期货TB编程：日内交易系统

 日内交易系统

（网摘）

    请帮我建个模型：日内交易，使用5日和30日均线交*为触发点，开盘后10分种开始开仓，上一个交易时间金*为开多平空，上一个交易时间死*为平多开空，收盘前10分种全部平仓。止损假定10个点，止赢假定30个点。

有下列问题：

1、如果我设了止损单，已经成交，后面又发出平仓指标，是否有问题

2、如果我第一次止损单发出后，系统自己根据信号平仓了，以后就会有多个空仓和多仓的止损单，价位各不相同，是否会影响交易以后的交易。

3、进行交易时，屏幕电源关闭是否可以，进入屏保状态是否可以。

4、如果这个帐户在进行模型交易的同时，是否可以进行手动交易。

5、请问止损单以市价单开吗，如果我以10手开仓，可是行情变动太快止损时只平了2手，那么还有8手系统平仓数就不够了，不就一直不能平了吗。

//

您这里指的止损、止赢都需要用代码写在公式里面，在这种情况，您的系统其实是有1个入口，即交叉条件，4个出口，1-交叉反转。2-止损，3-止赢，4-收盘平仓。

下面来逐条回复您的问题：

1、不会出问题，因为，止损平仓之后，您就已经没有仓位了，交叉之后只会反向开仓。

2、这个系统不会用交易师的止损单和获利单，全部是在公式中编写的代码来进行控制。

3、关闭电源当然可以的。但是屏保还是不要设定的好，因为设定屏保会将TB程序的系统资源占用。

4、如果您没有使用A_XXXX（账户函数），这样做是没有问题。

5、止损单的价格是您自行设定的，在公式里面编写，至于价格滑点的问题，您可以配合使用交易助手。

//

您的系统做日内交易是可行的么？

5日，30日的均线在1个月可能只有1，2次交易，然后您希望用这个信号做日内

您的意思应该是5个周期，30个周期的1分钟线吧？

//

是指5个周期，你可以按3分钟来编，谢谢。

我主要想用这个指标来对你们的系统熟悉一下，看看有什么问题。

如果你们的止损是要编入公式的，请帮我按100个点止损，和300个点止赢设计，

以后我会自己再调整的。谢谢

//没有3分钟数据，只能按照1分钟或5分钟交易

如果用一分钟，就是将5，30放大3倍，变成15，90周期的均线交叉。

稍后帮您写个模板，您自行调整

编好了，在ru0801上好像还可以。

Params

        Numeric shortLength(15);

        Numeric longLength(90);

        Numeric StopPoint(100);

        Numeric ProfitPoint(300);

Vars

        NumericSeries AvgClose1;

        NumericSeries AvgClose2;

        Numeric lots(1);

        Numeric myExitPrice;

Begin

        AvgClose1 = AverageFC(Close,shortLength);        // 短均线

        AvgClose2 = AverageFC(Close,longLength);        // 长均线

        If(Time > 0.0910 && Time < 0.1450) // 时间

        {

                If(MarketPosition !=1 && CrossOver(AvgClose1,AvgClose2)) // 当前无持仓或有空仓，才可以开多（会自动平空）

                {

                        Buy(lots,NextOpen,True);        // K线走完才发单

                }

                If(MarketPosition !=-1 && CrossUnder(AvgClose1,AvgClose2))// 当前无持仓或有多仓，才可以开空（会自动平多）

                {

                        SellShort(lots,NextOpen,True);// K线走完才发单

                }

        }

        // 止损

        If(MarketPosition == 1)

        {

                If(Low < AvgEntryPrice - StopPoint * MinMove*PriceScale)

                {

                        myExitPrice = AvgEntryPrice - (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale;

                        myExitPrice = max(low,myExitPrice);

                        Sell(lots,myExitPrice);

                }

        }Else If(MarketPosition == -1)

        {

                If(High > AvgEntryPrice + StopPoint * MinMove*PriceScale)

                {

                        myExitPrice = AvgEntryPrice + (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale;

                        myExitPrice = min(high,myExitPrice);

                        BuyToCover(lots,myExitPrice);

                }

        }       

        // 止赢

        If(MarketPosition == 1)

        {

                If(High > AvgEntryPrice + ProfitPoint * MinMove*PriceScale)

                {

                        myExitPrice = AvgEntryPrice + ProfitPoint * MinMove*PriceScale;

                        Sell(lots,myExitPrice);

                }

        }Else If(MarketPosition == -1)

        {

                If( Low < AvgEntryPrice - ProfitPoint * MinMove*PriceScale)

                {

                        myExitPrice = AvgEntryPrice - ProfitPoint* MinMove*PriceScale;

                        BuyToCover(lots,myExitPrice);

                }

        }       

        If(BarStatus == 2) // 收盘平仓

        {

                If(Time >= 0.1455 && MarketPosition != 0)

                {

                        Sell;

                        BuyToCover;

                }

        }Else

        {

                SetExitOnClose;

        }

End

//有点问题，重新修改了代码

{

                        myExitPrice = AvgEntryPrice - ProfitPoint* MinMove*PriceScale;

                        Sell(lots,myExitPrice);

                }

        }        

        If(BarStatus == 2) // 收盘平仓

        If(MarketPosition == 1)

        {

                If(Low < AvgEntryPrice - StopPoint * MinMove*PriceScale)

                {

                        myExitPrice = AvgEntryPrice - (StopPoint+1) * MinMove*PriceScale;

                        myExitPrice = max(low,myExitPrice);

                        Sell(lots,myExitPrice);

                }

其中一句：  myExitPrice = max(low,myExitPrice);

卖平是否应该用min(low,myExitPrice);低价优先？

如果用市价平，如何写？

//

用比市价低2个点卖出平仓是不是这样写:

  Sell(lots,close-2);

//在V4.2.3版本中编译通不过呢？

//那个东西是老版本的，肯定不兼容，函数都不同了。希望版主能更新一下以供参考。