2015年上半年吉林省期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，16]B．[1600，10]C．[1616，1656]D．[1620，1660]

2、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。A．移动平均线B．几何平均线C．支撑线D．压力线

3、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息B．基差C．现货价格D．期货价格

4、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C．都由集合竞价产生D．都由连续竞价产生

5、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A．训诫B．公开谴责C．撤销其从业资格D．行政处罚

6、期货公司高级管理人员在申请任职资格时，必须提交（）名推荐人的书面推荐意见。A．3B．2C．5D．1

7、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。A．80点B．100点C．180点D．280点

8、__是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会形成一条弯弯曲曲的曲线。A．闪电图B．K线图C．分时图D．竹线图

9、某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失__。A．45.5美元/盎司B．54.5美元/盎司C．50美元/盎司D．4.5美元/盎司

10、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨，5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投资者获利最大的是__。A．3月份铜期货合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元/吨B．3月份铜期货合约的价格下跌了70元/吨，5月份铜合约的价格保持不变C．3月份铜期货合约的价格下跌了250元/吨，5月份铜合约的价格下跌了170元/吨D．3月份铜期货合约的价格下跌了170元/吨，5月份铜合约的价格下跌了250元/吨

11、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会

12、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行的判断分析方法。A．心理分析B．技术分析C．基本分析D．价值分析

13、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。A．无权代理B．职务代理C．越权代理D．表见代理

14、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险B．投机的目的是获取较大的利润C．投机者主要获取价差收益D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

15、管理和使用的具体办法由（）制定。A．期货监督管理机构B．期货监督管理机构会同财政部门C．期货监督管理机构会同中国人民银行D．期货监督管理机构会同中国期货业协会

16、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元B．19490元C．19500元D．19510元

17、期货从业人员在执业过程中应当坚持期货市场的（）原则，维护期货交易各方面的合法权益。A．公开、公平、公信B．公平、公正、公信C．公正、公开、公信D．公开、公平、公正

18、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。某日，丁某发出以每手1000元价格卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而导致丁某保证金不足，小王向营业部经理汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。次日，该白糖合约价格下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。当日，丁某发现这一事件，即提出索赔。 丁某的损失应当由（）承担。A．丁某B．小王C．期货公司D．期货公司和丁某

19、中国对从事境外期货业务的企业实行（）制度。A．配额B．依法征税C．许可证D．审核

20、期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的，低于（）收取手续费。A．交易所规定标准B．经营成本或行业自律标准C．规定的标准D．期货公司规定的标准

21、我国期货交易所会员必须是（）。A．自然人B．事业单位C．境内企业法人D．境外企业法人

22、大豆提高套利的做法是__。A．购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约B．购买大豆期货合约C．卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约D．卖出大豆期货合约

23、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。A．15000点B．15124点C．15224点D．15324点

24、中国期货业协会是（）。A．事业单位B．企业法人C．社会团体法人D．从事期货经营的机构

25、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。A．期货交易各方B．中国期货业协会C．中国D．所在期货经营机构

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。根据规定，期货公司缴纳的后续资金来源有（）。A．从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳B．从其资产中提取千分之十的比例缴纳C．按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳D．按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳7.甲、乙、丙、丁四人均在某期货公司任职，甲是该公司董事长，乙为该公司监事会，丙是财务部主任，丁属于营业部员工，由于丁所在的营业部的负责人因故辞职，现丁暂时负责营业部的日常管理工作。甲、乙、丙、丁四人中，属于该期货公司高级管理人员的有（）。A．甲B．乙C．丙D．丁

2、一个完整的期货交易流程应包括__A．开户与下单B．竞价C．结算D．交割

3、监事和高级管理人员的任职资格的情形有（）。A．因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人，或者期货公司、证券公司的董事、监事、高级管理人员，自被解除职务之日起未逾5年B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年C．因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构、期货公司、证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员，自被开除之日起未逾5年D．国家机关工作人员和法律、行规规定的禁止在公司中兼职的其他人员

4、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。A．客户交易指令记录中的全部内容是否一致B．客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符C．客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致D．客户交易指令记录中的交易数量是否一致

5、关于中国对期货交易所的监管描述正确的有（）。A．中国认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B．中国认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C．中国可以向期货交易所派驻督察员D．中国对期货交易所的市场监管是行政义务，中国不得向交易所收取任何费用

6、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息B．欺诈客户C．内幕交易D．操纵期货交易价格

7、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制（），并及时公布。A．周报表B．月报表C．季度报表D．年报表

8、期货交易所认为必要的，可以分别或同时采取要求__等措施，以警示和化解风险。A．会员报告情况B．客户报告情况C．谈话提醒D．发布风险提示函

9、基金托管人的主要职责包括__。A．接受基金管理人委托，保管信托财产B．计算信托财产本息C．签署基金管理机构制作的决算报告D．基金收益的分配和本金的偿还

10、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是（）。A．张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法律规定B．该期货公司注册资本不符合法律规定C．张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定D．该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定

11、美国期货投资基金的联邦监管机构包括__。A．证券交易委员会B．全国证券商协会C．全国期货业协会D．商品期货交易委员会

12、期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括（）。A．申请日前2个月的风险监管指标持续符合规定的标准B．具有从事金融期货经纪业务的详细计划C．控股股东净资产不低于人民币5000万元D．符合中国期货保证金安全存管监控的规定

13、下列关于波浪理论基本思想的说法，正确的是__。A．波浪理论是以周期为基础的。它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行C．每个周期都是由上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程组成D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

14、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C．违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事期货自营业务的

15、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。A．掌握损失和滚动利润B．金字塔式买入卖出C．灵活运用止损指令D．制订交易的计划

16、套期保值者大多是__。A．生产商B．加工商和库存商C．投机商D．金融机构

17、业务活动、财务状况等进行检查。A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

18、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。A．期货合同纠纷B．期货侵权纠纷C．期货违约纠纷D．无效的期货交易合同纠纷

19、在面对__形态时，不用等到突破后再开始行动。A．V形B．双重顶(底)C．三重顶(底)D．矩形

20、商品投资基金的类型有__。A．公募期货基金B．私募期货基金C．个人管理期货账户D．集体管理期货账户

21、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求B．研究制定风险管理、内部控制制度C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求D．审议并决定风险管理、内部控制制度

22、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。A．履行职责应当保持充分的性B．对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝C．应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息D．履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项

23、期货公司办理（）等事项，应当经期货监督管理机构批准。A．公司停业B．变更业务范围C．参股境外期货类经营机构D．控股股东发生变化

24、在审理期货纠纷案件中，人民对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有（）。A．与会员资格相应的会员资格费B．与会员资格相应的会员交易席位C．应当依法裁定不得转让该会员资格D．不得停止该会员交易席位的使用

25、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。A．散布虚假信息B．买入或者卖出该证券C．从事与该内幕信息有关的期货交易D．泄露该信息