经济计量学试题1)

一. 单项选择题

1.横截面数据是指( A  )。

A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据

B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据

D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

2.对于，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，则有（ D  ）。

A时，r＝1            B时，r＝－1

C时，r＝0            D时，r＝1 或r＝－1

3.决定系数是指( C  )。

A 剩余平方和占总离差平方和的比重

B 总离差平方和占回归平方和的比重

C 回归平方和占总离差平方和的比重

D 回归平方和占剩余平方和的比重

4.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的( B  )。

A（消费）＝500＋0.8（收入）

B（商品需求）＝10＋0.8（收入）＋0.9（价格）

C（商品供给）＝20＋0.75（价格）

D（产出量）＝（劳动）（资本）

5.用一组有30 个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于( C  )。

A       B      C     D 

6.当DW＝4时，说明(  D )

A 不存在序列相关           B 不能判断是否存在一阶自相关

C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关

7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（ C  ）。

A 加权最小二乘法             B 间接最小二乘法

C 广义差分法                 D 工具变量法

8.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLA 存在一阶正自相关           B 存在一阶负自相关

C 不存在序列相关             D 存在序列相关与否不能断定

9.模型中，的实际含义是(  B )。

A关于的弹性              B关于的弹性

C关于的边际倾向          D关于的边际倾向

10.回归分析中定义( B  )。

A 解释变量和被解释变量都是随机变量

B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C 解释变量和被解释变量都是非随机变量

D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

11.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A  )。

A 多重共线性               B 异方差性      

C 序列相关                 D 高拟合优度

12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是(  A )。

A 加权最小二乘法           B 工具变量法

C 广义差分法               D 使用非样本先验信息

13.容易产生异方差的数据是( C  )。

A 时间序列数据               B 修匀数据

C 横截面数据                 D 年度数据

14.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为(  B )。

A 33.33                        B 40    

C 38.09                        D 36.36

15.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( B )。

A 总体平方和                 B 回归平方和          

C 残差平方和   

16.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明（  D ）。

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元

D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

18.根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ C ）。

A F=1                         B F=－1        

C F→+∞                      D F=0

19.下面哪一表述是正确的（ ? D）。

A 线性回归模型的零均值假设是指

B 对模型进行方程显著性检验（即检验），检验的零假设是

C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系

20.在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为0.8500，则调整后的判定系数为(  D  )。

A 0.8603       B 0.83       C 0.8655       D 0.8327

21.半对数模型中，参数的含义是（ C  ）。 

A X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化

B Y关于X的边际变化 

C X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化    

D Y关于X的弹性

22.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即有，其中为非零常数，则表明模型中存在（ B  ）。

A 方差非齐性                 B 多重共线性       

C 序列相关                   D 设定误差

23.怀特检验法可用于检验（ A  ）。

A 异方差性                   B 多重共线性       

C 序列相关                   D 设定误差

24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（  B ）。

A 无偏且有效                 B 无偏但非有效       

C 有偏但有效                 D 有偏且非有效

25.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( D  )。

A 0≤DW≤1                   B －1≤DW≤1     

C －2≤DW≤2                 D 0≤DW≤4

26.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( D  )。

A 0                          B 1          

C 2                          D 4

27.某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（  B ）。

A 异方差问题                 B 序列相关问题   

C 多重共线性问题             D 随机解释变量问题

28.计量经济模型的基本应用领域有( A  )。

A 结构分析 、经济预测、评价

B 弹性分析、乘数分析、模拟

C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析

D 季度分析、年度分析、中长期分析

29.参数的估计量具备有效性是指(  B )。

A Var()=0                   B Var()为最小

C ()＝0                   D ()为最小

30.设表示实际观测值，表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立( D  )。

A                         B 

C                         D 

二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“√”，错误的命题在括号里划“×”。

1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（F）

2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ F ）

3.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。 （ T ）

4.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（ F ）

5.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。 （F）

6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。 （F）

7.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 （F）

8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。 （F）

9.接受区域与置信区间是同一回事。（F）

10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（F）

三. 多项选择题

1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）。

A 经济理论   B统计学   C 数学    D 会计学   E 哲学

2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数与判定系数之间（AD）。

A.<                     B.≥   

C.只能大于零              D.可能为负值

3.对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）（ABCDE）。

A                   B 

C             D 

E     应该加上^

4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性(CE)。

A 相关系数                  B DW值                        C 方差膨胀因子              D JB统计量  ?               E 偏相关系数

5.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。

A.              B.            

C.                D.          

E.

四. 问答题 

1.给定一元线性回归模型：

（1）叙述一元线性回归模型的假定；

（2）写出参数和的最小二乘估计公式； 

（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；

（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。

2.什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请列举多重共线性的解决办法。

3.什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果？

五.计算与证明题

1.设某商品的需求量（百件），消费者平均收入（百元），该商品价格（元）。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：（被解释变量为）

  VARIABLE     COEFFICIENT    STD.ERROR    T-STAT      Prob

      C            99.469295       13.472571     7.3830965     0.000

     X1            2.50154       0.7536147     3.3198601          

     X2           - 6.5807430       1.3759059     -4.7828438          

R-squared             0.949336      Mean of dependent var     80.00000

Adjusted R- squared     (      )      S.D. of dependent var      19.570

S.E of regression        4.997021      Sum of squared resid      174.7915

Durbin-Watson stat      (      )       F – statistics             65.582583       

完成以下问题：（至少保留三位小数）

(1)写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。

(2)解释偏回归系数的经济含义。

(3)计算校正的判定系数。

(4)在10%的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。

(5)在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性（显著性水平法）。

所需临界值在以下简表中选取： 

= 2.447       = 2.365        = 2.306   

= 3.707        = 3.499        = 3.355

2.对于一元线性回归模型，如果令，可知模型参数的最小二乘估计量。试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中具有最小方差。