商业银行的操作风险管理

操作风险管理

主讲人：杨海群

2011年4月

课件（八）

提纲

I、操作风险的基本概念

II、操作风险管理是监管环境的要求

III、操作风险管理是商业银行的客观需要

IV、操作风险管理的组织架构

V、加强内控有效降低操作风险

VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告

VII、操作风险的资本计量

附件

复习：商业银行的风险管理

I、操作风险的基本概念

一、操作风险监管历史的演变过程

二、操作风险的定义

三、操作风险在风险架构中所占的位置

四、操作风险的分类

五、操作风险的特点

六、信用风险、市场风险与操作风险特征比较

II、操作风险管理是监管环境的要求

一、监管环境

二、——境内银行业监管要求

三、国家审计署近年的审计发现

四、银监会的要求

III、操作风险管理是商业银行的客观需要

一、操作风险的四个突出风险因素

二、操作风险产生的诱因

三、我国银行为什么在体改中大要案频发？

四、案例：银行内控管理薄弱的代价

五、银行职务犯罪案件特征

六、银行内控及操作风险管理中存在的问题

七、操作风险损失特征比较

八、操作风险的成因分析

IV、操作风险管理的组织架构

一、董事会、高管层相应职责

二、操作风险管理牵头部门职责

三、操作风险管理职责

四、业务部门及其他支持部门的相应职责

五、建立内部控制和操作风险管理的组织架构

六、搭建以内控委员会为主的内控平台

七、合规职能在强化银行操作风险管理中的职责与作用

V、加强内控合规，有效降低操作风险

一、什么是操作风险管理?

二、操作风险管理的发展阶段

三、商业银行为什么要管理操作风险?

四、加强内控有效降低操作风险

五、规范的内控合规方法--规范内控合规方法的建议

六、操作风险的控制

七、操作风险管理的一般发展阶段

八、操作风险管理体系基本要素

九、操作风险管理与监管的稳健做法

VI、操作风险的报告：识别、评估、控制和报告

一、操作风险管理是个循环的过程

二、操作风险发展全过程各关键要素的关系

三、操作风险管理的四大工具 

四、我国商业银行操作风险识别及特点分析

事件分类举例及识别案例

五、风险控制与缓释

六、风险报告和处理的机制

七、新产品操作风险评估流程

八、整改流程与考核流程

VII、操作风险的资本计量

一、巴塞尔新资本协议的三大支柱

二、操作风险资本金计量的三种方法及有关要求

三、操作风险资本金计量方法的差别

四、操作风险计量方法

五、内部控制三道防线

六、操作风险各主要管理工具的功能

附件：

一、某中资银行的操作风险管理

二、某外国银行的操作风险管理

思考题

1、什么是操作风险？操作风险有哪些种类和特征？

2、为什么国内外银行业的监管当局逐步重视操作风险的管理？

3、我国银行界为什么在改革中案件频发？

4、用国内外银行案例说明商业银行操作风险的治理结构。

5、如何才能有效降低商业银行的操作风险？

6、请结合案例说明操作风险管理的基本流程。

7、操作风险的资本计量方法有几种？如何计量？

参考资料

International Convergence of Capital Management and Capital Standard: A Revisal of Framework, Bank of International Settlement (BIS), 2004. （有关部分） 

Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Carol Alexander, Pearson Education Ltd., 2003

Guide to optimal operational risk and Basel 11，Published in 2006 by Auerbach Publications Taylor & Francis Group

Operational Risk toward Basel III, Greg N. Gregoriou, editor, Wiley Finance, 2009. 

商业银行操作风险，卡罗尔 亚历山大，陈林龙等译，中国金融出版社，2004年。

公司治理与银行控制（下卷）， 杨海群，中国金融出版社，2001。

巴塞尔委员会文件（协议II、协议III）。

网络信息。

学习方法提示：

认真听，仔细想，多做笔记，查阅资料，自主研究，小组讨论。

Haiqun Yang          杨海群 

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