易方达科讯股票型证券投资基金2009年第2季度报告

易方达科讯股票型证券投资基金2009年第2季度报告

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易方达科讯股票型证券投资基金易方达科讯股票型证券投资基金

2009年第2季度报告季度报告

2009年6月30日

基金管理人基金管理人：：易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：：交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 报告报告送出日期送出日期送出日期：： 二〇〇〇〇九年七月二十日九年七月二十日

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达科讯股票

交易代码 110029

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年12月18日

报告期末基金份额总额 10,519,096,571.42份

投资目标 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机会。股票投资策略方面，一般情况下以优势企业策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预期较高时，也可成为主策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

1.本期已实现收益,748,26

2.37

2.本期利润1,282,963,930.57

3.加权平均基金份额本期利润0.1188

4.期末基金资产净值8,234,860,606.35

5.期末基金份额净值0.7828 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段净值增

长率①

净值增

长率标

业绩比

较基准

业绩比

较基准

①-③②-④

准差② 收益率③

收益率标准差④

过去三个月

17.87% 1.37% 20.87% 1.25% -3.00% 0.12%

3.2.2自基金自基金转型转型转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科讯股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2007年12月18日至2009年6月30日）

注：（1）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定： 1) 股票资产占基金资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；

5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；

6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；

7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；

8）法律法规、基金合同及中国规定的其他比例。

法律法规或监管部门修改或取消上述规定时，本基金不受上述投资组合并相应修改规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。

（2）本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

（3）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-11.66%，同期业绩比较基准收益率为-26.91%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理

基金经理（（或基金经理小组

或基金经理小组））简介

任本基金的基金经理期限姓名职务

任职日期离任日期证券

从业

年限

说明

侯清濯 本基金

的基金

2006-1-1 - 8

硕士研究生，曾任易

方达基金管理有限公经理、

司行业研究员。

易方达

平稳增

长基金

的基金

经理、

基金投

资部总

经理助

理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

（1）行情回顾及运作分析

随着工业增加值、用电量等国内宏观经济数据在五月和六月逐步好转，投资者对国内经济形势和企业盈利的预期逐步转向乐观，对资本市场的热情进一步增强。在金融地产等板块的带领下，上证指数在二季度上涨了24.73%，在季度末逼近3000点整数关口，上涨过程中没有出现明显的调整。

本基金二季度在股票配置方面采取了积极的策略，把股票仓位提高到上限，加大了金融、地产和煤炭板块的配置比例，努力提高组合业绩弹性。期间本基金表现略逊于业绩比较基准。

（2）本基金业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.7828元，本报告期份额净值增长率为17.87%，同期业绩比较基准收益率为20.87%。

（3）市场展望和投资策略

三季度初，上证指数已经突破三千点整数关口，无论从投资者心理，还是从技术层面来看都颇为引人关注。本基金认为，近期国家进行方向性调整的可能性不大，宏观经济和企业盈利的复苏以及对复苏的乐观预期会对资本市场产生叠加的正面影响，三季度A股市场预计仍将维持上升趋势。本基金计划在三季度将股票仓位维持在上限附近，重点配置金融、地产、煤炭和建材等能够反映宏观经济复苏趋势的板块，适度提高持股集中度，争取提高股票组合弹性，扭转上半年的落后局面。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1 权益投资7,612,156,968.03 91.70其中：股票7,612,156,968.03 91.70

2 固定收益投资502,887,000.00 6.06

其中：债券502,887,000.00 6.06 资产支持证券- -

3 金融衍生品投资- -

4 买入返售金融资产- -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产

- -

5 银行存款和结算备付金合计163,317,250.15 1.97

6 其他资产22,830,587.6

7 0.28

7 合计8,301,191,805.85 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业- -

B 采掘业6,129,573.17 8.06

C 制造业2,847,267,491.30 34.58 C0 食品、饮料252,396,203.49 3.06

C1

纺织、服装、皮

毛

46,059,179.30 0.56

C2 木材、家具6,230,000.00 0.08 C3 造纸、印刷- -

C4

石油、化学、塑

胶、塑料

177,354,4.04 2.15

C5 电子8,368,000.00 0.10 C6 金属、非金属1,047,6,927.37 12.73C7

机械、设备、仪

表

1,273,709,379.25 15.47

C8 医药、生物制品35,253,157.85 0.43 C99 其他制造业- -

D 电力、煤气及水的生产

和供应业

- -

E 建筑业- -

F 交通运输、仓储业37,590,000.00 0.46

G 信息技术业57,429,111.44 0.70

H 批发和零售贸易- -

I 金融、保险业3,0,538,876.18 37.21

J 房地产业932,841,915.94 11.33 K 社会服务业8,360,000.00 0.10 L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计7,612,156,968.03 92.44

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 601398 工商银行135,999,695 737,118,346.90 8.95

2 600000 浦发银行30,000,000 690,600,000.00 8.39

3 600585 海螺水泥15,023,910 633,107,567.40 7.69

4 000002 万科Ａ37,000,690 471,758,797.50 5.73

5 60003

6 招商银行18,007,202 403,541,396.82 4.90

6 601166 兴业银行10,300,073 382,235,709.03 4.7 000651 格力电器15,000,000 313,500,000.00 3.81

8 601939 建设银行49,999,771 301,498,619.13 3.66

9 000951 中国重汽11,500,000 274,850,000.00 3.34

10 6018 中煤能源15,000,000 185,100,000.00 2.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1 国家债券- -

2 央行票据470,703,000.00 5.72

3 金融债券- -

其中：性金融债- -

4 企业债券32,184,000.00 0.39

5 企业短期融资券- -

6 可转债- -

7 其他- -

8 合计502,887,000.00 6.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 0901018 09央行票据18 2,000,000 199,480,000.00 2.42

2 0801098 08央行票据98 1,700,000 1,118,000.00 1.99

3 0801095 08央行票据95 500,000 48,245,000.00 0.59

4 098023 09哈城投债300,000 32,184,000.00 0.39

5 0901011 09央行票据11 300,000 29,928,000.00 0.365.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号名称金额（元）

1 存出保证金5,015,914.73

2 应收证券清算款-

3 应收股利4,090,482.75

4 应收利息9,159,777.33

5 应收申购款4,5,412.86

6 其他应收款-

7 待摊费用-

8 其他-

9 合计22,830,587.67 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额11,117,492,234.44

报告期期间基金总申购份额243,232,028.67

报告期期间基金总赎回份额841,627,691.69

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填

- 列）

报告期期末基金份额总额10,519,096,571.42

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有会决议的批复》（证监基金字[2007]330号）；

2.《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科讯股票型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.中国《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）；

6.基金管理人业务资格批件和营业执照；

7.基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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