从业人员资格并在2年内拒绝受理其从业人员资格申请C．撤销期货从业人员资格并在3年内或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D．公开通报批评

9、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日B．交易完成30日C．收到结算报告的当天D．期货经纪合同约定的时间

10、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律B．专业胜任能力C．职业道德D．职业创新能力

11、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的（）。A．15%B．20%C．30%D．50%

12、内幕交易等重大期货违法行为时，经期货监督管理机构主要负责人批准，可以被调查事件当事人的期货交易，但的时间最多为（）个交易日。A．5B．10C．20D．30

13、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元B．19490元C．19500元D．19510元

14、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国报告。A．2B．7C．10D．15

15、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货B．买入欧元期货，同时买入美元期货C．卖出美元期货，同时买入欧元期货D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

16、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点B．100点C．180点D．280点

17、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。A．资产B．营业成本C．资本金D．负债

18、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。A．期货交易所B．中国C．期货投资者保障基金D．风险准备金

19、统一、严格的监管。A．英国B．新加坡C．美国D．日本

20、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人B．国有企业C．投机客户D．期货交易所会员

21、下列可以从事期货交易的是（）。A．国家机关和事业单位B．某集团下属公司C．期货交易所的工作人员D．中国期货业协会的工作人员

22、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫B．公开谴责C．撤销其从业资格D．行政处罚

23、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人B．事业单位C．境内企业法人D．境外企业法人

24、__表明在近N日内市场交易资金的增减状况。A．市场资金总量变动率B．市场资金集中度C．现价期价偏离率D．期货价格变动率

25、以下关于期货的结算说法，错误的是__。A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、关于中国对期货交易所的监管描述正确的有（）。A．中国认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B．中国认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C．中国可以向期货交易所派驻督察员D．中国对期货交易所的市场监管是行政义务，中国不得向交易所收取任何费用

2、从事期货交易活动，应当（）。A．公平B．公开C．公正D．诚实信用

3、对基差作用的理解不正确的有__。A．基差的存在为人们的套期保值提供了可能B．基差是套期保值者成功与否的关键C．基差的存在是期货价格的基础D．基差的存在是人们进行套期保值的原因所在

4、下列关于基差的说法，正确的有__。A．套期保值的效果主要由基差的变化决定B．基差=期货价格-现货价格C．特定的交易者可以拥有自己特定的基差D．正向市场中，基差为正值

5、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A．风险隔离B．合规检查C．内部控制D．业务规则

6、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划C．控股股东净资产不低于人民币5000万元D．符合中国期货保证金安全存管监控的规定

7、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C．违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事期货自营业务的

8、期货交易所不得从事（）。A．信托投资B．股票投资C．非自用不动产投资D．间接参与期货交易

9、下列关于期货交易所的说法，正确的有（）。A．期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准B．期货交易所可以实行会员分级结算制度C．实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成D．期货交易所会员不能是个人

10、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A．设立目的和职责B．名称、住所和营业场所C．注册资本及其构成D．对会员的纪律处分

11、期货从业人员应当具备（）。A．投资经验B．专业知识C．职业道德D．专业技能

12、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息B．欺诈客户C．内幕交易D．操纵期货交易价格

13、可由期货公司住所地的中国派出机构依法核准任职资格的人员有（）。A．财务负责人B．期货公司董事长C．期货公司监事会D．除期货公司监事会以外的监事

14、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B．该期货公司注册资本不符合法律规定C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

15、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升B．债券价格下跌C．市场利率上升D．市场利率下跌

16、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B．研究制定风险管理、内部控制制度C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D．审议并决定风险管理、内部控制制度

17、套期保值者大多是__。A．生产商B．加工商和库存商C．投机商D．金融机构

18、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。A．会员资格的取得条件B．会员资格的终止条件C．对会员的监督管理D．会员资格的取得程序

19、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所B．套期保值者C．期货公司D．投机者

20、套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货商品或资产品种__的期货合约，从而在期货和现货两个市场之间建立盈亏冲抵机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。A．品种相同或相关B．数量相等或相当C．方向相同D．月份相同或相近

21、下列表述中，正确的有（）。A．期货公司应当加入期货业协会B．期货公司应当加入工商企业联合会C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理

22、金融期货的特点包括__。A．金融期货的交割具有极大的便利性B．金融期货的交割价格盲区大大缩小C．金融期货中期现套利交易更容易进行D．金融期货中逼仓行情难以发生

23、在我国，交割仓库不得有（）行为。A．出具虚假仓单B．违反期货交易规则，交割商品的入库、出库C．泄露与期货交易有关的商业秘密D．违反国家有关规定参与期货交易

24、期货从业人员在执业过程中遇到自身利益或相关方利益与投资者的利益发生冲突或可能发生冲突时，（）。A．以自身利益为首要出发点B．必须及时向投资者披露发生冲突的可能性及有关情况C．必须保证所在机构的利益不会受到损害D．当无法避免时，应当确保投资者的利益得到公平的对待

25、洁身自好的有（）。A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告