银行从业资格风险测试1
第 1 题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。 [单选题] *
| A.声誉风险 |
| B.市场风险 |
| C.战略风险(正确答案) |
| D.国家风险 |
第 2 题 资产证券化的作用在于（）。 [单选题] *
| A.提高商业银行资产的流动性 |
| B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 |
| C.是一种风险转移的风险管理方法 |
| D.以上都正确(正确答案) |
第 3 题 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： （）。 [单选题] *
| A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对的范畴，大多数时候相互作用不大 |
| B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用(正确答案) |
| C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 |
| D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现 |
第 4 题 以下关于贷款转让的论述，正确的是： （）。 [单选题] *
| A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 |
| B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度 |
| C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 |
| D.以上都正确(正确答案) |
第 5 题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。 [单选题] *
| A.15亿 |
| B.12亿(正确答案) |
| C.20亿 |
| D.30亿 |
第 6 题 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：（）。 [单选题] *
| A.管理者人品 |
| B.管理者诚信度 |
| C.授信动机 |
| D.以上都是(正确答案) |
第 7 题 战略风险属于一种（）。 [单选题] *
A.长期的潜在的风险
| (正确答案) |
| B.短期的风险 |
| C.显性的风险 |
| D.以上都不对 |
第 8 题 以下哪一项不是信用评分模型?（） [单选题] *
| A.线性概率模型 |
| B.Probit模型 |
| C.线性辨别模型 |
| D.CreditMetrics模型(正确答案) |
第 9 题 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（）。 [单选题] *
| A.0.01 |
| B.0.012 |
| C.0.018(正确答案) |
| D.0.03 |
第 10 题 以下属于客户评级的专家判断法的是（）。 [单选题] *
| A.5C.系统 |
| B.5Ps系统 |
| C.C.ELs系统 |
| D.以上都是(正确答案) |
第 11 题 认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这样的观点是：（） [单选题] *
A.债权保护论
| (正确答案) |
| B.银行风险论 |
| C.适度竞争论 |
| D.利益冲突论 |
第 12 题 巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：（）。 [单选题] *
A.最低标准
| (正确答案) |
| B.最高要求 |
| C.规范做法 |
| D.以上都不是 |
第 13 题 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（）。 [单选题] *
A.利率
第 14 题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?（）。 [单选题] *
| A.基本指标法 |
| B.标准法 |
| C.高级计量法 |
| D.AB(正确答案) |
第 15 题 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：（） [单选题] *
| A.个人住宅抵押贷款 |
| B.个人零售贷款 |
| C.循环零售贷款(正确答案) |
| D.以上都不对 |
第 16 题 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。 [单选题] *
| A.0.1 |
| B.0.2 |
| C.0.3 |
| D.0.4(正确答案) |
第 17 题 我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战略风险?（） [单选题] *
| A.项目风险 |
| B.竞争对手风险 |
| C.品牌风险 |
| D.产业风险(正确答案) |
第 18 题 商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的?（） [单选题] *
| A.资产业务 |
| B.负债业务 |
| C.表外业务 |
| D.以上都有可能(正确答案) |
第 19 题 CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?（） [单选题] *
A.转移概率与宏观因素的关系
| (正确答案) |
| B.转移概率与企业自身风险的关系 |
| C.转移概率与行业因素的关系 |
| D.以上都不对 |
第 20 题 根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是：（） [单选题] *
| A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险 |
| B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展 |
| C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心(正确答案) |
| D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力 |
第 21 题 已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：（） [单选题] *
| A.A〉B〉C |
| B.B〉C〉A |
| C.C〉B〉A(正确答案) |
| D.B〉A〉C |
第 22 题 货币互换交易与利率互换交易的不同点是（） [单选题] *
| A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金 |
| B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金 |
| C.货币互换需要在期初和期末交换本金(正确答案) |
| D.以上都不对 |
第 23 题 商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。 [单选题] *
| A.4月初 |
| B.4月底(正确答案) |
| C.5月初 |
| D.5月底 |
第 24 题 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：（）。 [单选题] *
| A.对可能的风险进行保险 |
| B.加强内部控制体系的建设(正确答案) |
| C.设立应急预案和连续经营计划 |
| D.以上都不对 |
第 25 题 银行监管的现场检查的重点内容不包括： （）。 [单选题] *
| A.业务经营的合法合规性 |
| B.风险状况 |
| C.资本充足性 |
| D.外部市场竞争状况(正确答案) |
第 26 题 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：（）。 [单选题] *
A.由商业银行自己评估
| (正确答案) |
| B.由监管当局统一给定 |
| C.由外部评级机构提供 |
| D.以上都不是 |
第 27 题 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?（） [单选题] *
| A.由表及里原则 |
| B.自下而上原则 |
| C.由已知到未知原则 |
| D.由浅入深原则(正确答案) |
第 28 题 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（） [单选题] *
| A.定性分析法 |
| B.定量分析法 |
| C.定性和定量相结合的分析法(正确答案) |
| D.以上都不对 |
第 29 题 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对投资的公用企业的债权风险权重定位：（） [单选题] *
| A.0 |
| B.50%(正确答案) |
| C.70% |
| D.100% |
第 30 题 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险?（） [单选题] *
A.资产流动性风险
| (正确答案) |
| B.负债流动性风险 |
| C.资产流动性风险和负债流动性风险 |
| D.以上都不是 |
第 31 题 商业银行有效风险管理的基石是：（） [单选题] *
| A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 |
| B.强大的技术支持 |
| C.高级管理层的支持与承诺(正确答案) |
| D.外部监督者的有效监督 |
第 32 题 根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（） [单选题] *
| A.25% |
| B.50% |
| C.75%(正确答案) |
| D.90% |
第 33 题 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： （）。 [单选题] *
A.商业银行资产的外部评级结果
| (正确答案) |
| B.商业银行自身健全和完备的内部评级 A |
| B.相结合 |
| D.以上都不是 |
第 34 题 以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标（）。 [单选题] *
| A.资本充足性 |
| B.资产质量 |
| C.管理水平 |
| D.竞争力水平(正确答案) |
第 35 题 商业银行外部审计主要是针对什么方面?（）。 [单选题] *
A.财务状况
| (正确答案) |
| B.经营战略 |
| C.风险状况 |
| D.竞争力水平 |
第 36 题 根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：（） [单选题] *
A.正向关系
第 37 题 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（） [单选题] *
| A.基本指标法 |
| B.标准法 |
| C.高级计量法(正确答案) |
| D.内部模型法 |
第 38 题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：（） [单选题] *
| A.150万 |
| B.200万 |
| C.210万(正确答案) |
| D.390万 |
第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： （）。 [单选题] *
| A.数量少，缺乏规律性，稳定性 |
| B.数量多，但是缺乏规律性 |
| C.数量多，历史信息规律性强(正确答案) |
| D.以上都不是 |
第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：（） [单选题] *
| A.假定风险因素不影响定价 |
| B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者(正确答案) |
| C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者 |
| D.以上都不对 |
二、在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 41 题 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：( )。 *
A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
| (正确答案) |
| B.计算量大，准确性的提高速度慢 |
| C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果(正确答案) |
| D.计算的VaR准确性较差 |
| E.仍然没有考虑到厚尾现象 |
第 42 题 商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面? ( ) *
A.内部操作风险损失数据
| (正确答案) |
| B.相关的外部数据 |
| C.商业银行的业务环境(正确答案) |
| D.商业银行的内部控制因素 |
| E.同业竞争者的损失情况 |
第 43 题 银行监管的必要性原理可以概括为( )。 *
A.公共性质论
| (正确答案) |
| B.利益冲突论 |
| C.债券保护论(正确答案) |
| D.行风险论 |
| E.适度竞争论(正确答案) |
第 44 题 市场风险内部模型法的局限性在于：( ) *
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
| (正确答案) |
| B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间 |
| C.通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险(正确答案) |
| D.开发内部模型成本太高 |
| E.内部模型计算太繁琐，容易出错 |
第 45 题 能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：( )。 *
A.商业银行一揽子保险
| (正确答案) |
| B.商业综合责任保险 |
| C.未授权交易保险(正确答案) |
| D.存款保险 |
| E.错误与遗漏保险 |
第 46 题 商业银行流动性和盈利性的关系是：( ) *
A.商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的
| (正确答案) |
| B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 |
| C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点(正确答案) |
| D.商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利水平(正确答案) |
| E.商业银行的盈利性也有助于维持商业银行的正常流动性(正确答案) |
第 47 题 商业银行所面临的市场风险主要包括( ) *
A.股票风险
| (正确答案) |
| B.汇率风险(正确答案) |
| C.违约风险 |
| D.利率风险(正确答案) |
| E.商品风险(正确答案) |
第 48 题 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有( ) *
A.传统方法
| (正确答案) |
| B.评级方法(正确答案) |
| C.信用评分方法(正确答案) |
| D.统计模型(正确答案) |
| E.黑色预警法 |
第 49 题 区域风险预警主要包括哪几种情况( ) *
A.有关区域经济的法规发生重大变化
| (正确答案) |
| B.区域经营环境出现恶化(正确答案) |
| C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素(正确答案) |
| D.国家有关产业发生变化 |
| E.产品出口的国家的贸易 |
第 50 题 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括( ) *
A.个人因素
| (正确答案) |
| B.资金用途因素(正确答案) |
| C.还款来源因素(正确答案) |
| D.保障因素(正确答案) |
| E.企业前景因素(正确答案) |
